کسب درآمد از بیت کوین

معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

قیمت لحظه ای بیت کوین

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۷۷.۳۵ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۴.۴۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۳۰,۲۸۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۰۸۹ تومان معادل ۹۷۱,۹۰۵,۹۴۵ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۳۰.۵۲ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۲.۸۰% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۶۸,۶۶۴.۱۶ دلار بوده که همینک %۵۵.۸۸ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بیت کوین ۱۹.۰۶ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۱ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن بیت کوین معامله می‌شود، صرافی Koinbazar با سهم %۴۶.۷۷ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعتیک روزیک هفتهدو هفتهیک ماهشش ماهیک سالدو سال
-0.12% -2.80% 1.31% -11.82% -21.40% -1.32% 12.25% 305.77%

نمودار قیمت بیت کوین و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

جزییات بیت کوین

حساب توییتری شرکت رسانه‌ای London Real TV یک نظرسنجی در توییتر راه‌اندازی کرده تا نظر کاربران درباره ارز دیجیتالی که ترجیح می‌دهند در بازار نزولی کنونی در آن سرمایه‌گذاری کنند را جویا شود. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی باید یکی از گزینه‌های بیت کوین، اتریوم، کاردانو و دیگر ارزهای دیجیتال را انتخاب می‌کردند.

نتایج پایانی این نظرسنجی نشان داد که از بین ۸,۸۶۱ شرکت‌کننده، ۷۷ درصد آنها به کاردانو رأی داده‌اند؛ در حالی که ۱۱ درصد از آنها گفته‌اند که در بازار نزولی بیت کوین را به دیگر ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. گفتنی است که ۷ درصد کاربران نیز به گزینه سایر ارزهای دیجیتال رأی داده‌اند و تنها ۵ درصد از آنها اتریوم را گزینه مطمئنی در بازار نزولی می‌دانند.

مایک نووگراتز، مدیرعامل شرکت گلکسی دیجیتال (Galexy Digital) در کنفرانس جهانی بورس و فین‌تک پاپیر سندلر گفت که انتظار دارد به محض عقب‌نشینی فدرال رزرو از سیاست‌های ضد تورمی کنونی خود، مسیر حرکت بهای بیت کوین معکوس می‌شود و افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو کماکان مصمم به ادامه سیاست نرخ بهره تهاجمی خود است و فعلاً قصد عقب‌نشینی از برنامه خود را ندارد.
رئیس گلکسی دیجیتال همچنین معتقد است که بیت کوین به‌عنوان یک دارایی دیجیتال کلیدی باقی خواهد ماند. نووگراتز همچنین با از رویکرد خصمانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نسبت به صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت کوین مبتنی بر معاملات آنی به شدت انتقاد کرد و موضع این نهاد را احمقانه توصیف کرد.

مایکل سایلور، مدیرعامل شرکت مایکرو استراتژی معتقد است بهای بیت کوین قطعاً به صفر نمی‌رسد و تا یک میلیون دلار بالا می‌رود. سایلور ادامه داد اگر بیت کوین ارزشی معادل طلا داشت «قیمت هر واحد آن ۵۰۰,۰۰۰ دلار می‌شد.»

او برای دفاع از اظهارات خود به سخنان اخیر جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد؛ یلن ضمن اشاره به خالق ناشناس بیت کوین گفته بود که ارزهای دیجیتال برای آینده ایالات متحده حائز اهمیت هستند. مدیرعامل مایکرواستراتژی همچنین باور دارد که پذیرش بیت کوین گسترش یافته و مردم به دوام آن پی برده‌اند. گفتنی است مایکرو استراتژی حدود ۱۲۹,۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۳.۹ میلیارد دلار در اختیار دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری گری اسکیل (Grayscale) یک معاون سابق دادستانی کل آمریکا را استخدام کرده است. این اقدام با هدف کمک به این شرکت در دعوی قانونی احتمالی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بر سر صندوق قابل‌معامله بورسی (ETF) خود صورت گرفته است. گری اسکیل از اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) تاکنون برای تصمیم‌گیری این کمیسیون نسبت به تبدیل صندوق بیت کوین خود (GBTC) به صندوق قابل‌معامله بورسی منتظر مانده است.

روز گذشته حجم زیادی تتر از یک آدرس ناشناس به صرافی بایننس منتقل شد و این موضوع نگرانی جامعه ارزهای دیجیتال را برانگیخت. با این حال، اکنون مشخص شده که بنیاد ترون پیشت این انتقال بوده و تترها برای خرید بیت کوین و توکن ترون استفاده خواهند شد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، اعلام کرده که از این ۱۰۰ میلیون دلار بیت کوین و ترونی که قرار است خریداری شود، به‌عنوان پشتوانه موردنیاز برای استیبل کوین الگوریتمی «USDD» استفاده خواهد شد. اکنون جاستین سان به خاطر این تصمیم با انتقادات زیادی مواجه شده است؛ چراکه شبکه فروپاشیده تِرا هم برای حفظ ارزش استیبل کوین خود، یعنی «UST»، به‌نوعی از بیت کوین استفاده می‌کرد.

طبق گزارش‌ رسانه‌های کره جنوبی، در پی فروپاشی کامل و ناامیدکننده اکوسیستم ترا، پلیس سئول تحقیقاتی را علیه یکی از کارکنان ترافورم لبز (Terraform Labs) به اتهام اختلاس بیت کوین آغاز کرده است. پلیس کره جنوبی در حال حاضر مشغول تحقیق در مورد یکی از کارکنان ترافورم لبز است که گفته می‌شود در ماه مه (اواسط اردیبهشت و اوایل خرداد) دست به سرقت بیت کوین از وجوه شرکتی ترا زده است. پلیس گفته است که این اختلاس شخصی بوده و مشخص نیست که آیا این اختلاس با دو کوان، بنیان‌گذار ترا مرتبط بوده است یا خیر.

شرکت امنیت سایبری کل سبد سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرد

شرکت امنیت سایبری اوکتاگون نتورکس (Octagon Networks) اعلام کرد دارایی‌های نقد و کل ترازنامه خود را به بیت کوین تبدیل کرده است. این شرکت افزود: «پذیرش بیت کوین را برای تمامی خدمات شروع کردیم و برای پرداخت‌های بیت کوینی ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفتیم.»

اوکتاگون نتورکس خاطر نشان کرد منطقه ۲۵,۰۰۰ دلاری احتمالاً کف قیمتی باشد و اینکه خرید این ارز دیجیتال تأثیری بر هزینه‌های عملیاتی شرکت ندارد.

داده‌های جدیدی از بازار منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین حجم فروش در ماه آوریل (فروردین)، در ساعات خاصی از شبانه‌روز ایجاد شده است. این ساعات معاملاتی مربوط به آمریکا هستند و می‌توان گفت در حالی که معامله‌گران آسیایی و اروپایی در تلاش برای افزایش قیمت بودند و هیچ دلیلی برای فروش دارایی خود نمی‌دیدند، آمریکایی‌ها فشار اصلی فروش را ایجاد کرده‌اند. بر اساس داده‌های تحلیلگران مؤسسه آرکین ریسرچ، سود انباشته سالانه بیت کوین در ساعات معاملاتی آمریکا به‌شدت افت کرده و از ۴.۲۲ درصد در اول آوریل (۱۲ فروردین) به منفی ۳۲.۵۵ درصد در ماه مه (اردیبهشت) رسیده است.

سلام
گوپیناس اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول ، مسئله اصلی تورم فعلی نیست بلکه ایا تورم به مدت طولانی از هدف فدرال رزرو باقی میمونه یا نه ، ریسک موجود احتمال داره به افزایش سریع تره نرخ بهره منجر بشه ،

نرخ بهره اوراق قرضه امریکا‌ صعودی و به ۳ درصد رسیده که پیش بینی میشه برای هدف اول تا ۳/۳ رشد داشته باشه ،

یلن وزیز خزانه داری امریکا ، تورم ۸ درصدی غیر قابل قبوله که با توجه به تورم با کثری بودجه مواجهه شدیم که
باید کثری بودجه کاهش پیدا کنه ،

ایان مک فارلین رئیس سابق بانک مرکزی استرالیا ، در مورد تورم پایدار بالا و نیاز به افزایش شدید نرخ ها هشدار داد و عنوان کرد در استرالیا و امریکا انقدری کمبود وجود داره که نرخ بهره برای مبارزه با تورم به شدت افزایش پیدا کنه ،

بیرول رئیس اژانس بین المللی انرژی ، نگران قیمت بالاتر نفت هستیم ، اگر زمستان سخت و طولانی داشته باشیم ( با توجه به تحریم روسیه ) با کمبود مواجهه خواهیم شد که باید دولت ها به دنبال راه هایی برای کاهش تقاضا باشن ،

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ، ما به اهداف عملیات ویژه خود در اوکراین خواهیم رسید ، قبل از نشست احتمالی پوتین و زلنسکی به از سر گیری مذاکرات صلح نیازمندیم ( تعهد اوکراین به نپیوستن به ناتو )

اوکراین ، مین زدایی بنادرشان جهت صادرات غلات ۲ الی ۳ ماه طول میکشه ،

برجام با قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام با چالش بیشتری مواجهه شد ،

از اول جنگ بارها متذکر شدم بازم متذکر میشم تا زمانی که فاندا و اخبار مثبت قوی نداشته باشیم عاقلانه ترین کار با حد اقل ریسک در لانگها در مارکت حضور داشتنه ،

معاملات الگوریتمی

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد ( High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است. حدود سود و ضرر و الگوریتم‌های از این دست در طیف الگوریتم‌های معاملاتی در ابتدای طیف و در سمت الگوریتم‌های پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌ ‎ گیرند؛ به نحوی که در سمت دیگر طیف، یک الگوریتم معاملاتی است که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بازرسی، ارزیابی و به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال، تحلیل کرده سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه درست و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را به صورت خودکار انجام می‌دهد. ترسناک شد اما واقعی است. در حال حاضر الگوریتم‌هایی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم.

***در جلسه‌ی 2 از دقیقه 23:17 تا 27:30 مشکل صوتی وجود دارد***

***در جلسه‌ی 8 از دقیقه 53:23 تا 73:43 مشکل صوتی وجود دارد***

سرفصل‌های دوره معاملات الگوریتمی

21:25 ساعت (شامل 21:25 ساعت محتوای آموزشی)

نظرات (3 نظر)

دوست عزیز این دوره های مکتب خونه هم برای کلاس های ضبط شده کلاس درس دانشجویان فوق لیسانس در دانشگاه شریف هست ربطی هم به مدیریت مالی نداره . بسیار عالی بود مرسی از مکتب خانه بابت این دوره مفید

سلام 👋 شاید ب عنوان یه کلاس دانشگاهی در حد فوق لیسانس خوب باشه، اما حتی ب درد یه دانشجوی لیسانس مدیریت مالی هم نمیخوره، چ برسه ب سایر مردم جامعه و یا حتی سایر رشته ها

سوالات پرتکرار

ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

حمید رضا آرین

دکتر حمیدرضا آرین تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز گذارند و سپس برای دوره کارشناسی راهی دانشگاه صنعتی شریف گردید. پس از اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در ریاضیات محض از همان دانشگاه، در دوره دکترای دانشگاه تورنتو با بورسیه کامل پذیرفته شد. وی در دانشگاه تورنتو دروس خود را با نمرات اول (وکامل) گذراند و بنابر قوانین دانشگاه از امتحان جامع دکترا معاف گردید. پس از اخذ دکترای مهندسی مالی از دانشگاه تورنتو، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۷ با ارتقا درجه به ‌عنوان مدیر ارشد ریسک بازار سرمایه در رویال بانک کانادا در تورنتو و مرکز مالی جهانی نیویورک به‌‌کار پرداخت. هم‌زمان با کار در بازار کانادا و آمریکا، دکترآرین به‌عنوان استاد مدعو مدیریت مالی در دانشگاه رایرسون نیز به تدریس پرداخت و استارتاپ موفق مارتینگل را در کانادا برپا نمود. ضمنا ایشان دارای معتبرترین مدارک حرفه‌ای در زمینه مالی، مانند چارتر مشاور ارشد مالی ( CFA )، وچارتر مدیریت ریسک مالی ( FRM ) می‌باشند. در دانشگاه‌های تورنتو، رایرسون و صنعتی شریف دروس مدیریت ریسک، اصول بانکداری، مهندسی مالی، ریاضیات مالی، اصول بازار انرژی و مدیریت سرمایه‌گذاری را تدریس نموده و در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی علوم مالی در سراسر جهان از جمله تهران، لندن، نیویورک، تورنتو، بارسلون و بوداپست در مورد تجربیاتش در بازارهای مالی سخنرانی داشته‌ است. وی از سال ۲۰۰۶ تاکنون عضو پیوسته در لابراتوآر ریسک دانشگاه تورنتو ( RiskLab Toronto ) بوده و مدل فعلی لابراتوآر ریسک خاتم بر اساس پیشنهادات ایشان از تجربیات لابراتوآر ریسک تورنتو در سال ۱۳۹۷، در تهران بنا گردیده است.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

معاملات الگوریتمی که تحت عنوان معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ای کامپیوتری است که اساس آن بر دستورالعمل‌هایی است که از پیش تعیین شده است، معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع معاملات الگوریتمی، توسط برنامه‌ای کامپیوتری صورت می‌گیرد و برای انجام دادن ترید ارز دیجیتال نیازی به حضور در بازار نیست. همچنین که سرعت پردازش بالای کامپیوتر در قیاس با انسان، باعث شده است که این روش، کارآمدی و سود زیادی را برای کاربران حاصل نماید. در ادامه این مقاله به بررسی دقیق‌تر این نوع از معاملات می‌پردازیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (که تجارت خودکار ، تجارت جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز نامیده می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با سرعت و فرکانسی سود کسب کند که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل های تعیین شده بر اساس زمان ، قیمت ، کمیت یا هر مدلی از ریاضی است. به غیر از فرصت های سودآوری برای معامله گر ، تجارت الگو با رد تأثیر عواطف انسانی بر فعالیت های تجاری ، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را با سیستماتیک تر می کند.

تجارت الگوریتمی در عمل

برای اینکه بتوانیم مفهوم معاملات الگوریتمی را بهتر درک کنیم، با ذکر یک مثال ساده در این خصوص شروع خواهیم کرد. اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهای ساده در روند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. یکی از روش‌ها برای انجام معاملات یا ترید، استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. مطابق قوانینی که برای این اندیکاتور تعریف شده است، در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه قادر باشد که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

بر خلاف آن، در زمان‌هایی که میانگین متحرک ۵۰ معاملات الگوریتمی بورس چیست؟ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه واقع شده باشد، سیگنال فروش صادر خواهد شد. بنابراین، اگر تریدی قصد داشته باشد با بهره‌گیری از اندیکاتور میانگین متحرک اقدام به خرید و فروش نماید، تنها لازم است که این دو شرط را به زبان رایانه در آورده و بقیه کارها را به دست معاملات الگوریتمی و کامپیوترها بسپارد!

بنابراین، در این مثال، تمام چیزی که احتیاج داریم، طراحی و برنامه‌نویسی یک نرم‌افزار است که بتواند دو اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را برای همه رمزارزها محاسبه نماید. هر وقت و در هر نمودار، در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه شود، در همان لحظه اقدام به خرید دارایی و در زمان‌های برعکس آن، فروش دارایی‌ها را انجام خواهد داد.

بر این اساس، شرایطی که برای برنامه تعریف می‌شود، در صورتی که موقعیتی را در بازار ببیند، به صورت خودکار روند معاملات آغاز خواهد شد. با استفاده از چنین نرم‌افزاری دیگر نیازی به حضور تریدر و رصد بازار وجود نخواهد داشت. از همین رو، به این سبک از تجارت، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود.

مزایای تجارت الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مزایای زیر را فراهم می کند:

  • معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
  • قرار دادن سفارشات تجاری از طریق مسنجر و به صورت دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است)
  • زمان معاملات به درستی و فوری انجام می شود تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
  • کاهش هزینه های معامله را در بر دارد.
  • بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار انجام می‌گردد.
  • کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات به وقوع می‌پیوندد.
  • معامله الگوریتمی را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد دادتا ببینید آیا این یک استراتژی تجارت مناسب است یا خیر؟
  • احتمال خطاهای معاملات انسانی را بر اساس عوامل روحی و روانی کاهش می‌دهد.

امروزه بیشتر معاملات الگوریتمی ، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده استفاده کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. موارد زیر استراتژی های معاملاتی رایج است که در تجارت استفاده می شود:

استراتژی‌های دنبال کننده روند

رایج ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی روندهای میانگین متحرک ، شکست کانال ، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط را دنبال می کنند . اینها ساده ترین استراتژی ها هستند که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند ، زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند. معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که اجرای آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی، پیش بینی آسان و ساده را به دنبال دارد. استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه یک استراتژی محبوب پیروی از روند است.

استفاده از فرصت‌ها آربیتراژ

خرید سهام دو لیست با قیمت کمتر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، اختلاف قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد . همان عملکرد را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی نیز تکرار کرد زیرا تفاوت های قیمت گاه به گاه وجود دارد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تفاوت قیمت ها و قرار دادن سفارشات به طور موثر فرصت های سودآوری را فراهم می کند.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق های شاخص برای تعادل منابع خود با شاخص های معیار مربوطه خود دوره های تعادل مجددی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص ، قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص ، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه ارائه می دهند ، سرمایه گذاری می کنند. اینگونه معاملات از طریق سیستم های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

مدل های ریاضی اثبات شده ، مانند استراتژی تجارت خنثی دلتا ، اجازه تجارت با ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی را می دهند. استراتژی نمونه کارها متشکل از موقعیت های متعدد با دلتای مثبت و منفی جبران کننده است. نسبت مقایسه تغییر قیمت یک دارایی ، معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش ، با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن به طوری که کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.

دامنه معاملات (میانگین برگشت)

استراتژی بازگشت متوسط مبتنی بر این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی پدیده ای موقتی است که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​(ارزش متوسط) خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خارج از محدوده تعریف شده دارایی به طور خودکار انجام شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای معاملات الگوریتمی با استفاده از برنامه کامپیوتری بخش نهایی در یک طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت‌سنجی این الگوریتم که اصطلاحا Backtesting گفته می‌شود، یکی دیگر از مولفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی است. چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرایند رایانه ای یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی هستند:

  • دانش برنامه نویسی رایانه ای برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز ، برنامه نویسان استخدام شده یانرم افزار تجارت از پیش ساخته شده .
  • اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل های تجاری برای ثبت سفارش.
  • دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند.
  • توانایی و زیرساخت های پس زدن سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود ، دوباره ساخته شود.
  • داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده سازی شده در الگوریتم.

نمونه ای از معاملات الگوریتمی

برای اینکه بتوانیم به صورت دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر به مفهوم معاملات الگوریتمی و نقش آن در تجارت‌های جهانی پی ببریم، لازم است که به ذکر نمونه‌ای از این معاملات اشاره داشته باشیم. شرکت نفت شل رویال، در فهرست دو بازار سهام آمستردام هلند و سهام لندن وجود داشته و معاملات مرتبط با آن در این دو بازار سهام صورت می‌گیرد. استراتژی تجارت الگو یا معاملات الگوریتمی که در بازار این سهام پیاده‌سازی شده، از نوع آربیتراژ می‌باشد. با استفاده از این الگوریتم، هر موقع که فرصت بهره‌مندی از سود این فرصت‌ به وجود آید، معاملات آن به طور خودکار صورت خواهند گرفت.

قیمت و ارزش سهام شرکت نفت شل رویال در بازار سهام آمستردام، به نرخ ارز یورو محاسبه می‌گردد. حال آنکه قیمت آن در سهام لندن، به پوند حساب می‌گردد. در واقع، سهام این شرکت به دو قیمت مختلف و متفاوت یورو و پوند می‌باشد. با توجه به اختلاف ساعات کاری که در شروع کار بازار سهام در کشورهای مختلف وجود دارد، معاملات سهام شرکت نفت شل رویال در بازار بورس اوراق بهادار آمستردام، یک ساعت پیش از بازار لندن آغاز می‌گردد. می‌توان با استفاده از یک برنامه که توان محاسبات الگوریتیم دارد، قیمت سهام این شرکت را در دو بازار ذکر شده رصد کرد تا هر زمان که اختلاف قیمت مشاهده شد، معاملات به صورت خودکار انجام شوند.

موارد لازم برای معاملات آربیتراژ در مثال فوق

در مثال فوق مشاهده کردیم که معاملات الگوریتمی در عمل به چه صورت اتفاق می‌افتند. اما برای اینکه درک بهتری از روند دقیق آن داشته باشیم، باید بفهمیم که برنامه کامپیوتری مورد نظر که وظیفه انجام معاملات را به عهده دارد، باید چه روندی را طی کند و از چه اطلاعاتی برای این کار استفاده نماید.

در کل، برای انجام معاملات در مثال فوق، به موارد زیر احتیاج خواهد بود:

  • استفاده از کامپیوتری که توان رصد کردن هر دو بازار را به طور همزمان داشته باشد.
  • دریافت کردن اطلاعات مربوط به قیمت سهام‌های مختلف از بازار سهام آمستردام و لندن
  • بهره‌گیری از پلتفرم انتشار قیمت ارزها در بازار فارکس برای محاسبه قیمت پوند به یورو
  • استفده کردن از پلتفرم‌های معاملاتی برای انجام دادن معاملات مورد نظر
  • استفاده از تاریخچه معاملات جهت اعتبارسنجی و صحت روند کار الگوریتم

وظیفه و مسئولیت برنامه کامپیوتری

چنانچه با در نظر گرفتن این‌ها بتوانیم برنامه‌ای طراحی کنیم که توان پردازش اطلاعات مرتبط با آن‌ها را داشته باشد، می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که معاملات ما به شکل اتوماتیک و بدون دغدغه انجام خواهند شد. برای این منظور، لازم است که برنامه کامپیوتری که از الگوها پیروی می‌کند، روند زیر را طی کند:

  • دریافت کردن قیمت سهام شرکت نفت شل رویال از هر دو بازار آمستردام و لندن
  • کسب اطلاع از قیمت لحظه‌ای پوند به یورو در بازار فارکس
  • محاسبه کردن اختلاف قیمت دو بازار سهام و همچنین مقایسه آن با در نظر گرفتن اختلاف ارزش بین پوند و یورو و نیز محاسبه کارمزد انجام معاملات. در صورتی که اختلاف بین آن‌ها قابل توجه باشد، الگوریتم معامله فعال شده و سهام بازاری که قیمتی کمتر دارد خریداری می‌گردد و در بازار سهام دیگر به فروش می‌رسد.
  • در صورتی که اختلاف قیمت همچنان وجود داشته باشد، روند معاملات مجدداً ادامه خواهند داشت. این معاملات به صورت سریالی ادامه می‌یابند تا زمانی که قیمت‌ها در هر دو بازار یکسان گردند.

هرچند که روند فوق کاری ساده به نظر می‌آید، اما لازم است بدانیم که پیاده سازی آن به هیچ وجه کار آسانی نیست. چرا که اگر شما قادر به انجام معاملات الگوریتمی در بازار باشید، دیگران نیز این امکان را خواهند داشت. از طرف دیگر، طراحی و توسعه نرم‌افزاری که بتواند به صورت دقیق و با کمترین خطا، روند پردازش اطلاعات را طی کند و در موقع مناسب تصمیم‌گیری نماید، کاری است که نیاز به تخصص و تبحر زیاد دارد. با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که طراحی الگوی معاملاتی برای چنین وضعیت‌هایی، تجربه و دانش بسیار زیادی را می‌طلبد!

آشنایی با معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading)

آشنایی با معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading)

معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از برنامه‌های آینده بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های زیادی بوجود آمده‌اند که برای خودکارسازی معاملات امکانات زیادی را ارائه می‌کنند.

این در حالی است که در اغلب بازارهای مالی بین‌المللی، هوش مصنوعی (AL) و یادگیری ماشین (Machine Learning) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر CITADEL ،Quantopian ،Black Rock و معاملات الگوریتمی بورس چیست؟ Numerai به عنوان پیشتازان عرصه سرمایه‌گذاری الگوریتمی بازارهای مالی شناخته می‌شوند. اما معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردهایی دارند؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) چیست؟

به زبان ساده معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار (شامل معاملات فرکانس بالا (HFT) یا معاملات معمولی) گفته می‌شود که در آن ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. معاملات الگوریتمی که معاملات اتوماتیک، معاملات بلک باکس یا الگو تریدینگ نیز نامیده می شود، از زبان‌های برنامه نویسی خاص همراه با مجموعه دستورات تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. به عنوان مثال، در یک معامله الگوریتمی، با رسیدن قیمت به اعداد مشخصی، دستور خرید یا فروش بصورت خودکار اعمال می‌شود و در واقع حد سود و ضرر یک الگوریتم تعیین می‌گردد. آیا کارایی معاملات الگوریتمی تنها شامل این موارد می‌باشد؟ قطعا خیر.

الگوریتم‌های این چنینی در زمره الگوریتم‌های معاملاتی پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌‎گیرند؛ چراکه الگوریتم‌های معاملاتی بسیار پیشرفته‌ای وجود دارند که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بررسی و ارزیابی می‌کنند و با در نظر گرفتن عوامل تکنیکال و بنیادی نسبت به انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی و خرید و فروش در نقطه مناسب بصورت کاملا اتوماتیک اقدام می‌کنند. ماجرا ترسناک شد اما این موضوع واقعیت دارد. در حال حاضر الگوریتم‌های معاملاتی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌دهند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه‌ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده بر اساس پارامترهایی نظیر زمان بندی، قیمت یا هر مدل ریاضی دیگری بصورت خودکار اجرا می‌شوند. فارغ از فرصت‌های زیادی که تریدرها برای کسب سود بدست می‌آورند، الگو تریدینگ با جلوگیری از تاثیر احساسات انسانی، بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات را به روش اصولی انجام می‌دهد.

بطور کلی معاملات الگوریتمی از لحاظ عملکرد به پنج نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

  • الگوریتم‌های معاملاتی اجرای معاملات
  • الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
  • الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
  • الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد
  • الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد

الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کننده دستورات

این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی، صرفا به عنوان دستیار تریدرها و برای اجرای دستورات معاملاتی آن‌ها طراحی شده‌اند. در واقع معامله‌گر، نماد و نقاط ورود و خروج مورد نظر خودش را انتخاب می‌کند (هرچند به اشتباه) و سایر مراحل انجام معامله از قبیل گذاشتن حدضرر، تقسیم سرمایه و خرید و فروش پله‌ای توسط ربات معامله‌گر (اکسپرت) اجرا می‌شود.

برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که شما قصد دارید تا به میزان ۶ میلیارد تومان سهام یک شرکت پتروشیمی در بورس ایران را خریداری کنید. بر اساس نوع مارکت و حجم بازار واضح است که نمی‌توان یک سفارش با حجم ۶ میلیارد تومانی را در بازار ثبت کرد، چرا که گذاشتن چنین سفارش سنگینی باعث تاثیرگذاری بر بازار یا اصطلاحا Market Impact می‌شود.

با گذاشتن سفارش ۶ میلیاردی، معامله‌گران ‌و بازیگران سهم با مشاهده سفارش شما در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و در نتیجه قیمت پیش از اینکه شما بتوانید سهام را خریداری کنید، رشد می‌کند. برهمین اساس یک الگوریتم معاملاتی مورد نیاز است تا سفارش شما را به سفارش‌های کوچک و حجم‌های متفاوت تقسیم کند و معاملات الگوریتمی بورس چیست؟ تاثیرگذاری بر بازار را کاهش دهد.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی، دیتا و اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و موجب می‌شوند که فرآیند انتخاب و تصمیم‌گیری تریدر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی بالاتری در معاملات خود کسب کند. این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی باید در کنار عوامل تحلیلی دیگر مورد استفاده قرار گیرند و به خودی خود سودآور نیستند. تمامی اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکال از جمله RSI ،MacD ،MA یا Ichimoku در طیف الگوریتم‌های سیگنال‌دهی قرار می‌گیرند که به صورت آماری ثابت شده است در بلندمدت سودآوری بیش از میانگین بازار ندارند!

الگوریتم‌های پایش بازار

الگوریتم‌های پایش بازار (monitoring algorithm) به نوعی زیر مجموعه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب می‌شوند. این نوع از الگوریتم‌ها وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را بصورت دقیق بر عهده دارند. با استفاده از الگوریتم‌های پایش بازار قادر خواهید بود که با اعمال فیلتر و جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات مانیتورینگ بهینه انجام دهید.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید که با باز شدن نماد یک سهم، در یک بازه زمانی کوتاه مدت تمامی نمادهای همگروه این سهم را مورد بررسی و خرید و فروش قرار دهید، یا قصد دارید تا در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید، از این الگوریتم استفاده می‌کنید.

الگوریتم‌های ترید بلند مدت یا position trading

الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ با شرایط فعلی بورس ایران هماهنگی زیادی دارند و یک استراتژی ترکیبی از ترید و سرمایه گذاری به شمار می‌روند. در حوزه معاملات الگوریتمی به هر معامله‌ای که بیش از یک ساعت بطول بیانجامد، معامله بلندمدت گفته می‌شود. با ذکر این نکته فرض کنید که استراتژی معاملاتی شما فروش در صف خرید در صورت عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است.

بر همین اساس یک الگوریتم معاملاتی پوزیشن تریدینگ (position trading) می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید / فروش به شرایط مورد نظر شما، به صورت اتوماتیک دستور خرید / فروش نماد را انجام دهد و در قیمت‌های پایین‌تر که احتمالا رسیدن به آن بیش از چند دقیقه زمان خواهد برد، دستور معکوس را انجام دهد.

الگوریتم‌های position trading نسبت به دیگر الگوریتم‌های ذکر شده قابلیت‌های بیشتری ارائه می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود و خروج را با دقت بالاتری تشخیص دهند. فرض کنید شما از الگوریتم‌های monitoring استفاده می‌کنید و بدین وسیله ۱۰ نماد مناسب را انتخاب کرده‌اید، به کمک الگوریتم‌های سیگنال‌دهی بازار را پایش کرده و به این نتیجه رسیده‌اید که سهم A می‌تواند به شما بازدهی ۱۰ درصدی در مدت زمان یک الی دو هفته ارائه کند.

حال شما به کمک الگوریتم‌های اجرای معاملات، اقدام به معامله این سهم کرده‌اید. اگر تمامی این فرآیند بصورت اتوماتیک انجام شود، می‌توان گفت که شما به یک ماشین چاپ پول دست یافته‌اید که در زمره الگوریتم‌های position trading طبقه‌بندی می‌شود.

الگوریتم‌های فرکانس بالا (HFT)

الگوریتم‌های فرکانس بالا (High Frequency Trading) در مدت زمان بسیار بسیار کوتاهی، در حدود ۰.۵ ثانیه تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند. در بازار‌های سرمایه بین‌المللی، اغلب به حجم و ارزش معاملات شما هیچ کاری ندارند، بلکه در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید کارمزد ثابتی از شما دریافت می‌کنند.

سوال اساسی این است که اگر میزان سرمایه شما به مقدار قابل توجهی برسد، درصد کارمزد بروکرها به سمت صفر میل می‌کند؟ بله… شاید روزی برسد که ارزش معامله‌ شما آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود!

این نوع از معاملات در بورس‌های بزرگ جهان نظیر NASDAQ و NYSE به وفور مشاهده می‌شود و معمولا در بازار فارکس (Forex) و جفت ارزهای خاص بسیار پرکاربرد است. اما متاسفانه به دلیل ساختار غیراصولی میزان کارمزد کارگزاری‌ها در ایران، استفاده از آن معمولا با زیان همراه است.لازم به ذکر است که الگوریتم‌های آربیتراژ در گروه الگوریتم‌های فرکانس بالا قرار می‌گیرند.

اهمیت استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

اهمیت استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

امروزه استفاده از معاملات الگوریتمی به عنوان یک مزیت رقابتی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازارهای مالی دنیا محسوب می‌شود و سبب شده تا شرکت‌هایی که از این نوع معاملات بهره می‌برند، در مدت زمان کوتاهی بتوانند شرکت‌های قدیمی را تماما از بازار خارج کنند. به دلیل قدرت بالای پردازش کامپیوترها نسبت به انسان، در حوزه سرعتِ تحلیل، سرعت اجرای دستورات و تصمیم‌گیری، عدم خستگی و عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، جایی برای روش‌های سنتی ترید باقی نخواهد ماند.

اما شاید از خود بپرسید که واقعا انسان هیچ جایگاهی در آینده بازارهای مالی نخواهد داشت؟ نمی‌توان گفت که دیگر هیچ استفاده ای از انسان نخواهد شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، معاملات الگوریتمی از نظر حجم معاملات (تعداد) بیش از ۸۵ درصد از کل معاملات بورس را آمریکا تشکیل می‌دهد و این امر به معنی سلطه الگوریتم‌های معاملاتی بر یک بازار ۵۳ تریلیون دلاری است. ۱۵ درصد باقی مانده به سایر تریدرها و روش‌های معاملاتی مربوط می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که کامپیوترها و الگوریتم‌های خاص معاملاتی توانسته‌اند در بازارهای مالی امروزی خلاقیت و نوآوری زیادی ایجاد کنند و بازدهی بالاتری در کسب سود نسبت به انسان داشته باشند. در واقع این ۱۵ درصد، بهترین تریدرها و تحلیلگران دنیا هستند که هنوز توسط الگوریتم‌های معاملاتی از بازار بیرون نشده‌اند و چه بسا این ۱۵ درصد، طراح و اجرا کننده آن ۸۵ درصد الگوریتم‌های معاملاتی باشند! پس باید دید که آیا می‌خواهیم با این موج تکنولوژیک جدید همراه باشیم یا آن را نادیده بگیریم؟

بررسی الگوریتم های معاملاتی بورس

بررسی الگوریتم های معاملاتی بورس

این نوع الگوریتم ها روی بازارهای متنوعی از جمله سهام، اوراق بدهی، ارز و همچنین مشتقات فعال می شوند.

از این نوع الگوریتم های معاملاتی برای توسعه استراتژی ‌های معاملاتی و همچنین بهینه کردن آن ها نیز استفاده می شود. با بالا رفتن سرعت و همچنین دفعات معاملات انجام شده الگوریتم‌ های فضای معاملاتی کاراتر را ایجاد می کنند، در این صورت هزینه معاملاتی پایین می آید.

برخی از معاملات الگوریتمی از قبیل زیر است:

  • Black Box Trading
  • Automated Trading
  • Algorithmic Trading
  • Robo Trading

برای استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه‌ گذار ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را بر حسب روابط ریاضی و کمی مشخص نماید.

معاملات الگوریتمی در سرتا سر دنیا بسیار رایج است و در حال حاضر آمار استفاده از الگوریتم ها در بازارهای دنیا را می توان مرز ۹۰٪ دانست.

در این مقاله قصد داریم تا نکات مهمی را در مورد الگوریتم های معاملاتی در بورس در اختیارتان قرار دهیم. همچنین اگر می خواهید در مورد برخی نرم افزار های معاملاتی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

دسته بندی الگوریتم معاملاتی

در سطح های مختلف معاملات بورس می توان از معاملات الگوریتمی استفاده کرد.

الگوریتم‌ سیگنال‌ دهی

لازم به ذکر است که استفاده از این نوع الگوریتم ها به تنهایی سودی ندارد تنها شرایطی را فراهم می کند تا تحلیل گر اطلاعات بیشتری از بازار به دست آورد، همچنین تحلیل گر را در مرحله تصمیم گیری کمک می کند و باعث می شود تا سود بیشتری در معاملاتش به دست آورد.

این نوع الگوریتم‌ها هنگامی که به روش مجموعه ای و یا گروهی مورد استفاده قرار گیرند امکان بازدهی بیشتری را برای تحلیل گر فراهم می کنند.

در بازار ایران ازاندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا Ichimoku استفاده می شود که این نوع اندیکتاتور ها جزو الگوریتم های سیگنال دهی هستند.معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

الگوریتم‌ اجرای معاملات

از این دسته الگوریتم ها برای اجرای معاملات تحلیل گر استفاده می شود. در این مرحله نقطه شروع و اتمام و همچنین نماد مورد نظر نیز از طرف تحلیل ‌گر انتخاب شده و الگوریتم در این جا وظیفه دارد تا وجه سرمایه گزار و معامله کننده را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله انجام گیرد.

مثلا یک معامله‌ کننده حقوقی در بازار ایران مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک یا یک معامله‌ گر حقیقی با میزان بالایی از سرمایه قصد دارد ۱۰ میلیارد تومان سهام شرکت پالایش نفت تهران را در محدوده قیمتی مشخص بخرد.

در این صورت اگر همه‌ مقدار سرمایه را یک جا وارد کند و به یک باره درخواست سهام مورد نظر را بدهد، موجب می شود تا فشار خرید بالا رود و سهام مورد نظر گران تر می شود و از این رو دیگر نمی تواند سهام مورد نظرش را بخرد.

الگوریتم های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به صورت تعدادی سفارش‌ های کوچکتر با حجم‌ های مختلف در آورده و در بازه‌ های زمانی مشخص معاملات مد نظر تحلیل گر را انجام می‌دهند.

الگوریتم‌ مانیتورینگ

از این نوع الگوریتم ها برای پایش بازار و همچنین مانیتورینگ استفاده می شود از این رو به آن ها الگوریتم های پایش نیز می گویند.

برای پایش قسمت یا بخشی از بازار می توان از این نوع الگوریتم ها استفاده کرد. از این رو می توان نمادهای هم‌ گروه یک سهم در زمان باز شدنش را مورد بررسی قرار داد، یا پایش صورت‌های مالی برخی نمادها در زمان اعلام اطلاعیه‌ آن ‌ها است.

الگوریتم

الگوریتم‌ پوزیشن تریدینگ

به منظور نگهداری طولانی مدت از این نوع الگوریتم ها برای خرید و فروش استفاده می شود. از این رو می توان متوجه شد که الگوریتم های پوزیشن تریدینگ برای بازار ایران بسیار مناسب هستند.

به این نوع الگوریتم ها، الگوریتم های کم بسامد نیز می گویند.

به این شکل است که مثلا در استراتژی معاملات یک معامله ‌گر به منظور خریدن سهام در صف فروش و بعد فروش آن در صف خرید می باشد.

این روند به صورت خودکار توسط الگوریتم پوزیشن تریدینگ انجام می گیرد. در حقیقت الگوریتم‌ کم بسامد از یک مجموعه شامل سه دسته بالا که اشاره کردیم ساخته شده است که تمام وظایف سه دسته را انجام می دهد.

الگوریتم‌های پر بسامد یا های فریکونسی تریدینگ

تنها در صورتی الگوریتم‌ هایی را در دسته‌ ی پر بسامد یا High Frequency Trading در وبسایت اینوستوپدیا (INVESTOPEDIA) قرار می گیرد که بتواند فروش سهمی خریداری شده است را در زمان پنج دهم ثانیه داشته باشد.

از این رو معاملات های فرکونسی تریدینگ را به عنوان دوپینگ معاملات در الگوریتم ها می شناسند. با استفاده از این نوع الگوریتم ‌ها می توان برای به دست آوردن سود کم ولی تعداد بالا هزاران معامله را در کوتاه ترین زمان با بالا ترین سرعت انجام داد.

به دلیل جمع شدن این سود ها با تعداد بالا همان هدف نهایی در بازار سرمایه به دست می آید. این نوع معاملات که به طور کامل با سرمایه ‌گذاری و معاملات سنتی متضاد هم روزانه انجام می گیرند.

یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار دهید این است که این نوع الگوریتم های پر بسامد در داخل ایران خیلی کارامد نیستند و بیشتر در بازار های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

از این رو معامله کننده ها و سرمایه گزاران در این بازرها امکان اجرای درصد مالیاتی را با کمترین میزان دارند در صورتی که از این نوع الگوریتم ها و همچنین معاملاتی که سود کم اما تعداد سود ها بالا می باشد، استفاده کنند.

همانطور که می دانید شرکت توشن ارائه دهنده بهترین سرور مجازی بورس است. برای داشتن اینترنتی پر سرعت و دسترسی راحت تر به بازار بورس می توانید از سرور مجازی های ما با پلن های مختلف استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا