معاملات الگوریتمی در بورس چیست

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می‌گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه‌گذاری دارد.
ارزش معاملات کل از ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می‌توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.
در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می‌شود.

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای خرید یک سهم و انجام معاملات در بازار سهام، باید به ارزش معاملات خرد انجام شده و حجم نقدینگی وارد شده به بازار در آن روز توجه کند. زیرا در طی یک روز کاری، سهام شرکت‌ها در قیمت و حجم‌های گوناگون معامله می‌شود و مجموع این اطلاعات به سرمایه‌گذار در رابطه با خرید یا فروش سهام مورد نظر کمک می‌کند.

به مثال زیر توجه کنید
آقای غفاری در روز یکشنبه، ۱۰۰۰ سهم را به قیمت هر سهم ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند؛ ارزش معاملات آقای غفاری در روز یکشنبه، ۵۰۰ هزار تومان است.

اگر خانم رحیمی در همان روز، ۲۰۰۰ سهم با قیمت هر سهم ۴۰۰ تومان خریداری کند؛ ارزش معاملات او در آن روز ۸۰۰ هزار تومان است. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز انجام می‌شود را با هم جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم در طی آن روز کاری به دست می‌آید.

ارزش معاملات به چه معناست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می‌گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه‌گذاری دارد.
ارزش معاملات کل از ضرب تعداد معاملات الگوریتمی در بورس چیست کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می‌توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.
در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می‌شود.

ارزش معاملات خرد بورس

اگر معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، به ارزش معاملات خرد دست می‌یابیم.

در زیر، ارزش معاملات پلیمر آریا ساسول در طی یک روز معاملات را مشاهده می‌کنید:

با توجه به این نکته که مبنا تصمیم‌گیری در رابطه با ارزش بازار، ارزش معاملات خرد است می‌توان بیان کرد در صورتی که ارزش معاملات خالص روزانه سهام شرکت‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد و این فرایند طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد و در عین حال، سهام شرکت‌ها متعادل باشد و یا روند صعودی را تجربه کند، نقدینگی وارد بازار می‌شود.

بنابراین در نظر گرفتن ارزش معاملات و بازار باید به عنوان یکی از معیارهای مورد بررسی هر سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به حساب بیاید.

معاملات الگوریتمی چیست.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - توسط مدیر سایت

معاملات الگوریتمی چیست

⦁ عنوان اصلی محتوا: معامله گری فرامرزی

⦁ کلمه کلیدی اصلی معامله گری

⦁ کلمه کلیدی مرتبط فارکس - ربات معامله گر

⦁ خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) در این متن در خصوص معامله گری در بازارهای بین المللی که به بازار مالی فارکس مشهور هستندف پرداخته شده است و استفاده از ربات معامله گر برای انجام معاملات توصیه شده است. همچنین سایت خانی فایننس به عنوان یکی از سایتهای سازنده مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده است.

معامله گری فرامرزی

بورس مکانی است که سهامداران با صاحبان شرکتها به یکدیگر پیوند خورده و با این ارتباط از یکدیگر حمایت می کنند. سهامداران با خرید سهام شرکتها از محصولات آنها حمایت می کنند و شرکتها نیز با پرداخت سودهای تقسیمی از سهامداران قدردانی می نمایند. این ارتباط ناگسستنی است تا زمانی که سهامدار متوجه آن شود که شرکت توان و قدرت تولید و پیشرفت را از دست داده است. این مورد باعث می شود تا حمایت سهامداران از یک شرکت کاهش یابد. اما در این میان برخی از افراد بدون توجه به قواعد معامله گری، فقط به دنبال کسب سود بوده و مفهوم حمایت از تولید فقط برای آنها یک واژه است. این در حالی است که حمایت از تولید به معنای ماندگاری بورس است. تا زمانی که بورس یک کشور توانمند نباشد، تصور معامله گری فرامرزی بی مفهوم خواهد بود. زیرا در فرای مرزها باید با متغیرهایی به شدت سخت از متغیرهای داخلی مبارزه نمود تا در معامله گری موفق شد. در فرای مرزها علاوه بر قوانین و مقررات داخل، قوانین و مقررات متعدد دیگری نیز هست که باید از آنها تبعیت نمود و مسایل بسیاری را آموخت. در این متن به معامله گری فرامرزی خواهیم پرداخت و تکنولوژی جدید که به این مقوله اشاره دارد را ارزیابی خواهیم کرد.

معامله گری در فارکس

فارکس و معامله گری

زمانی که در بازارهای بین المللی حاضر می شویم و سهامدار شرکتهای بین المللی می شویم باید با قواعد بازی مالی در بورس جهانی آشنا باشیم. این بورس، فارکس نام دارد. foreign exchange همان فارکس است که در آن تبدیل ارز بیشترین موضوعی است که با آن سر و کار داریم. در نتیجه اولین موضوعی که در بازارهای بین المللی به چشم می خورد، توجه به تغییرات ارز و مبادلات ارزها با یکدیگر است. اما معامله گری امروز با تکیه بر اصول قدیمی مانند استفاده از اصول تکنیکال و فاندامنتال نمی تواند پاسخگوی نیاز سهامداران باشد. شاید روزگاری بود که در آن اصول تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال به عنوان بهترین گزینه ها برای انتخاب سهام و معامله در بورس به شمار می رفت اما باید گفت که در حال حاضر نیز به این اصول نیاز است اما با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال بسیاری از شرایط تغییر کرده و این اصول با استفاده از برنامه نویسی های پیشرفته سرعت گرفته و سهامداران بین المللی بدون استفاده از این روش های مدرن امروزی برنامه نویسی شده، قادر به معامله در فارکس نخواهند بود. این اصول برنامه نویسی شده را ربات معامله گر نامند. این ربات معاملات الگوریتمی در بورس چیست ها به عنوان مغز متفکر تصمیم گیر هستند و افراد را در رسیدن به نتیجه مطلوب تر و تشکیل پرتفوی حرفه ای تر کمک می نمایند. این رابطه معامله در فارکس با این ربات را می رساند. معامله گری روش های متعددی دارد و حضور در هر بازاری نیاز به دانش مورد نیاز آن بازار دارد. در دنیای امروز بورس، این دانش در ربات معامله گر نهفته است. برای آشنایی با این نوع ربات ها می توان به سایت www.khanifinance.com مراجعه نمایید. در این سایت بسیاری از نکات مرتبط به ربات های معامله گر ارائه شده و حتی ساخت این ربات ها و کارکردهای آنها در بورس و فارکس مطرح شده است. از سوی دیگر کارگاه های متعددی نیز در نظر گرفته شده تا افراد علاقه مند بتوانند با حضور در این کارگاه ها در بورس بهتر ظاهر شده و بازدهی پرتفوی خود را بالا ببرند. از سوی دیگر در این سایت ویدئوهای آموزشی متعددی نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته تا با مفاهیم مرتبط با بورس بیشتر آشنا شوند. با خانی فایننس همراه باشید.

فارکس و معامله گری

کارکردهای ربات معامله گر

یکی از کارکردهای ربات معامله گر در خصوص تحلیل سبد سهام یا همان پرتفوی است. در این خصوص زمانی که تصمیم گیری مورد نیاز باشد، استفاده از این ربات می تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر برای کسانی که مبتدی هستند ربات معامله گر مفیدتر خواهد بود. زیرا افراد مبتدی فنون معامله گری را به خوبی نمی دانند و این ربات می تواند پیش نیازها و حتی نکات مهمتر را برای آنها محقق سازد.

یکی از کارهایی که در معامله گری به آن نیاز مبرم داریم، داده و اطلاعات دقیق است. کشف اطلاعات از طریق سایتهای مختلف به خصوص سایتهایی که به بورس داخل و بورس های بین المللی ارتباط دارند، امکان پذیر است اما این موضوع نمی تواند راحت باشد. زیرا انواع جستجوها و کشف اطلاعات بسیار زمان بر است. یکی از راه هایی که بتوان این مشکل را مرتفع نمود، استفاده از این ربات است. با استفاده از برنامه نویسی های ویژه و اتصال نرم افزاری این برنامه ها به سایتهای مرجع می توان اطلاعات به روز را از این طریق دریافت نمود و با ایجاد بخش محاسباتی، اطلاعات کشف را به یک گزارش مهم جهت تصمیم سازی تبدیل کرد. ربات معامله گر به یقین به اندازه ذهن و دانش آدمی قدرتمند معاملات الگوریتمی در بورس چیست نیست اما از سوی دیگر، انسان نیز تا زمانی که ذهند و مغز خود را برای تحلیل مهیا نسازد، قادر نخواهد بود به بهترین تصمیم نزدیک شود. در نتیجه با استفاده از ابزاری مانند ربات معامله گر می توان تصمیم بهتری ایجاد کرد. عموما ربات های معامله گر به عنوان یک اکسپرت یا خروجی در نرم افزارهای متعدد مالی مرتبط با بورس مورد استفاده قرار می گیرند. البته مب توان از ربات ها در بخش اطلاع رسانی و خبری و یا گزارش دهی نیز استفاده نمود.

MBA علم داده و معاملات الگوریتمی

امروزه با فراگیر شدن سیستم‌های رایانه‌ای و تولید و ذخیره‌سازی داده‌های بسیار زیاد، استفاده از علم داده در اقتصاد و مالی بسیار گسترده شده است. ورود داده ها از منابع بسیار متنوع و با سرعت بسیار زیاد امکان انجام تحلیل‌های مبتنی بر انسان را در کاربردهای حرفه‌ای تقریبا غیر ممکن ساخته است و نسل جدیدی از معاملات با نام معاملات الگوریتیمی را پدیدار کرده است. در واقع به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی گفته می‌شود اما عموما برای بهبود الگوریتم‌ها و بالابردن سود و کاهش زیان از ابزارهای تکمیلی علم داده مانند یادگیری ماشین استفاده می شود. یک معامله‌گر الگوریتمی علاوه بر تسلط بر دانش مالی و بازار سرمایه باید شناخت بسیار خوبی از دانش برنامه نویسی و آشنایی مناسب با مهارت های مدلسازی مالی و ابزارهای تکمیلی آن مانند یادگیری ماشین داشته باشد.با توجه به رونق بسیار خوب بازار سرمایه در چند سال اخیر و استقبال متخصصین از این حوزه، لازم است تا اقدامات اساسی در خصوص راه اندازی این دانش به صورت تخصصی صورت گیرد. از آجایی که این نوع معاملات همانگونه که باعث افزایش سرعت معاملات و حذف احساسات انسانی از معاملات می شوند، در صورتی که به درستی انجام نشوند می توانند باعث ایجاد ضررهای شخصی گسترده برای معامله گران و مشکلات فنی برای سامانه بورس شود، از این رو در این دوره سعی می‌شود تا با بررسی ابعاد اقتصادی، مالی و فنی معاملات الگورتیمی درک نسبتا مناسبی به دانشپذیران داده شود.بعد از این دوره دانشپذیران می توانند با استفاده از داده‌های مختلف، سناریوهای مختلفی را بررسی و با استفاده از الگورتیم ها نسبت به تحلیل و خرید و فروش سهام و دارایی های مالی اقدام نمایند.

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

مزایای دوره:

• ارائه گواهینامه MBA از سوی دانشگاه الزهرا (س) با قابلیت ترجمه رسمی به پذیرفته شدگان
• ارائه دروس به صورت کاربردی و مطابق با دانش روز دنیا
• بهره گيري از اساتيد برجسته بازار سرمایه و علم داده ایران

هدف کلان دوره:

• آشنا سازی دانش پذیران با شیوه های نوین معاملاتی و کاربردهای علم داده در اقتصاد و مالی و توانایی تولید الگوریتم های اختصاصی در بازار سرمایه داخل و خارج و اجرای موفق آنها

اهداف جزئی دوره :

• درک اصول سرمایه گذاری و نحوه استفاده از الگوهای معاملاتی در عمل.
• آشنایی با سه زبان برنامه نویسی Python ، R و Julia
• آشنایی با انواع مدلهای اقتصادی و مالی
• توانایی تبدیل مدلهای اقتصادی و مالی به برنامه های رایانه ای
• آشنایی با علم داده و داده های بزرگ
• توانایی پاک سازی، دسته بندی، مصور سازی و تحلیل کار با داده ها
• شناخت معاملات الگورتیمی و توانایی تدوین الگورتیم های معاملاتی
• آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد آن در اقتصاد و مالی
• آشنایی با هوش تجاری و کاربرد آن در اقتصاد و مالی
• آشنایی با شیوه مدلسازی ابزار مشتقه

فرصت های شغلی:

علاوه بر اینکه شرکت کنندگان در این دوره، امکان ساخت ربات های معامله گر را برای کارهای روزانه خود خواهند داشت، از فرصتی بی نظیر برای حضور در شرکت های مختلف به عنوان دانشمند داده برخوردار می شوند.

زمان مصاحبه و شروع دوره:

روزهای برگزاری:

شرایط پرداخت:

• امکان پرداخت به صورت نقد و یا اقساط وجود دارد.

شرایط تخفیف:

• ثبت نام گروهی (حداقل 3 نفر): 5%
• ثبت نام به معاملات الگوریتمی در بورس چیست صورت نقدی تا 18 خرداد ماه شامل 10% تخفیف می باشد.

شرایط انصراف:

• تا پیش از زمان مصاحبه با کسر 30% ، وجه مسترد خواهد شد.
• پس از زمان مصاحبه با معرفی نفر جایگزین انجام خواهد شد.

تعداد واحد :

• 27 واحد + پایان نامه

شیوه برگزاری:

• همانند سایر دوره های دانشگاه

سایر الزامات دوره:

• حداقل مدرک کارشناسی

سرمایه گذاری برای شرکت در این دوره:

• 19.900.000 تومان

عناوین دروس دوره:

آموزش برنامه نویسی(R، Julia،python)

آمار، احتمال و ریاضیات علم داده

مدیریت سرمایه گذاری

مدلسازی مالی (با پایتون)

اقتصاد سنجی کاربردی

اقتصاد داده های بزرگ

یادگیری ماشین و طبقه بندی داده ها

مقررات سبد اوراق بهادار

تحلیل سیستم های معاملات الگوریتمی در بورس چیست پویا

اخلاق حرفه ای در معاملات الگوریتمی

تحلیل ابزار مشتقه

داده های بزرگ، طراحی و ابزار

مفاهیم هوش تجاری در معاملات الگوریتمی

اصول مدیریت داده و چارچوب DMBOK 1

به دنیای حرفه ای های بازار سرمایه وارد شوید.

برخی اساتید دوره :

کلمات کلیدی: MBA الگوریتمی، دوره MBA علم داده، معاملات خودکار ،معاملات پربسامد ،آموزش کاربردی معاملات الگوریتمی، تحلیل گری بورس،MBA بازار سرمایه ، آموزش معاملات الگوریتمی، معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد+سند

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای در مورد معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران خطاب به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ اول مهرماه سال گذشته که در آن عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی تأکید شده بود، هم اکنون به اطلاع می‌رسد، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از سازمان بورس به شرط رعایت 8 مورد بلامانع است.

این موارد شامل؛ 1- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند 10 صورت جلسه مورخ 7 بهمن 98، همچنین مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، 2- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس و شرکت فرابورس ایران، 3- عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران، 4- اخذ تأییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار، 5- اخذ قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران، 6- اخذ تأییدیه الزامات سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 7- اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت بازار سرمایه و 8- ارائه لاگ‌ها و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است.

به گزارش خبرگزاری فارس تعداد 1960 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «برخورد با سوء استفاده از معاملات الگوریتمی» خواستار پیگیری موضوع و پاسخ مسئولان مربوطه شدند.

حل معادلات بازار سرمایه با معاملات الگوریتمی

توسعه ابزارهای نوین مالی و رشد بازار سرمایه، نیازمند ورود ابزارهای هوشمند جهت برخورداری از افزایش کیفیت معاملات خواهد بود. معاملات الگوریتمی فرایندی است که تعداد اندکی از فعالان بازار سرمایه کشور از مزایا و ادبیات آن آگاهی دارند. در خصوص مزایا و ویژگی‌های این نوع معاملات با علیرضا پاکدین تحلیلگر بازارهای مالی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا Algorithmic Trading در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود. این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند. معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

مسیر ظهور معاملات الگوریتمی چگونه بوده است؟

معاملات الگوریتمی در راستای توسعه بازار سرمایه معرفی شده است. در سال‌های اخیر تعدادی از بازیگران عملیاتی بازار همانند شرکت‌های IT ارائه دهنده نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت در بازار سرمایه ظهور کردند که موجب تقویت ساختار الکترونیکی بازار سرمایه کشور شد. این امر منجر به هدایت فعالان بازار سرمایه به سمت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و جلب حمایت از تشکیل شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار شد. بورس اوراق بهادار به سامانه معاملاتی ATOS مجهز و پس از آن به راه‌اندازی معاملات آنلاین سهام در بازار نقدی شد. در پی تشکیل شورای راهبری ICT در بازار سرمایه، ICT Master Plan تدوین و معاملات آنلاین قراردادهای آتی سهام و کالا راه‌اندازی شده است. همزمان محصولات نرم‌افزارهای Back Office شامل: Online Trading، Web Site، Technical Analysis، Call Center، IME-CO، CRM، Mobile VAS و. معرفی و توسعه یافتند و شیوه انجام معاملات برای دسترسی به ATOS به واسطه OMS با دسترسی مستقیم صورت پذیرفت. این شیوه به کارایی عملیاتی بازار سرمایه کشور کمک کرد. در تمامی فرایندهایی که اشاره شد، بازیگران بازار سرمایه، نیاز به سرعت عمل بالا، حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات را درک کردند که منجر به شکل‌گیری معاملات الگوریتمی شد.

هدف از طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی در کشور چه بوده است؟

بازیگران فعال بازار سرمایه همواره نگاه متمایز و کیفی به این بازار داشته‌اند در این راستا به منظور ارتقای کیفیت بازارگردانی با هدف نزدیک شدن بازار سرمایه کشور با کلاس جهانی برای انجام فعالیتِ بازارگردانی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی کردند. بازارگردان شخص حقوقی موضوع بند ۱۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است کـه بـا مجـوز سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی معینی را بازارگردانی می‌کند. به عبارت دیگر بازارگردان به کارگزار یا معامله‌گری گفته می‌شود که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. این نهادِ بازار سرمایه همواره به عنوان بهترین مرجع اطلاعاتی اوراق بهادار در دنیا عمل می‌کند و با محدود کردن دامنه نوسان، به خرید و فروش اوراق روی می‌آورد. اگر چه بازارگردانی یک فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌شود و تخصص و دانش کافی از الزامات این حرفه است، ولی اقداماتی که منجر به چابکی فعالیت و سرعت در معاملات کمک می‌کند حائز اهمیت بوده است. همواره بازارگردان به دادوستد پول و دارایی مالی در بازار سرمایه کمک و به افزایش قدرت نقدشوندگی در کنار عرضه و تقاضای اوراق بهادار، کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اقدام می‌کند.

مزایای به کارگیری معاملات الگوریتمی چیست؟

سرعت عمل موردنیاز و حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات، نیاز به سازوکار تصمیم‌ساز هوشمند براساس تجزیه و تحلیل تخصصی داده‌ها است. سیستم‌های معاملات خودکار الگوریتمی محصول این نیاز بازارهای حرفه‌ای در دنیا بوده که در بازار سرمایه کشور نیز معرفی شده است. دسترسی مستقیم بازارگردان به سامانه معاملات در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش و تثبیت نقدینگی در بازار سرمایه خواهد بود. همچنین به منظور بهره‌گیری از انجام معاملات با سرعت بالا، حذف خطا و هیجانات انسانی، محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم براساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به صورت آنی، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و سیستم معاملات الگوریتم این فعالیت را برعهده گرفته است. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد. جمع‌آوری سریع و خودکار اطلاعات لحظه‌ای و تصمیم‌سازی خودکار و سریع از دیگر مزایای این سازوکار است. تشخیص ریسک‌های موجود در بازار، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و اعمال دستورالعمل‌های دقیق در کنترل معاملات برای توقف زیان از جمله جذابیت‌های معاملات الگوریتمی محسوب می‌شود.

معاملات الگوریتمی در بورس‌های دنیا چگونه است؟

در بورس‌های دنیا سیستم معاملات الگوریتم ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. از الزامات بورس‌های توسعه یافته برای اعطای مجوز فعالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع مختلف ابزارهای مالی، در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. یکی از دلایل ایجاد این الزام استفاده از این سیستم الگوریتمی به منظور کاهش هزینه‌های بازارگردانی با استفاده از به کارگیری استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری است. سازوکار بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم براساس حراج و کاملا خودکار شامل مظنه‌های الگوریتمی بازارگردان‌های منتخب و سایر اعضا است. حفظ نظم و منصفانه‌بودن فرایند اجرا در بازار، بهبود قیمت‌ها، تطبیق سفارشات ورودی و حداقل کردن تأخیر در اجرای سفارشات از وظایف تعریف شده بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. برخی از انواع استراتژی‌هایی که در معاملات الگوریتمیِ بورس‌های توسعه یافته استفاده شده است شامل: Trend Following، Mean Reversion، Arbitrage، News Reading، Human Sentiment، Scalping، HFT و Iceberg است. در حال حاضر، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم در اوراق بهادار بدهی و اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشورمان مجاز بوده و بیش از ۲ سال بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم سابقه دارد.