شاخص قدرت نسبی چیست؟

سایت خبر گزاری نیوز هاپیک

گاز گزنده روسیه و گریزگاه‌های پیش روی اروپا – DW – ۱۴۰۱/۴/۲۵

روسیه ۲۰ تیرماه اعلام کرد که تعمیرات ۱۰ روزه خط لوله نورد استریم ۱ را آغاز کرده است که سالی

روزنامه ستاره‌صبح – نوسان قیمت دلار به نفع چه کسانی است؟

نیوز هاپیک – گزارش تحلیل حساسیت سود هر سهم و گزارش مرتبط با درآمد عملیاتی شرکت‌های پالایش نفت لاوان، شرکت

چه چیزی قیمت بیت کوین را تعیین می‌کند؟

بسیاری از ما می‌دانیم که بیت کوین را یک شخص، نهاد، دولت یا بانک نساخته و توزیع نکرده است؛ بنابراین

آموزش کامل استخراج بیت کوین با موبایل

فهرست این مقاله آموزش استخراج بیت کوین با موبایل ارزهای دیجیتال از کجا می‌آیند؟ باید بدانید که فرایند خرید و

7 بیمارستان هرمزگان درجه یک تشخیص داده شدند

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، دکتر محمود حسین پو معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: 7 بیمارستان

پرداخت وام 200 میلیون تومانی به مساکن روستایی – خبرگزاری صدا و سیما

اقتصادگردان- بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه 1401، خلاصه وضعیت میزان دارایی و بدهی نظام

نیوز هاپیک – عکس/ رونمایی از اولین ناودسته پهپاد بر نیروی دریایی ارتش

نیوز هاپیک – عکس/ رونمایی از اولین ناودسته پهپاد بر نیروی دریایی ارتش پربازدیدترین ها

پیش‌بینی رکورد تاریخی تورم در منطقه یورو تا پایان سال ۲۰۲۲ – DW – ۱۴۰۱/۴/۲۳

بر پایه ارزیابی تابستانی وضعیت اقتصادی نهادهای مرتبط در بروکسل، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند میانگین میزان تورم در منطقه

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی RSI اندیکاتور تعیین ضرب آهنگ است که در تحلیل‌های تکنیکی به کار برده می‌شود و میزان قدرت و بزرگی تغیرات قیمت‌ها را مشخص می‌کند. به این ترتیب میزان خرید به قیمت بالاتری از ارزش واقعی (Overbought) و فروش به قیمت‌ پایین‌تر از قیمت واقعی (Oversold) سهام یا هر دارایی دیگری نیز مشخص می‌شود. شاخص RSI در واقع یک نوسان‌گر است که بین دونقطه حداکثری در حرکت است. این شاخص در حد فاصل ۰ تا ۱۰۰ خوانده می‌شود. این اندیکاتور نخستین بار توسط جی. والاس وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) در کتاب سمینار او در سال ۱۹۷۸ به نام «مفاهیم جدید در سیستم های تحلیلی معاملات» (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شد. تفسیرهای سنتی و موارد استفاده از RSI به این شرح است که اگر متغیر در بازه‌ای بالاتر از ۷۰ باشد نشان‌دهنده آن است که سهام بیش از اندازه خریداری می‌شود، در واقع به بهایی بیش از ارزش واقعی خود معامله می‌شود و به احتمال زیاد در آستانه بازگشت قیمت‌ها یا اصلاح آن هستیم. اگر شاخص RSI ۳۰ یا کمتر از آن را نشان دهد، شرایط در بازار حاکی از افزایش فروش و فروش دارایی به ارزشی کمتر از میزان واقعی آن است.

فرمول محاسبه شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی با یک معادله دو بخشی محاسبه می‌شود. این معادله را در زیر مشاهده می‌کنید:

RSI _{step one} =100- [100 / (1+ متوسط سود / متوسط ضرر)

متوسط سود یا ضرری که در این معادله به کار برده می‌شود درصد متوسط سود یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ ضرر در دوره‌ای است که پشت سر گذاشته‌ایم. در این فرمول برای متوسط ضرر نیز متغیر مثبتی در نظر گرفته شده‌است.

استاندارد محاسبه این شاخص به این شرح است که باید برای به دست آوردن ارزش شاخص RSI اولیه از یک دوره ۱۴ روزه استفاده کنید. به عنوان مثال تصور کنید بازار در طول هفت روز از این دوره ۱۴ روزه با قیمت بالاتری بسته شود و متوسط سود نیز ۱ درصد باشد. در هفت روز باقی‌مانده نیز بازار در قیمت پایین‌تری بسته شود و متوسط ضرر نیز -0.8 درصد باشد. در این صورت نحوه محاسبه شاخص RSI به شکل زیر خواهد بود:

به محض اینکه اطلاعات مورد نظر برای یک بازه زمانی ۱۴ روزه آماده شد بخش دوم فرمول شاخص RSI نیز محاسبه می‌شود. بخش دوم نتیجه را به خوبی نمایش می‌دهد:

RSI=100- [100 / 1+ (متوسط قبلی سود) *13+ / متوسط متوسط ضرر+ ضرر فعل / (سود فعلی)]

محاسبه شاخص RSI

با استفاده از فرمول بالا شاخص RSI به سادگی محاسبه می‌شود و خط RSI در زیر نمودار قیمت‌های یک دارایی به نمایش گذاشته می‌شود.

شاخص RSI همگام با افزایش تعداد و اندازه روزهایی که قیمت در بازه بالاتری بسته شده‌است افزایش پیدا می‌کند و هر اندازه تعداد و اندازه ضرر افزایش پیدا کند، این شاخص کاهش پیدا خواهدکرد. بخش دوم معادله محاسبه این شاخص نتیجه را به وضوح نشان می‌دهد به این ترتیب شاخص RSI در یک بازار معاملاتی قدرتمند تنها در نزدیکی ۰ یا ۱۰۰ قرار خواهد داشت.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. در حالی که قیمت‌ها روند صعودی را پیش گرفته‌اند اندیکاتور RSI در ناحیه افزایش میزان خرید به ارزشی بالاتر از ارزش واقعی (Overbought) باقی مانده‌است. این احتمال نیز وجود دارد که شاخص برای یک بازه زمانی دراز مدت در ناحیه فروش به بالاترین قیمت در مقایسه با ارزش واقعی (Oversold) نیز باقی بماند، آن هم در حالی که قیمت‌ها روند نزولی را در پیش گرفته‌اند. این امر برای کسانی که به تازگی قدم به حوزه تحلیل گذاشته‌اند اندکی دشوار به نظر برسد؛ اما آموختن نحوه استفاده از این شاخص در روندهای متداول تا حد زیادی مسئله را روشن خواهد کرد.

شاخص RSI چه اطلاعاتی را در اختیار ما می‌گذارد؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از این امر است که شاخص RSI به درستی درک شده‌است. به عنوان مثال تکنیسین شناخته شده بازار کنستانس برون (Constance Brown) این ایده را رواج داده است که زمانی که شاخص RSI یک روند صعودی Oversold را نشان می‌دهد به احتمال زیاد اندازه این شاخص بیشتر از ۳۰ درصد است. و زمانی که شاخص در روندی نزولی، Overbought را نشان می‌دهد نیز کمتر از ۷۰ درصد است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید. در طول یک روند نزولی شاخص RSI بیشتر به سطح ۵۰ درصد نزدیک می‌شود تا سطح ۷۰ درصد؛ همین امر به عنوان نشانه‌ای از یک بازار خرسی برای سرمایه‌گذاران به شمار رود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که با یک روند قدرتمند در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شوند، خط افقی مستقیمی را بین ۳۰ و ۷۰ درصد رسم می‌کنند و به این ترتیب به بهترین شکل دامنه حرکات حداکثری را تعیین می‌کنند. تعیین بالاترین و پایین‌ترین حد آن هم زمانی که قیمت سهام یا دارایی در بازه زمانی بلند مدت مد نظر است، نیاز به رسم خط افقی را از میان بر می‌دارد.

یک مفهوم دیگر برای استفاده از سطح خرید به ارزشی بیش از ارزش دارایی (Overbought) و فروش به قیمتی کمتر از ارزش دارایی (Oversold) در یک روند قیمتی، تمرکز روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که برای تأیید روند استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر استفاده از سیگنال‌های گاوی هنگامی که قیمت در یک روند گاوی قرار دارد و استفاده از سیگنال‌های خرسی در یک روند خرسی از هشدارهای غلطی که از سوی شاخص RSI ایجاد می‌شود نیز جلوگیری می‌کند.

نمونه‌هایی برای واگرایی RSI

واگرایی گاوی زمانی روی می‌دهد که شاخص RSI خبر از فروش دارایی به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) را نشان می‌دهد و در ادامه شاخص بیشتر کاهش پیدا می‌کند که با کاهش مشاهده شده در قمیت‌ها نیز همخوانی دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که ضرب آهنگ گاوی در حال افزایش است و شکستی در ناحیه فروش دارایی به ارزش کمتر از ارزش واقعی روی می‌دهد که منجر به ایجاد جایگاه‌های خرید جدیدی در بازار می‌شود.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که شاخص RSI پس از اینکه افزایش خرید به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی را نشان داد، بازه پایین‌تری را نمایش دهد که با بالاترین بازه قیمت‌ها همخوانی داشته باشد.

همان‌طور که در نموداری که در ادامه درج شده‌است مشاهده می‌کنید، واگرایی خرسی هنگامی شناسایی شده که شاخص RSI از بازه پایین‌تر قبلی افزایش پیدا کرده است؛ چرا که در این هنگام شاخص از پایین‌ترین بازه قیمتی نیز کمتر شده و این سیگنالی معتبر است. اما هنگامی که سهام در یک روند با ثبات بلند مدت قرار دارد به ندرت شاهد وقوع واگرایی هستیم. استفاده از اعداد Overbought و Oversold امکان شناسایی سیگنال‌های احتمالی را امکان‌پذیر می‌کند.

محدودیت‌های شاخص RSI

شاخص RSI ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌های خرسی و گاوی را مقایسه می‌کند و نتیجه را در دامنه‌ای از نوسانات نمایش می‌دهد. این نوسانات در پایین نمودار قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. درست مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، زمانی می‌توان سیگنال‌های دریافتی از این شاخص را معتبر قلمداد کرد که این سیگنال‌ها در شاخص قدرت نسبی چیست؟ یک بازه زمانی بلند مدت تأیید شوند.

سیگنال‌های بازگشت صحیح به ندرت دیده می‌شوند و جدا کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه نیز دشوار است. به عنوان مثال یک سیگنال مثبت اشتباه می‌تواند علامت روند گاوی به دنبال کاهش ناگهانی قیمت‌ها در شاخص قدرت نسبی چیست؟ سهام باشد. یک سیگنال منفی اشتباه نیز می‌تواند شرایطی را نشان دهد که روند خرسی شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها باشد.

از آنجایی که این اندیکاتور ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نمایش می‌دهد، این احتمال وجود دارد که برای یک بازه زمانی بلند مدت و هنگامی که قیمت‌ها در هر یک از جهات ضرب‌آهنگ قابل‌توجهی داشته باشند در محدوده Oversold یا Overbought جای بگیرد. بنابراین شاخص RSI زمانی در بازاری پر از نوسان بیش از هر زمان دیگری مفید است که قیمت دارایی بین تغییرات خرسی و گاوی در نوسان باشد.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت زیر محاسبه می شود:

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین سود) و Average Loss (میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین شاخص قدرت نسبی چیست؟ زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

مقایسه نمودار RS&RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

در این مطلب قصد داریم به بررسی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بپردازیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از شاخص قدرت نسبی چیست؟ RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب شاخص قدرت نسبی چیست؟ را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.