آموزش آنلاین

میانگین متحرک چیست؟

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

آموزش استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی در ارز دیجیتال

آیا می‌دانید چگونه باید از میانگین متحرک ساده و نمایی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید؟ یادگیری کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای همه معامله‌گرها از نان شب نیز واجب‌تر است! انواع میانگین متحرک، از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم استفاده از آن‌ها را به شما عزیزان آموزش دهیم.

اهمیت استفاده از میانگین‌های متحرک را نمی‌توان در دو یا سه سطر توضیح داد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که صفر تا صد استفاده از انواع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال را در این مقاله جامع و کاربردی مطالعه کنید.

میانگین متحرک (MA) میانگین متحرک چیست؟ چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

اگر در دوران مدرسه یا دانشگاه درس آمار را گذرانده باشید، احتمالاً‌ عبارت میانگین متحرک (moving average) را شنیده‌اید. در علم آمار، به عملِ انتخاب چند داده از میان تعداد فراوانی داده و گرفتن میانگین از آن‌ها برای تحلیل آماری اطلاعات، MA می‌گویند.

در دنیای جذاب ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی،‌ Moving Average ابزار بسیار مفیدی برای تحلیل تکنیکال رمز ارزهای مختلف است. این اندیکاتور از قیمت‌ها به‌عنوان داده استفاده می‌کند و در واقع خطی روی نمودار است که بر اساس آن می‌توانیم رفتار قیمت در طول زمان را بهتر پیش‌بینی کنیم. آشنایی با MA ساده و نمایی، از اولین گام‌ها برای آموزش ارز دیجیتال هستند. البته معمولاً خود تریدرها این نمودار را رسم نمی‌کنند؛ بلکه وبسایت معتبر تریدینگ‌ویو این کار را برای‌ آن‌ها انجام خواهد داد.

استفاده از MA در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آشنایی با انواع میانگین متحرک در بازارهای مالی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) انواع این ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی هستند. به‌طور‌کلی، بخش مهمی از سرفصل‌های آموزشی در دوره‌های مختلف یادگیری خرید و فروش رمز ارز را آموزش روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

شما نیز می‌توانید برای یادگیری کامل تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، در دوره‌های متنوعی مانند تدریس خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. در ادامه این مطلب،‌ انواع Moving Average را با هم بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟ اندیکاتوری ساده و کاربردی برای تحلیل تکنیکال

Moving Average ساده خطی است که از جمع قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن‌ها بر تعداد دوره به دست می‌آید. انتخاب نوع قیمت کاملاً بر عهده معامله‌گرها خواهد بود و آن‌ها می‌توانند طبق استراتژی خود قیمت‌های باز،‌ بسته یا حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در نمودار به‌کار ببرند.

در Simple Moving Average، اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را محاسبه کنیم، هیچ تفاوتی میان قیمت روز اول و روز صدم وجود نخواهد داشت. در‌واقع، همین تفاوت قائل نشدن بین قیمت‌های گذشته و حال، یکی از مهم‌ترین ایراد‌های استفاده از MA ساده است که روش رفع آن به‌خوبی در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تدریس می‌شود. همین مشکل، باعث طراحی یک اندیکاتور جدید به‌نام میانگین متحرک نمایی شد. افرادی که قصد دارند به‌طور حرفه‌ای ارز دیجیتال معامله کنند، باید با هر دوی این نمودارها آشنا باشند.

ایجاد میانگین متحرک ساده از جمع قیمت‌ها و تقسیم آن بر تعداد دوره

در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند

میانگین متحرک نمایی که با نام مخفف EMA نیز شناخته می‌شود، توسط تحلیل‌گرهای بازارهای مالی با هدف رفع مشکل میانگین ساده ارائه شد. در اندیکاتور Moving Average نمایی،‌ قیمت‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های گذشته دارند و تأثیر آن‌ها در محاسبات بیشتر است. در گذشته افراد از فرمول میانگین متحرک نمایی برای به دست آوردن این اندیکاتور استفاده می‌کردند؛ اما امروزه وبسایت‌های بسیاری هستند که این ابزار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

وزن بیشتر قیمت‌های اخیر در میانگین متحرک نمایی

نحوه استفاده از انواع Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال

برای محاسبه MA ابتدا باید بازه زمانی (تایم فریم) را تعیین کرد. سپس باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. به‌عنوان‌مثال، در یک میانگین متحرک ۳۰ دوره‌ای باید یک قیمت از هر کدام از ۳۰ کندل (شمع) انتخاب شده و میانگین آن‌ها محاسبه شود. البته امروزه نیازی نیست که معامله‌گرها خودشان میانگین‌های متحرک را محاسبه کنند. وبسایت تریدینگ‌ویو به‌راحتی این کار را برای تریدرها انجام می‌دهد.

در سایت معتبر tradingview.com، ابتدا از بخش Indicators & Strategies گزینه میانگین متحرک (moving average) را انتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه، یک MA پیش‌فرض روی صفحه نمایشگر شما ظاهر خواهد شد. در این بخش امکان تغییر دوره، قیمت و تعیین بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای کاربران فراهم شده است.

نحوه استفاده از Moving Average در سایت تریدینگ‌ویو

میانگین متحرک ساده بهتر است یا نمایی؟

بین MA ساده و نمایی تفاوت چندانی وجود ندارد. به‌طور‌کلی، نمی‌توان هیچ‌کدام از این نمودارها را بر دیگری برتری داد. در برخی مواقع میانگین متحرک نمایی بهتر است و گاهی اوقات نیز کاربرد MA ساده بیشتر خواهد بود. نکته مهم این است که با یادگیری ابزارهای مختلف تحلیل کاربردی و تکنیکال،‌ بتوانید در ابتدا به سؤال‌های مهمی همچون مارکت کپ چیست پاسخ داده و سپس بهترین روش را برای سرمایه‌گذاری در آن بازار خاص به‌کار ببرید.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

کاربرد انواع اندیکاتور Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است. معامله‌گرهای حرفه‌ای از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درست در مواقع مختلف استفاده می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای Moving Average ارائه شده است.

کاربرد انواع میانگین متحرک

مشخص‌کردن روند قیمت‌ها از طریق اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، تعیین روند نمودار و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. زمانی که جهت حرکت خط نمودار به سمت بالا باشد،‌ روند قیمت‌ها صعودی است. همچنین، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از MA بلند‌مدت حرکت کند، روند قیمت‌ها صعودی خواهد بود.

هر زمان که قیمت، هر دو میانگین کوتاه و بلند‌مدت را قطع کند، جهت روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حال تغییر هستند. فراموش نکنید که ابتدای این تغییر روند، فرصت‌های بسیار مناسبی را با نسبت سود به زیان بالا برای معامله‌گرها فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم هیچ‌وقت بدون تحلیل مناسب روند قیمت‌ها اقدام به معامله رمز ارز نکنید. بدون‌شک شرکت در یک دوره آموزشی معتبر، دانش شما را درباره نحوه صحیح خرید‌و‌فروش ارزهای دیجیتال مختلف افزایش خواهد داد.

آموزش جامع استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی با داجکس

در این مقاله در ابتدا درباره مفهوم و اهمیت انواع Moving Average صحبت کردیم. همچنین، سعی کردیم که نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی را به‌طرز ساده‌ای بیان کنیم. با این حال، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یکی از دوره‌های متنوع آموزش ارزش دیجیتال داجکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مجموعه داجکس، برای همه قشرهای جامعه در سطح‌های مقدماتی، پیشرفته و حتی خصوصی (VIP) آماده شده‌اند. پیشنهاد ما این است که همین حالا برای شروع درآمدزایی از طریق رمز ارزها دوره مناسب سطح خود را انتخاب کنید.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک یکی از نماگر های تکنیکال است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک روشی است که برای صاف کردن نوسانات قیمت بکار برده می شود و به شما کمک می کند بتوانید “نویز*” های رایج در بازار را از جهت واقعی روند متمایز سازید.

منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز را برای بازه های زمانی “X” در گذشته در نظر می گیرید. میانگین متحرک بر روی یک نمودار ، این گونه خواهد بود:

* نویز (Noise) یا اختلال به اطلاعات یا فعالیت‌هایی در بازار اشاره دارد که باعث سردرگمی و اشتباه دیده شدن ترندهای واقعی در بازار می‌شود. نویز می‌تواند شامل حرکت‌های اصلاحی کوچک در بازارو همینطور نوسان‌های قیمتی که انحراف ترند غالب در بازار را در پی دارد ، می‌شود

نمودار میانگین متحرک

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک همچون یک مار می ماند که در بالای قیمت جای گرفته است (نمودار با استفاده از کندل های شمعی ژاپنی.) این نوع اندیکاتورهای (نماگر) تکینکال روی نمودار اصلی انداخته می شوند.میانگین متحرک چیست؟

پس میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار می گیرد! گرفتید؟ همچون هر نماگر تکنیکال دیگر ، از نماگر میانگین متحرک (MA) نیز برای کمک در پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود.

اما چرا به قیمت نگاه نکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از MA به جای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم ، این است که در دنیای واقعی… روندها روی خط مستقیم حرکت نمی کنند. قیمت ها بصورت زیگ زاگ حرکت می کنند بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا نوسانات تصادفی قیمت را صاف کرده تا بتوانید روند اصلی را ببینید.

حرکت قیمت در بازار فارکس

با مشاهده شیب MA بهتر می توانید جهت روند را تعیین کنید. همانطور که گفتیم، میانگین های متحرک حرکات قیمتی را صاف می کنند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و سطح هر یک از آنها مقدار “صافی” خاص خود را دارد.

به طور کلی ، هرچه MA صاف تر باشد، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی کندتر است. هرچه میانگین متحرک متلاطم تر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی سریعتر خواهد بود. برای صاف تر کردن میانگین متحرک ، باید میانگین قیمت های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی تری بدست آورید.

چگونه می توان "طول" صحیح یک میانگین متحرک را انتخاب کرد

“طول” یا تعداد بازه های زمانی گزارش شده احتساب MA، بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد. هرچه “طول” آن کوتاه تر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شوند کمتر هستند ، این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر باقی می ماند.

چنین چیزی از کیفیت این نماگر می کاهد و ممکن است نسبت به خود قیمت فعلی ، میانگین متحرک چیست؟ بینش کمتری برای تشخیص روند کلی ارائه دهد. هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شود ، به این معنی که هر تک قیمت کمتری می تواند بر میانگین کل تأثیر بگذارد.

اگر بیش از حد نقاط داده وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات قیمت “بیش از حد صاف” شود بطوریکه قادر به شناسایی هیچ گونه روندی نباشید! تحت هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک تغییر می کند یا خیر را برای ما دشوار سازد.

به همین دلیل ، انتخاب طول (یا بازه هایی) که جزئیات قیمتی متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما را فراهم می کند ، مهم است. اکنون ، احتمالاً با خود می گویید، “زود باش دیگه! سریعتر بریم سر اصل مطلب. چگونه می توانم از این یارو برای معامله کردن استفاده کنم؟ “

در این بخش ، ابتدا باید دو نوع میانگین متحرک اصلی را برای شما توضیح دهیم:

همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و فواید و معایب هر یک را به شما می گوییم. همچون تمامی دروس و متون سایت ابتدا لازم است مفاهیم اساسی و پایه را بدانید. پس از آنکه به اندازه مهارت حمل توپ مسی بر روی آنها مسلط شدید، روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما آموزش می دهیم.

استفاده از میانگین متحرک

نگران نباشید. در پایان این دروس ، شما هم مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند.

آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه ، جهت فعلی را با تأخیر تعریف می کنند. آماده هستید؟ اگر هستید ، فریاد بزنید بله! اگر آماده نیستید، دوباره برگردید و مباحث را از اول بخوانید. پس از آنکه پر باد و آماده حرکت شدید ، به درس بعدی بروید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Averages)

ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده‌ ی حرکت ‌های نمودار قیمت دارند.

یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) نام دارد، که از ساده‌ ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.

با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.

این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به‌ صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.

این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر می باشد.

میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

انواع میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:

  1. میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
  2. میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average )
  3. میانگین متحرک صاف شده ( Smoothed Moving Average )
  4. میانگین متحرک خطی وزنی ( Linear Weighted Moving Average )

از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.

در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.

لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average ) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین‌ طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.

تشخیص جهت روند

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.

و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

تشخیص جهت روند نمودار

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

حمایت و مقاومت متحرک

دریافت سیگنال خرید و فروش

سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.

و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.

مطالعه بیشتر: سبد پیشنهادی سهام بورس تهران

دریافت سیگنال خرید و فروش نمودار

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Averages ) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.

توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.

میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.

از اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم.

در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) جهت مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی کنند و هم چنین زمانی که روندی در حال وارونه شدن است، نشانه‌های آن را دریافت کنند.

دو نوع از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است.

در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت.

پس از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود استفاده کنند.

میانگین‌های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید.

دلیل نام “متحرک” نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ساده

در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود.

برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و سپس بر 20 تقسیم می‌کنیم.

برای مثال مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:

1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به صورت زیر خواهد بود:

1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان

(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان

بنابراین در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز جدید و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین مجددا محاسبه می‌شود و این روند می‌تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند.

نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را نشان می‌دهد که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان اعمال شده است.

این کار به مشخص کردن روند نزولی در سمت چپ و روند افزایش قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار دارد، قیمت متوسط 100 کندل معاملاتی اخیر را نشان می‌دهد.

البته می‌توانید در تنظیمات نمودار مشخص کنید قیمتی که برای میانگین گرفتن استفاده می‌شود، کدام قیمت باشد:

  • قیمت باز شدن
  • قیمت بسته شدن
  • پایین‌ترین قیمت
  • بالاترین قیمت

میانگین متحرک نمایی

در محاسبه میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری می‌شود.

در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از داده محاسبه می‌شود ولی میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر در محاسبات بهای بیشتری می‌دهد.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA قبلی + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی

قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده است که برابر است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان تعداد روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

پس برای مثال، در یک میانگین متحرک 10 روزه، روز اخیر ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و برای هر داده‌ی پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته می‌شود.

در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت بین قیمت دوره ی فعلی و EMA قبلی، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA قبلی اضافه می‌کند.

در میانگین متحرک نمایی، هرچه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین قیمت اعمال می شود.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

مشاهده کردید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند.

این تفاوت محاسباتی باعث می‌شود تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

این تفاوت اصلی بین این دو میانگین است.

توجه داشته باشید هیچ یک از این دو روش، لزوماً بهتر از دیگری نیست.

در برخی مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا معامله گران بلافاصله پس از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف موقت، به اشتباه از معامله خارج شوند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه می‌دارد و درنتیجه پس از به پایان رسیدن موانع، ممکن است معامله گر سود بیشتری کسب کند.

در زمان‌های دیگر، این اتفاق می‌تواند برعکس رخ دهد.

سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر نشان داده شوند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند، سریعتر از این آسیب رهایی پیدا کند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر شود.

هر معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص مورد استفاده‌ی او بهتر است.

بسیاری از معامله گران میانگین متحرک چیست؟ کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند چراکه می‌خواهند به محض اینکه قیمت به سمت دیگری حرکت کرد، با خبر شوند.

معامله‌گران بلند مدت نیز تمایل دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اعتماد کنند زیرا این سرمایه‌گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر ایجاد کنند.

نکته‌ی مهم : درنهایت، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر بر می‌گردد.

برای مثال می‌توانید هر دو روش EMA و SMA را با هم امتحان کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را بگیرید.

در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان است، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نشان داده شده است. هر دو میانگین 100 روزه هستند.

  • میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، تمایل دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر باشد و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
  • میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش نشان می‌دهد، همه‌ی داده‌های قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به جدیدتر بودن آن نمی‌شود.

در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده است، روند رو به صعود است، و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است. برای بررسی صحت این توصیه در یک نمودار، باید رفتار گذشته قیمت بررسی شود تا بینشی مناسبی در خصوص روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.

بنابراین این یک توصیه کلی است و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.

این موضوع هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده می‌تواند صحیح باشد.

شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان کنید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را دارد.

برخی از میانگین های متحرک ممکن است بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد بهتری داشته باشند (از جمله بازار سهام).

نکات مهم در میانگین‌های متحرک

از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، برای تعیین نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده کرد.

در طی روند صعودی، قیمت اغلب به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک می‌زند و سپس از آن باز می‌گردد.

اگر در یک روند صعودی، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی ممکن است کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت باشد.

اگر قیمت در روندی نزولی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته شود، ممکن است روند آن در شرف آغاز حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.

در این موارد، معامله‌گر می‌تواند از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، فرصت و یا خطر را شناسایی کند.

برخی دیگر از معامله‌گران به این اندازه نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نیستند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان مشخص می‌کنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) استفاده شده است.

برخی اوقات، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را ارائه می دهد که می تواند منجر به سودی بزرگ شود و در مواردی نیز، این عبورها می توانند منجر به سیگنال هایی ضعیف شوند.

این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک است.

میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی عمل می‌کنند که قیمت در یک روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند اما زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار دارد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی دارند.

برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، می‌توانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.

به عنوان مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته می‌شود “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) روی داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت است.

در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت گاهی میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.

این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند.

سخن آخر

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیث روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.

لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر عمل کند.

در هر بازار ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.

استفاده از نظرات تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کند.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن میانگین متحرک چیست؟ در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا