اندیکاتور باند بولینگر

اولین قدم در محاسبه‌ی بولینگر باند ، محاسبه‌ی مقدار میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه می باشد . میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه میانگین بسته شدن قیمت هر کندل را در بازه‌ی ۲۰ روزه بررسی می کند . در مرحله بعد انحراف معیار خطوط بالایی و پایینی از قیمت سهام به دست می آید . انحراف معیار یک مقدار ریاضی به دست آمده از متوسط واریانس و سایر ویژگی های برجسته‌ی نمودار است . برای یک مجموعه داده معین ، انحراف معیار نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند .

دانلود اندیکاتور باند بولینگر میانگین متحرک (MA Bands)

اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از اندیکاتورهای کاربردی در بازار بورس است. این اندیکاتور باندی را تشکیل می دهد که قیمت سهم در آن حرکت می کند. به عبارتی یک کانال قیمتی در این اندیکاتور بوجود می آید.

این اندیکاتور ممکن است توسط برخی افراد به فروش برسد و اعلام می کنیم این اندیکاتور توسط سایت اندیکاتور بورس به صورت رایگان تهیه شده است.

همچنین می توانید مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر را مطالعه نمایید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر یک خط میانگین متحرک ساده و دو خط بالایی و پایینی می باشد. خط پایینی در اندیکاتور باند بولینگر با استفاده از دو انحراف معیار محاسبه می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر است و خط بالایی در این اندیکاتور نیز با استفاده از دو انحراف معیار محاسبه می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر می باشد.

باندها در این اندیکاتور سیگنال ورود و خروج صادر می کنند. زمانیکه باندها از هو دور شوند نشان دهنده افزایش نوسان سهم در بازار بورس است و زمانیکه باندها به هم اندیکاتور باند بولینگر نزدیک شوند نشان دهنده تغییر روند سهم است و در واقع یک نوع سیگنال ورود و یا خروج صادر می شود.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای کاربردی است که بسیاری از تحلیل گران حرفه ای بازار بورس از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر 5 نصب می شود

اندیکاتور باند بولینگر به صورت رایگان توسط اندیکاتور بورس ارائه شده و قابل استفاده می باشد.

برای دانلود اندیکاتور باند میانگین متحرک (MA Bands) اندیکاتور باند بولینگر ایمیل خود را وارد کنید

لطفا ایمیل صحیح خود را وارد نمایید هدیه به ایمیلی که وارد می کنید ارسال می شود.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands متاتریدر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands ) نوعی بسته یا محدوده قیمت است که توسط آقای جان بولینگر طراح شده است. (نکته : بسته های قیمت سطوح بالا و پایین دامنه قیمت را نشان می دهد.) باند بولینگر Bollinger پاکت هایی است که در یک سطح انحراف استاندارد بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم شده است. از آنجا که فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد است ، آنها با نوسانات قیمت سازگار می شوند. اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر است که در دسته بندی های آن قرار دارد.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر از 2 پارامتر Period و Standard Deviation ، StdDev استفاده می کنند. مقادیر پیش فرض برای دوره 20 و برای انحراف معیار 2 است ، اگرچه ممکن است ترکیبات را سفارشی کنید. باندهای بولینگر به صورت نسبی در تعیین بالا یا پایین بودن قیمت کمک می کنند. از آنها به صورت جفت ، هر دو باند بالا و پایین و همراه با میانگین متحرک استفاده می شود. بعلاوه ، بهتر است از اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی استفاده نشود و برای تأیید سیگنال های داده شده از سایر اندیکاتور ها استفاده شود.

نحوه عملکرد اندیکاتور باند بولینگر

وقتی نوارها در یک دوره با نوسان کم متصل می شوند ، احتمال حرکت شدید قیمت در هر دو جهت را افزایش می دهد. این ممکن است یک حرکت رو به جلو را آغاز کند. مراقب یک حرکت کاذب در جهت مخالف باشید که قبل از شروع روند مناسب معکوس شود.
وقتی باندها با مقدار زیاد غیرمعمولی جدا شوند ، نوسانات بیشتر می شود و ممکن است روند فعلی در حال پایان باشد.
قیمت ها تمایل دارند که در داخل باند ها نوسان داشته باشند ، یک باند را لمس کنند و سپس به باند دیگر بروند. برای کمک به شناسایی اهداف بالقوه سود می توانید از این نوسانات استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمتی از باند پایین بازگردد و سپس از میانگین متحرک عبور کند ، باند بالایی به هدف سود شما تبدیل می شود.
قیمت می تواند از یک پاکت باند برای دوره های طولانی در طی روندهای شدید فراتر رود یا آن را در بر گیرد. وقتی قیمت از نوار خارج شد ، می توان انتظار ادامه روند قوی را داشت. با این حال ، اگر قیمت ها بلافاصله به داخل باند برگردند ، قدرت پیشنهادی نفی می شود.

محاسبه اندیکاتور Bollinger Bands

ابتدا یک میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید. بعد ، انحراف استاندارد را در همان تعداد دوره با میانگین متحرک ساده محاسبه کنید. برای باند بالا ، انحراف استاندارد را به میانگین متحرک اضافه کنید. برای باند پایین ، انحراف معیار را از میانگین متحرک کم کنید.

اندیکاتور Bollinger bands یا باندهای بولینگر!

اندیکاتور Bollinger bands یک ابزار تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شده است و برای سنجش نوسانات بازار و شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.

اساساً این ابزار کوچک به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ و پر هیاهوست.

زمانی که بازار ساکت است، باندهای اندیکاتور به هم نزدیک‌اند و وقتی بازار شلوغ می‌شود باندها از همدیگر فاصله می‌گیرند.

به چارت زیر نگاه کنید. اندیکاتور بولینگرباندز روی نمودار قرار می‌گیرد، یعنی بر خلاف مواردی مثل RSI و Stochastic که بیرون چارت قرار داشتند، این اندیکاتور روی نمودار نمایش داده می‌شود.

با توجه به نمودار زمانی که بازار ساکت است باندها به همدیگر نزدیک شده‌اند، و و قتی روند آغاز می‌شود بازار باندها از هم فاصله می‌گیرند.

2 باند Bollinger Bands این اندیکاتور نوسان بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و به همین دلیل با تغییرات بازار بصورت خودکار تطبیق می‌یابد.

باندهای Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands دارای 3 خط است که بر روی چارت رسم می‌شوند:

1. خط بالایی
2. خط میانی
3. خط پایینی

خط میانی در حقیقت میانگین متحرک ساده (SMA)است.

در بسیاری از برنامه‌های نمایش نمودار عدد پیش‌فرض برای این اندیکاتور دوره‌ی 20 روزه است. بسیاری از معامله‌گران از همین عدد استفاده می‌کنند امّا شما می‌توانید از دوره‌های دیگر هم استفاده نمایید تا عملکرد اندیکاتور را با توجه به روش و نیاز خود شخصی‌سازی کنید.

باند بالایی و باند پایین Bollinger Bands بصورت پیش‌فرض نشان‌دهنده 2 انحراف استاندارد بالاتر و 2 انحراف استاندارد پایین‌تر از خط میانی هستند.

اگر بخاطر آشنا نبودن با انحراف استاندارد وحشت کرده‎اید، اصلاً نترسید!

مفهوم انحراف استاندارد اینست که پراکندگی اعداد را اندازه‌گیری می‌نماید.

در صورتی که خط بالایی و خط پایینی هر کدام بجای 2 انحراف استاندارد به اندازه‌ی 1 انحراف استاندارد فاصله داشتند، از لحاظ آماری یعنی 68% از تحرکات قیمتی که اخیراً صورت گرفته در محدوده این 2 باند هستند.

فاصله 2 انحراف استاندارد از لحاظ آماری بدین معناست که 95% از تحرکات قیمتی اخیر در محدوده‌ی این دو باند قرار گرفته است.

بنابراین هر چقدر تعداد انحراف استاندارد بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری در محدوده 2 باند قرار خواهند گرفت.

نیاز نیست که شما در مسائل آماری مربوط به Bollinger Bands عمیق شوید. مهم اینست که بدانید چگونه از این اندیکاتور بدرستی استفاده کنید.

شکسته شدن اندیکاتور Bollinger Bands

اول از همه، بدانید که قیمت تمایل دارد که در درون فاصله میان 2 باند Bollinger Bands حرکت کند.

با توجه به نمودار زیر، آیا قادرید که جهت حرکت نمودار را در آینده حدس بزنید؟

اگر گزینه کاهش قیمت را انتخا کرده اید، حق با شماست! همانطور که میبینید قیمت با باند میانی بازگشته است.

چیزی که الان مشاهده کردید Bollinger Bounce کلاسیک است. در این حالت قیمت به باند بالایی برخورد کرد و دوباره بازگشت که در این حالت باندها مانند حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هر چقدر بازه زمانی شما بزرگتر باشد این باندها قوی‌تر خواهند بود.

استفاده از این باندها بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک زمانی که بازار رنج است، یک استراتژی موثر است. در این زمان حتماً به عرض باند دقت داشته باشید.

در زمان فاصله گرفتن باندها از هم، از معامله کردن با استفاده از Bollinger bonds اجتناب کنید. بخاطر اینکه قیمت دیگر تمایلی ندارد که در داخل باندها حرکت کند.

فشردگی بولینگر:

زمانی که باندها به هم نزدیک شده و فشرده شوند باید آماده‌ی شکسته شدن آن‌ها بود. اگر پس از فشردگی نمودار باند بالایی را قطع کند، احتمالاً حرکت صعودی ادامه دار باشد.

در صورتی که نمودار باند پایینی را قطع کند، احتمالاً روند نزولی ادامه دار است.

با توجه به شکل بالا که مربوط به پتروشیمی نوری در تاریخ آبان تا آذر 98 است، باندها به شدت فشرده شده اند و قیمت به باند بالایی را شکسته است. با توجه به این اطلاعات احتمال می‌دهید که سهم به کدام سمت حرکت کند؟

اگر حدس شما حرکت صعودی بود، درست گفته‌اید! فشردگی بولینگر به این شکل کار می‌کند. این استراتژی جوری طراحی شده که به محض شروع روند با آن همراه شود.

این اتفاقات و یافتن روند چیزی نیست که هر روز تکرار شود، امّا اگر دائماً بازار را بررسی کنید ممکن است بتوانید در هفته چند بار روندی را شناسایی و با آن همراه شوید.

استراتژی‌های زیاد دیگری هم هستند که با استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands می‌توان از آنها استفاده کرد. اما دو استراتژی توضیح داده شده پر کاربردترین‌ها بودند.

وقت آن است که نمودار خود را باز کرده و با استفاده از Bollinger Bands سهم های خود را بررسی کنید. حتی می‌توانید پارامترهای مختلف را نیز بر روی نمودار آزمایش کنید.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور Bollinger Band چیست ؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط دو خط مثبت و منفی با فاصله از خط وسط که یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت سهام است ، تشکیل می شود . این ابزار توسط تحلیل گر و تریدر معروف جان بولینگر John Bollinger طراحی و ساخته شده است .

در نمودار نمایش داده شده در عکس زیر ، ابزار بولینگر باند را مشاهده می کنید که توسط خط وسط آن میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه به همراه دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است . از آنجا که مقدار انحراف دو باند بالایی و پایینی از خط وسط ، وابسطه به نوسانات است ، وقتی که بازار بی ثبات شده و نوسانات آن زیاد می شود ، فاصله ی باندها از هم زیاد می شود و وقتی نوسانات کاهش می یابد ، این خطوط به خط وسط نزدیکتر می شوند .

بولینگر باند Bollinger Band چطور محاسبه می شود ؟

اولین قدم در محاسبه‌ی بولینگر باند ، محاسبه‌ی مقدار میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه می باشد . میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه میانگین بسته شدن قیمت هر کندل را در بازه‌ی ۲۰ روزه بررسی می کند . در مرحله بعد انحراف معیار خطوط بالایی و پایینی از قیمت سهام به دست می آید . انحراف معیار یک مقدار ریاضی به دست آمده از متوسط واریانس و سایر ویژگی های برجسته‌ی نمودار است . برای یک مجموعه داده معین ، انحراف معیار نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند .

برای یک سری داده‌‌ی فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید . سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

چه مفاهیمی را می توان از بولینگر باند Bollinger Band دریافت ؟

باند های بولینگر جزوه ابزارهای بسیار محبوب نزد تریدرها می باشند . بسیاری از کاربران بر این عقیده اند زمانی که قیمت به باند بالایی این اندیکاتور نزدیک می شود ، خبر از ورود بازار به محدوده ی اشباع خرید داده و زمانی که قیمت به باند پایینی این ابزار نزدیک می شود ، نشان از ورود بازار به محدوده ی اشباع فروش می دهد .

فشار مفهوم اصلی بولینگر باند Bollinger Band است . هنگامی که فاصله‌ی باند ها از یکدیگر کم شده و در واقع به هم نزدیک می شوند و خط میانگین متحرک را محدود می کنند ، اندیکاتور باند بولینگر در اصلاح به آن فشار می گویند . فشار نشان دهنده ی نوسانات پایین در بازار و به نوعی نوید دهنده ی افزایش نوسانات در آینده ی نزدیک به شمار می رود . بر عکس هرچه باندها از هم جدا شوند و فاصله ی آن ها بیشتر شود ، به معنی افزایش نوسانات است .

شکست

تقریبا ۹۰ درصد تغییرات قیمت بین دو باندها اتفاق می افتد . هر خروجی در بالا و یا پایین باندها یک رویداد مهم تلقی می شود . مهم ترین مشکل کاربران در استفاده از این ابزار این است که فکر می کنند زمانی که قیمت به یکی از باندهایی بالایی یا پایینی نزدیک می شود ، یک فرصت مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن است . ولی واقعیت این است که حرکت از سمت خط وسط به سمت هر یک از باندهای بالایی یا پایینی نمی تواند به تنهایی به منزله ی یک سیگنال معتبر در نظر گرفته شود .

محدودیت های بولینگر باند Bollinger Band

به تنهایی نمی توان از باندهای بولینگر به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده کرد . بولینگر باند Bollinger Band تنها یک ابزار طراحی شده برای نمایش نوسانات قیمت برای کاربران است . جان بولینگر سازنده این ابزار پیشنهاد می کند برای کسب سود و تجارت مناسب این اندیکاتور را حداقل با دو یا سه ابزار غیر مرتبط دیگر استفاده کنید . وی تاکید دارد باید از ابزارهایی در کنار این اندیکاتور استفاده کرد که غیر مرتبط باشند ، یعنی ویژگی هایی به غیر از نوسانات بازار را در نظر بگیرند . این ابزار را می توان با اندیکاتورهای MACD یا RSI استفاده کرد و نتیجه ی خوبی گرفت .

ابزار بولینگر باند Bollinger Band از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند ، SMA نیز ارزش یکسانی برای نقاط قیمت در گذشته و حال حاضر قائل می شود ، بنابراین ممکن است اطلاعات نمایش داده شده تحت تاثیر قیمت های قبل نیز باشند که این خود یک ویژگی منفی برای این ابزار محسوب می شود . همچنین استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه و خطوط بالایی و پایینی را می توان به طور دلخواه و متناسب با شرایط فردی ، شخصی سازی کرد .

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار جان بولینگر می باشد.

باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.

پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست‌ پیدا کنند.

شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر

گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.

بدانیم یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده به دست آورده و حساب کند.

در نقطه داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.

انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه‌ای و رایجی دارد.

باید بدانیم در مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.

انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورید. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.