آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)
تعریف بازه های زمانی در مک دی به سلیفه و نیاز شماست اما معمولا معامله گران از اعداد ۹ و ۱۲ و ۲۶ در تنظیمات استفاده می کنند.
آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مک دی MACD – تجارت اف ایکس
آموزش اندیکاتور مک دی MACD در تحلیل تکنیکال را در این پست برای شما همراهان گرامی فراهم کرده ایم اندیکاتور مک دی MACD یکی از قویترین و پر مخاطب ترین اندیکاتورهای کاربردی فارکس است. برای نتیجه گیری بهتر از اندیکاتور مک دی حتما این پست را تا انتها دنبال کنید. به یاد داشته باشید که این مقاله، بخشی از دوره‌ی جامع و رایگان آموزش فارکس است.
اندیکاتور MACD چیست؟
لازم است که بدانید که اندیکاتور مک دی از دسته‌ی اسیلاتورها بوده و یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است. شیوه کاری اندیکاتور مک دی استفاده از دو میانگین متحرک است سیگنال آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) های خرید و فروش در اندیکاتور MACD در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD بررسی و صادر میگردد. اگر تا پایان این پست همراه ما باشید توضیحات کامل آنرا ارائه کرده‌ایم.
از لحاظ ظاهری اندیکاتور MACD از دو خط تشکیل شده که هرکدام از آنها یک میانگین متحرک است. اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده. اگر به تصویر زیر دقت کنید متوجه میشوید که اندیکاتور مک دی از دو خط آبی رنگ و نارنجی رنگ و تعدادی میله های هیستوگرامی تشگیل میشود.
به خط آبی که تنظیمات آن کوتاه مدت است و نسبت به تغیرات قیمت حساس است خط مکدی و به خط قرمز که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است خط اخطار میگوییم. رنگ بندی این خطوط توسط خود شما قابل تغییر میباشد.
تعریف بازه های زمانی در مک دی به سلیفه و نیاز شماست اما معمولا معامله گران از اعداد ۹ و ۱۲ و ۲۶ در تنظیمات استفاده می کنند.
آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور مک دی MACD
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD
در اندیکاتور مک دی سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD که سریعتر وحساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط MACD به زیر خط اخطار دهنده برود.
سیگنال خرید با اندیکاتور MACD: اگر به تصویر بالا دقت کنید مشاهده میکنید که در جایی که خط آبی خط نارنجی را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند این یک سیگنال خرید محسوب می شود.
سیگنال فروش با اندیکاتور MACD: همچنین در جایی که خط آبی رنگ خط نارنجی را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این نشان از سیگنال فروش می باشد.
همانطور که در ابتدای این بحث گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد، پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. در اندیکاتور مک دی MACD هرچقدر میله های هیستوگرامی درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان دهنده این است که خریدهای موجود در بازار هیجانی است و باید مواظب معاملات خرید باشیم.
هرچقدر در نمودار مک دی MACD درجه پایین تر از ۰ را نمایش دهد و در منفی باشد نشان از فروش هیجانی است، در زمان فروش هیجانی باید از ورود به معاملات فروش اجتناب کرد و یا اگر معامله ای داریم آنرا مدیریت کنیم، چرا که احتمال تغییر نمودار قیمت روند تغییر کند و با چرخش قیمت مواجه باشیم.
لازم به ذکر است که در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود
شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.
توضیحات هیستوگرام در اندیکاتور مک دی
هیستوگرام چیست؟
هیستوگرام نمودار میله ای هستند که بر روی خط ۰ درجه قرار میگیرند و در بالا و پایین آن قرار میگیرند و بصورت نمایشی قابل مشاهده خواهند بود. هیستوگرام ها از اختلاف بین خط مک دی MACD و خط اخطار دهنده بدست می آیند و میزان آن را نشان میدهند. پس هرچه اختلاف این دو خط باهم بیشتر باشند در هیستوگرام ها شاهد میله های بلندتر خواهیم بود و هرچه اختلاف دو خط باهم کمتر باشند هیستوگرام ها کوتاه تر خواهند بود.
هسیتوگرام فاز مثبت
هیستوگرام ها در فاز مثبت به این معنی که میله ها بالای خط باشند نشان دهنده بالاتر بودن خط MACD از خط اخطار است. هرچقدر میله های موجود در هیستوگرام بلندتر باشد نشان از خریدهای هیجانی بالا از سمت معامله گران خواهد بود. و هرچه این میله های کوتاه تر باشند نشان از ضعف در خرید میباشد.
هیستوگرام فاز منفی
هیستوگرام در فاز منفی به این معنی که میله ها پایین خط باشند. این حالت نشان دهنده پایین تر بودن خط MACD از خط اخطار میباشد. پس هرچه میله های هیستوگرام در چارت در فاز منفی بزرگتری باشند نشان از فروش های هیجانی معمله گران است و هرچه این میله ها کوچکتر باشند نشان از ضعیف بودن فروشندگان خواهد بود. برای تغییر فاز و چرخش در هیستوگرام باید دقت داشته باشید که این تغییر و چرخش در هیستوگرام زودتر از قطع شدن دو خط اسیلاتور مک دی MACD رخ خواهد داد. از همین رو دارای اهمیت است که زودتر به شمای تحلیل گر اخطار آماده باش خواهد داد.
سیگنال گیری با اندیکاتور فارکس
همانطور که در پستهای دیگر در خصوص اندیکاتورها بارها تکرار شده لازم میدونم این مورد رو مجدد یادآوری کنم که اندیکاتورها و اسیلاتورها از هر نوعی هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند ملاکی برای معاملات شما باشند صرفا صادر شدن یک سیگنال توسط یک اندیکاتور دلیل کاملی برای انجام معاملات برای شما نخواهد بود شما باید از اندیکاتورها در کنار یکدیگر یا در کنار استراتژی معاملاتی خودتان استفاده کنید تا بعنوان یک فیلتر برای تحلیل های شما و سیگنالهای دیگر عمل کنند.
آموزش اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو
اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور مکدی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیشرو را ارائه میدهند. این اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد. اندیکاتور MACD 4C یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری میشود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور با استفاده از هیستوگرام در حدود صفر میانی خود در نوسان می باشد. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، در حال تضعیف است، برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.
آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال
hooshefaal@
مخصوص تریدینگ‌ویو
سیگنال گیری اندیکاتور MACD 4C:
سیگنال خرید:
- هرگاه خط های هیستوگرام افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند و از رنگ جگری به رنگ قرمز تغییر رنگ دهد، سیگنال ورود اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به بالا بشکند (کراس کند) و از قرمز به رنگ سبز تغییر رنگ دهد سیگنال خرید دوم صادر می شود.
سیگنال فروش:
- هرگاه خط های هیستوگرام کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کندو از رنگ سبز به رنگ سبز پر رنگ تغییر رنگ دهد، سیگنال خروج اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به پایین بشکند (کراس کند) و از سبز پر رنگ به رنگ جگری تغییر رنگ دهد سیگنال فروش دوم صادر می شود.
سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:
سیگنال خرید:
- هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.
سیگنال فروش:
- هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
- این اندیکاتور در تمام بازه های زمانی (TIME FRAMES) قابل نمایش می باشد.
- دایورجنس‌های کوتاه و سطحی نسبت به دایورجنس‌های بزرگ به دفعات بیشتری رخ میدهند. به عبارت دیگر، دایورجنس‌هایی که در طول چند روز (دوره زمانی کوتاه) و با حرکات کوچکی شکل میگیرند، نسبت به دایورجنس‌هایی که در طول چند هفته (دوره زمانی بلند) و با حرکات بزرگی ایجاد می‌شوند، قدرت و اعتبار کمتری دارند.
- در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنالهای بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
- برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.
تنظیمات اندیکاتور MACD 4C:
- اندیکاتور MACD 4C نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.
- تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.
نویسنده: مجتبی اسماعیلی
کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.
اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده میشود.
اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.
نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD میباشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته میشود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنالهای خریدوفروش عمل می‌کند.
معاملهگران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند.
اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.
نکات کلیدی:
- اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
- اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
- سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
- اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.
فرمول MACD
MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه
MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه میشود.
یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته میشود.
یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.
به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.
اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟
زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.
هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش میباشد.
در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آنها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آنها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.
اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته میشود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.
اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.
معاملهگران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.
مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.
اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.
این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیلگر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.
این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر میدهند.
برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.
در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.
هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)
محدودیت‌های استفاده از MACD
یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آنها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت میدهند اما درحقیقت هیچگونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.
مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آنها سیگنالهای بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) موقع سیگنالهای بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.
هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.
کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچگونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD
همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.
به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.
برخی معاملهگران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب میشود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.
تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید میشود.
اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید میشود.
مثال‌هایی از واگرایی‌ها
زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.
یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.
زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معاملهگران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آنها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.
زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.
یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته میشود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.
برخی از معاملهگران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آنها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.
هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.
مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع
زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور میشود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.
معاملهگران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.
غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.
تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.
پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنالهای صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.
مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معاملهگران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.
فهرست مطالبی که خواهید خواند.
معرفی اندیکاتور MACD
میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.
از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.
اجزای اندیکاتور مکدی
اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.
سیگنالهای خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام میدهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.
روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD
- میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
- میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
- حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
- میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.
قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی
تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.
۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.
در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.
۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.
خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.
اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.
سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.
هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.
در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.
اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.
هیستوگرام MACD
هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.
این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:
MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line
این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.
اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.
زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر میشود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر میشود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.
اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI
شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.
اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کاملتری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.
این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنالهای متفاوتی را نشان می دهند.
به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).
محدودیت های MACD
یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.
نمونه ای از کراس اوورهای MACD
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.
برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.
کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند میباشد.
اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.
به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.
نمونه ای از واگرایی
زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.
هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر میشود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.
برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.
در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.
معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.
اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال
واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.
این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.
۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.
۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معاملهگران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.
۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو میشود تائیدی بر روند نزولی است.
اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معاملهگران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر میشود.
۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.
آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟
MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.
از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معاملهگران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.
اندیکاتور MACD | معرفی و آموزش استفاده از اندیکاتور مکدی
در بازارهای مالی معامله گران از روش های مختلف برای آنالیز حرکات قیمت استفاده می کنند. از مهمترین این روش ها تحلیل تکنیکال است که در این مدل تجزیه و تحلیل به بررسی نمودار رفتار قیمت در بازه های زمانی مختلف پرداخته می شود. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی برای بررسی روند قیمت در اختیار معامله گر قرار می گیرد و کمک شایانی به انجام معاملات سودمند برای آنها خواهد بود. این شاخص ها سیگنالهای ورود و خروج مناسب را به افراد نشان داده و به آنها در گرفتن تصمیمات بهتر کمک می کنند. یکی از ابزارهایی که در این روش بسیار مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد، اندیکاتور MACD است. در ادامه مقاله زیر برای آشنایی با این شاخص و نحوه استفاده از آن با ما همراه باشید.
اندیکاتور مکدی چیست؟
MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) و به معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.
از این اندیکاتور برای تعیین قدرت، جهت و شتاب روند قیمت دارایی ها (اصولا قیمت پایانی) استفاده میشود.
فرمول محاسبه این شاخص بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، پیچیده نیست و به روش زیر و با استفاده از میانگین متحرک بدست می آید:
میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه = MACD
البته بجای تایم فریم روزانه می توان از بازه های ساعتی و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. این تنظیمات در نرم افزارهای مورد استفاده قابل اجرا هستند. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که اهمیت و وزن بیشتری به قیمت های آخر می‌دهد در صورتی که میانگین متحرک ساده (SMA) به همه داده ها در طول تایم فریم های مشخص وزن یکسانی می‌دهد.
هرگاه که مکدی خط سیگنال خود را بشکند و از آن عبور کند (در هر جهتی)، سرعت (شتاب) این شکست ها تعیین کننده سیگنال های تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور MACD، تریدرها قدرت حرکت نزولی و یا صعودی را در بازار حدس می زنند.
تاریخچه اندیکاتور MACD
این اندیکاتور در سال 1979 بوسیله جرالد اپل (Gerald Appel) ارائه شد و هم اکنون یکی از بهترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف است. در سال 1986 توماس آسپری (Thomas Aspray) که تحلیلگر بازارهای مالی است، بخش هیستوگرام را به این شاخص اضافه کرد. اندیکاتور مکدی به علت سادگی و انعطاف بالای خود مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
اجزای شاخص مکدی
اندیکاتور MACD شامل 3 بخش اصلی زیر است:
- خط MACD: اختلاف میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه. میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد و میانگین متحرک 12 روزه سریع تر و به تغییر قیمت حساستر است.
- خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه.
- هیستوگرام: اختلاف فاصله بین خط سیگنال و خط MACD که اصولا توسط نمودار میله‌ای نشان داده میشود و سیگنال های خرید و فروش از آن بدست می آیند.
در پلتفرم های معاملاتی دو نوع اندیکاتور MACD کلاسیک و جدید وجود دارد. اساس کار و اطلاعات ارائه شده توسط هر دو یکسان است و تفاوت این دو در شکل اندیکاتور است. در مکدی جدید هیستوگرام نقش خط مکدی را ایفا می‌کند و خط سیگنال بجای خود باقیست. با این جال تاکید می شود که در این دو مدل، محاسبات و عملکرد اندیکاتور تفاوتی نمی کند.
آموزش استفاده از اندیکاتور MACD
برای شروع کار با اندیکاتور MACD، وارد نرم افزار معاملاتی مورد نظر شوید و از قسمت اندیکاتورها این شاخص را انتخاب کنید. در ادامه اندیکاتور MACD در پایین صفحه و زیر نمودار قیمت ارز دیجیتال ظاهر می شود و می توانید تنظیمات مکدی را دستی وارد کنید. در استفاده از اندیکاتور MACD باید به برخی قوانین توجه کرد:
- قوانین مورد استفاده در معامله خرید شامل این است که هیستوگرام MACD صعودی و اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید باشد و میانگین متحرک 50 روزه در نمودار بالاتر از 100 روزه باشد.
- در مقابل قوانین زمان فروش این است که هیستوگرام مکدی نزولی و اسیلاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش باشد، ضمن اینکه میانگین متحرک 50 روزه، پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد.
دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور مکدی
سیگنال خرید اندیکاتور MACD از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر میشود در مواردی که:
- خط مکدی (استاندارد آبی رنگ) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (استاندارد قرمز رنگ) را از پایین به بالا قطع کند.
- خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام نیز از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند.
- میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر باشند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد.
- میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شده باشد.
دریافت سیگنال فروش از مکدی
سیگنال فروش اندیکاتور MACD در موارد زیر ایجاد می شود:
- خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند.
- میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر باشند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود.
- میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر بوده و خط سیگنال در این حالت آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) وارد میله‌های هیستوگرام شود.
توجه کنید که کراس خط مکدی و سیگنال در نواحی که گفته شد و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال در نظر گرفته می شوند و هر یک از موارد فوق اتفاق نیفتد، سیگنال ها نقض می‌شوند. شایان ذکر است هرگاه میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب حرکت قیمت صعودی است و در صورتی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین نمایی متحرک 26 روزه باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی و روند حرکت نمودار نزولی خواهد بود.
واگرایی بین قیمت و شاخص MACD
ایجاد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال از کاربردهای مهم مکدی است. در واقع، هرگاه روند حرکت قیمت با روند اسیلاتور مکدی مخالف هم باشند واگرایی ایجاد می شود و به معنای ضعیف شدن روند حرکت قیمت است. استفاده از این مفهوم در تحلیل تکنیکال راهی برای تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت است. معامله گران با کمک این سیگنال می‌توانند برگشت روند و معکوس شدن آن را پیش بینی کرده و بدین ترتیب کسب سود کنند.
محدودیت های شاخص MACD
اندیکاتور MACD بعلت سادگی و امکان بررسی همزمان قدرت روند و احتمال بازگشت آن، جزء پرکاربردترین اندیکاتورها به حساب می‌آید. با این حال وجود برخی نواقص نیز در عملکرد آن مشاهده می شود. مهمترین عیب آن این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ارائه می‌دهد اما در عمل روند معکوس نمی‌شود و تمام بازگشت ها را پیش بینی نمی کند. گاهی اوقات با نشان دادن واگرایی مثبت کاذب باعث ایجاد اشتباه در تحلیل ها می شود. حتی در صورت عدم ایجاد یک روند معکوس واقعی، کند شدن مومنتوم قیمت (شیب حرکت قیمت) باعث سقوط MACD از بالاترین حد خود و حرکت به سمت خطوط صفر می شود.
مقایسه شاخص MACD و RSI
هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال با توجه به قیمت های آخر بازار و فراهم شدن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش است. در این شاخص قیمت میانگین در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود. تایم فریم RSI بطور پیش فرض 14 روزه است و مقدار آن بین صفر تا 100 تغییر می‌کند.
در اندیکاتور MACD، ارتباط بین دو میانگین متحرک نمایی محاسبه میشود، اما شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را با توجه به بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر محاسبه می‌کند.
تریدرها اصولا از هر دو این اندیکاتورها با هم استفاده می‌کنند تا تحلیل تکنیکال کاملتری از بازار بدست آورند.
هر دو این شاخص ها مومنتوم (شیب حرکت) بازار را محاسبه می‌کنند، اما بدلیل استفاده از فاکتورهای مختلف در این اندازه‌گیری ها، ممکن است علائم متفاوتی ارائه کنند.
جمع بندی
اندیکاتور MACD اصولا همگام با روند حرکت قیمت پیش می‌رود و در نتیجه می توان آن را در جهت تشخیص روند حرکت رمز ارزها مورد استفاده قرار داد. بر توجه به شرایط بازار، تریدرها قادرند تنظیمات زمانی این شاخص را تغییر دهند. در صورت نوسان زیاد قیمت یک دارایی استفاده از مکدی حساستر آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بهتر است و در مقابل اگر کوینی نوسان قیمت کمتری دارد می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر برای آن بهره برد.
همه اندیکاتورها دارای نواقص و مزایایی هستند و با وجود موارد ذکر شده ممکن است باز هم معاملات طبق پیش بینی شاخص ادامه نیابد. استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه باید در اصول کار معامله گر باشد تا جلوی ضررهای احتمالی را گرفته و از سود خود محافظت کند.
