مدیریت ریسک در معاملات

آشنایی با اصول مدیریت سرمایه

با توجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، از طریق آموزش‌های تئوری و تجربه معامله‌گری در بازار بورس، حاصل می‌شود. در این میان، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به گونه‌ای می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی درک نموده و اجرایی کند، از آرامش روحی بیشتری حین داد و ستد برخوردار است زیرا، با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی است.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کلی ارائه کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک حداقل در راستای کسب بازدهی حداکثر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در وهله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است. از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز تعبیر می‌شود. به بیان ساده‌تر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای بدست آوردن بازدهی مورد انتظار خود باید مقدار ریسک مشخصی متقبل شوید؛ طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مقادیر این بازده و ریسک معلوم و به گونه‌ای متعادل شده باشند که در مقابل انتظار برای کسب سودی معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر به ‌سزایی داشته باشد. ترکیب یک استراتژی معاملاتی کارا و مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر منتظره، به مرور زمان منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، تابع قوانین واحد و مشخصی نیست و از یک فرد تا دیگری متفاوت است. در واقع جزئیات و نحوه اعمال مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات شخص بستگی دارد. بر مدیریت ریسک در معاملات اساس چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران در قبال ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کنند که متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد و در این زمینه نمی‌توان برای همگان نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال؛ میزان پذیرش ریسک معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، کاملاً متفاوت است.

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن وارد بازار سهام شده و انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی، سرمایه خود را چند برابر کنند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان شدیداً ریسک پذیر نامید زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها تعریف نشده است و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود می‌اندیشند. چنین شخصی حتی ممکن است مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه کند اما، در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را به نابودی می‌کشاند. به راستی می‌توان ادعا نمود؛ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. شیوه‌های کلاسیک بیشتر بر محاسبات ساده متمرکز بوده و مدل‌های جدید نظیر روش پروفسور بالسارا، غالباً بر اساس جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی بنا شده‌اند. همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی و در نهایت تعیین چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران می‌باشند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

هرچند برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های مرسومی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود، بررسی نموده و در مورد آن‌ها تصمیم‌‌گیری کنیم. در واقع پس از مشخص نمودن این موارد مشاهده می‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می‌شوند. به وضوح می‌بینیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. حال پس از شرح مفهوم و اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و ذکر ارکان اصلی آن به بیان برخی از قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در این زمینه می‌پردازیم؛

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را تعیین کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود!
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ می‌باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بزرگی است.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر داشته باشید!
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص نموده و زمانی که به دلیل چندین معامله زیان‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف کنید.

در مجموعه مقالات آتی مدیریت سرمایه در بخش بلاگ آسان بورس، مفاهیم ریسک، بازده، نسبت‌های مرتبط با مدیریت سرمایه و… به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

مدیریت ریسک در معاملات به چه معنی است؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین مباحث در فارکس و به طور کلی حرفه معامله گری است که در این بخش از مقالات آموزش فارکس قصد داریم آن را توضیح دهیم.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

چرا مدیریت ریسک مهم است؟ خوب، کار ما کسب درآمد است و برای کسب درآمد باید یاد بگیریم که چگونه ریسک (ضررهای احتمالی) را مدیریت کنیم.

بیشتر بخوانید:

از قضا، این عنوان یکی از نادیده گرفته شده ترین موضوعات در حرفه معامله گری نیز است.

بسیاری از معامله گران فارکس مشتاق هستند که بدون توجه به اندازه جمع حساب خود، فقط وارد معاملات شوند.

آنها فقط برای خود مشخص می کنند که در هر معامله چقدر ظرفیت ضرر دارند و بعد دکمه «معامله» را می زنند.

برای این نوع سرمایه گذاری یک اصطلاح وجود دارد …

و آن هم قمار است!

وقتی بدون قوانین مدیریت ریسک اقدام به ترید می کنید، در واقع قمار دارید می کنید.

شما به دنبال بازدهی بلند مدت در سرمایه گذاری خود نیستید. بلکه، فقط به دنبال جایزه از درون لپ لپ هستید!

قوانین مدیریت ریسک نه تنها از شما محافظت می کنند، بلکه در بلند مدت می توانند بسیار سودآور باشند. اگر به صحبت ما اعتقاد ندارید و فکر می کنید راه ثروتمند شدن قمار است، به مثال زیر توجه کنید:

مردم بام تا شام به لاس وگاس می روند تا با پول خود را قمار کنند به امید بردن یک دست بزرگ و حقیقت این است که بسیاری از مردم نیز برنده می شوند.

خوب پس اگر بسیاری از افراد دست های بزرگ را می برند، چگونه کازینوها در سراسر دنیا همچنان به کسب درآمد مشغولند؟

پاسخ این است که گرچه مردم دست های بزرگ را می برند، اما در دراز مدت، این کازینوها هستند که همچنان سودآور هستند زیرا از آنهایی که برنده نمی شوند پول بمراتب بیشتری جذب و جمع آوری می کنند.

حقیقت این است که کازینوها در واقع آمارشناسان بسیار ثروتمندی هستند. آنها می دانند که در دراز مدت، آنها هستند که کسب درآمد می کنند و نه قماربازان.

کازینوها می دانند که حتی اگر امید جایزه 100000 دلاری هنگام استفاده از دستگاه قمار برنده شود، صدها نفر دیگر از قمار بازها هستند که برنده چنین جایزه ای نخواهند شد و پول مذکور مستقیم به جیب آنها باز می گردد.

این یک نمونه کلاسیک از نحوه کسب درآمد آمارشناسان از جیب قماربازان است. حتی اگر هر دو ضرر کنند، آمارگیر یا صاحب کازینو، می داند که چگونه ضررهای خود را مدیریت کند.

اساساً، مدیریت ریسک اینگونه عمل می کند. اگر یاد بگیرید چگونه ضررهای خود را کنترل کنید، فرصت و شانس سود کردن خواهید داشت.

در پایان باید گفت، معاملات فارکس بازی با اعداد است، به این معنی که شما باید کوچکترین مولفه ها را تا جایی که می توانید به سمت خود متمایل کنید.

در کازینوها، لبه بازی (امتیاز میزبان) گاهی اوقات فقط 5 درصد بالاتر از بازیکن است. اما این 5٪ اختلاف بین برنده بودن و بازنده بودن است.

شما باید آن آمارشناس ثروتمند باشید و نه قمارباز، زیرا در بلند مدت، می خواهید همیشه برنده باشید.

چگونه می توان به جای بازنده بودن، آن آمارگیر ثروتمند شد؟ ما به شما آموزش خواهیم داد. به بخش بعدی بروید!

مدیریت ریسک و بازدهی

معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

چرا همه از ریسک تورم می‌ترسند؟

10 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم می‌گویند. اما مدیریت ریسک در معاملات چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله می‌خواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و مالی… ادامه مطلب

پامپ و دامپ چیست؟

9 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب

چرخه ارزیابی معاملات و سیگنال

18 اردیبهشت 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای معامله‌گرانی که هر روز در بازار فارکس فعال هستند، ارزیابی قدرت و اعتبار سیگنال یک کار فوری و آنی است و به صورت ناخودآگاه انجام می‌شود! خیلی سریع این مهارت تبدیل به یک عادت می‌شود. معامله‌گر برای تقویت ذهنیت خود از سیگنال‌های قوی نیاز دارد که بعد از معاملات، سیگنال‌ها را ارزیابی کند. تنها… ادامه مطلب

نکات کلیدی حد ضرر برای معامله گران تازه‌کار!

17 بهمن 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

هیچ کس دوست ندارد در بازار ضرر کند. به همین دلیل بایستی همیشه برای معاملات خود در بازار محدودیتی قائل شوید. این محدودیت همان دستور حد ضرر است. اما بسیاری از معامله گران در تعیین محل دستور حد ضرر با مشکل مواجه هستند و نمی‌دانند حد ضرر را چگونه باید محاسبه کرد. مسلماً هر استراتژی… ادامه مطلب

مقصر کیست؟ سیگنال یا معامله‌گر؟

26 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

به احتمال زیاد شما هم این جملات را بارها شنیده‌اید: از سیستم سیگنال دهی کپی کردم و حسابم در سه روز ۷۰ درصد افت کرد! یا از فلان روش استفاده کردم و مارجین کال شدم. شاید در نگاه اول مقصر همان سیستم سیگنال دهی باشد که باعث ضرر و زیان معامله‌گر شده است. اما واقعیت… ادامه مطلب

تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایه‌گذاران بازار… ادامه مطلب

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک چه تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارند؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دو مفهوم متمایزی هستند که بایستی هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار و اتخاذ تصمیمات خود به آن‌ها توجه کند. این دو مفهوم میزان ریسکی که سبد دارایی سرمایه‌گذار بایستی تحمل کند را مشخص می‌کنند. تعیین ریسک و بازدهی انتظاری نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و اختصاص… ادامه مطلب

موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!

14 آذر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل می‌شود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول می‌شود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، ویژگی‌های سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق می‌افتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب

چهار مرحله برای مدیریت موفق و بدون استرس معاملات

11 مهر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

همه معامله گران می‌دانند که معامله می‌تواند اساساً به سه بخش مجزا تقسیم شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از آن. با فرض اینکه شما یک سیستم معاملاتی موفق و برنده دارید که اغلب به شما امکان می‌دهد معاملات با کیفیت را انتخاب کنید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را تحت پوشش قرار… ادامه مطلب

آیا استراتژی معاملاتی به صرفه است؟

13 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری همیشه باید به ارتقا و توسعه سیستم معاملاتی توجه کرد. این امر بدون ارتقا دانش فنی معامله‌گر امکان‌پذیر نیست. در این مقاله می‌خواهیم با مبحث جدیدی آشنا شویم که به معامله‌گر در درک عملکرد برنامه معاملاتی کمک می‌کند. دو فرمول محاسباتی ساده به ما کمک می‌کنند تا با چشمی باز استراتژی معاملاتی… ادامه مطلب

چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟

6 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر… ادامه مطلب

چهار قدم اساسی برای مدیریت معامله

16 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معامله به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله. فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی برنده دارید که به شما امکان می‌دهد معاملاتی با کیفیت بالا انجام دهید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را قبلاً پوشش داده‌اید. این یک واقعیت شناخته شده است که اکثر معامله‌گران حساب‌های خود… ادامه مطلب

معامله گر کی به اشتباه خود پی می برد و این اشتباه چقدر هزینه دارد؟

9 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دستور حد ضرر ایده مبهم و یا غریبی برای معامله گران نیست. در مقالات قبلی مدیریت ریسک و بازدهی هم بارها به مبحث دستور حد ضرر پرداخته‌ایم. در این مقاله می‌خواهیم به این سؤالات مهم پاسخ دهیم. چرا نباید بدون حد ضرر معامله کرد؟ کدام یک اول باید انجام شود: اول باید دستور حد ضرر… ادامه مطلب

تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI

12 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگ‌ترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده می‌شود تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیش‌بینی کنند. در… ادامه مطلب

دو تکنیک اصلی تثبیت سود

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای تثبیت سود معامله روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیک‌های تثبیت سود در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آن‌ها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید… ادامه مطلب

اشتباهات رایج در تعیین حد سود (Take Profit یا TP)

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معمولاً دستور حد سود و دستور خروج از معامله در انتهای لیست اولویت‌های معامله گران قرار دارند. معامله گران بیشتر به دنبال سیگنال هستند تا تعیین مناسب حد سود و حد ضرر. این اشتباه بزرگی است. در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج و تصورات عمومی غلط معامله گران در رابطه با حد سود بیشتر… ادامه مطلب

ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

فراموشی تعیین حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین می‌کند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه… ادامه مطلب

چرا با وجود ریسک فری کردن معامله ضرر می‌کنید؟

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

درک ریسک فری کردن، شما مدیریت ریسک در معاملات را به یک معامله‌گر برنده تبدیل نخواهد کرد اما آگاهی از اشتباهات رایج و عدم درک حرکات قیمتی بازار می‌تواند هزینه زیادی برای معامله گران داشته باشد. به طور کلی ریسک فری کردن تکنیک خوبی است. اما باید با استثنا هم آشنا بود. هر معامله‌ای را نمی‌توان ریسک فری کرد…. ادامه مطلب

قوانین مدیریت ریسک را فراموش نکنید

15 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری تنها یک اشتباه کافی است تا سود معاملات را از دست بدهید. این تجربه تلخ در میان نوسان گیران بازار بیشتر تکرار می‌شود. به همین خاطر همیشه توصیه می‌شود که سیستم مشخصی برای مدیریت معاملات (به خصوص ریسک معاملات) طراحی کنید تا از اشتباهات مهلک جلوگیری شود. در حرفه معامله‌گری،… ادامه مطلب

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

8 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

یافتن بهترین سیگنال برای ورود به معامله همیشه دغدغه اصلی معامله گران بازار فارکس بوده است. به همین دلیل بیشتر انرژی و زمان معامله گران فارکس هم صرف پیدا کردن بهترین سیگنال می‌شود. اگر معامله‌گر تنها به دنبال سیگنال باشد، بعد از ورود به معامله راه را گم خواهد کرد. چگونه باید بهترین سیگنالی که… ادامه مطلب

ریسک بازار (Market Risk) چیست؟

10 اسفند 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک بازار احتمال ضرر سرمایه‌گذار به خاطر جریانات کلی بازارهای مالی است که شخص درگیر آن است. مارکت ریسک یا ریسک بازار را ریسک سیستماتیک هم می‌نامند. ریسک سیستماتیک را نمی‌توان از طریق پخش سرمایه در میان انواع دارایی‌های مالی پوشش داد، با این حال شاید به کمک سایر روش‌های مدیریت ریسک بتوان ریسک بازار… ادامه مطلب

آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست

26 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی مدیریت ریسک در معاملات کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب

چگونه عُمر معامله را تخمین بزنیم؟

5 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

عمر یک معامله چقدر می‌تواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول می‌کشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به ما کمک کند… ادامه مطلب

حد ضرر را دورتر نبرید!

21 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

متأسفانه نه‌تنها معامله گران تازه‌کار، بلکه معامله گران با تجربه هم گاهی به این مدیریت ریسک در معاملات تله می‌افتند. تنها کافی است یک‌بار با تغییر حد ضرر به نتیجه مطلوب خود برسید. نه‌تنها حد ضرر را همیشه تغییر خواهید داد، بلکه بعد از مدتی دیگر حد ضرر برای شما به مفهوم خروج از معامله نخواهد بود. آیا شما… ادامه مطلب

به خاطر نسبت ریسک به ریوارد، ریسک نکنید!

21 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آیا قبل از ورود به معامله به نسبت ریسک به ریوارد توجه می‌کنید؟ آیا اندازه ریسک یا ریوارد معامله را تغییر می‌دهید تا به نسبت دلخواه برسید؟ نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که در یک معامله به ازای هر دلار یا هر پیپ ریسک، چقدر قرار است بازدهی یا سود کسب کنید. یا به… ادامه مطلب

نکات مدیریت ریسک در معاملات

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس می خواهیم به نکاتی درباره مدیریت ریسک بپردازیم.

کازینو باشید ، نه قمارباز!

بیاد داشته باشید ، کازینوها فقط آمارشناسان بسیار ثروتمندی هستند!

پول درآوردن پول می برد. همه این را می دانند ، اما برای شروع معاملات فارکس به چقدر نیاز است؟

پاسخ تا حد زیادی به رویکرد شما در این حرفه جدید بستگی دارد. در واقع از فردی به فرد دیگر متغیر است.

دراودان ها یک واقعیت هستند و مسلما برای شما هم اتفاق می افتند.

هرچه بیشتر ضرر کنید ، بازگشت به مقدار اصلی حساب دشوارتر است. پس پرواضح است که هر چه در توان دارید و لازم است باید برای محافظت از حساب خود بکار برید.

ما امیدواریم که این موضوع در مخ شما رفته باشد که در هر معامله فقط باید درصد کمی از حساب خود را ریسک کنید تا بتوانید از چوب خط های باخت جان سالم به در برده و از وقوع دراودان بزرگ در حساب خود پیشگیری کنید.

دراودان های بزرگ معمولاً به معنای مرگ سریع برای حساب معاملاتی شما هستند.

هرچه ریسک کمتری در معاملات بکنید ، حداکثر دراودان شما کمتر خواهد بود. هرچه بیشتر در حساب خود ضرر کنید ، بازگشت به نقطه سر به سر سخت تر خواهد بود.

این بدان معناست که شما فقط باید با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه کوچکتر ، بهتر.

ریسک 2% یا کمتر توصیه می شود.

“2٪ یا کمتر” در هر معامله یک رهنمون کاملاً توصیه شده برای همه افراد است که می توان آن را رعایت کرد.

ما بر واژه “رهنمون” تاکید می کنیم زیرا این امر علاوه بر تجربه شخصی شما از سیستم معاملاتی ، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد – مثلا به اینکه اساسا هر چند وقت یکبار معامله انجام می دهید.

هرچه معامله ارز بیشتری در هر بازه زمانی که تمرکز شما بر آن است انجام دهید ، کمتر باید در هر معامله ریسک کنید.

در پایان ، فراموش نکنید که در نوسانات پر تلاطم و متغیر بازار حساب شده تر کار کنید.

نوسان و تلاطم ممکن است شما را ملزم سازد که در ورودی ها و خروجی های خود اصلاحات و تنظیماتی انجام دهید.

کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه برای بورس در مشهد

بنا به گفته همه بزرگان بازارهای مالی اصول مدیریت ریسک و سرمایه یکی از پایه‌های موفقیت در بازار است. بطوریکه یکی از مهمترین دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای دوام در بازار سرمایه و کسب سود مستمر و معقول، دانش مدیریت ریسک و سرمایه است. که پیش از این به روش‌های سنتی و غیر پویا توسط فعالان بازار بکار گرفته می‌شد. و اکنون با همت و تلاش موج برتر، سیستم مدیریت ریسک و سرمایه بر اساس شرایط بازار ایران و به گونه‌ای طراحی شده که برای همگان به صورت سیستماتیک و ساده قابل استفاده باشد. این دوره برای اولین بار در ایران به شکلی 100 درصد کاربردی و موثر ارائه می‌شود.

مشخصات دوره

کد دوره: MSD404M

• جلسات: 3 جلسه 4 ساعته در سه هفته
• جلسه 1: شنبه 15 آبان ساعت 17 تا 21
• جلسه 2: شنبه 22 آبان ساعت 17 تا 21
• جلسه 3: شنبه 29 آبان ساعت 17 تا 21
• مدرس: مهندس حسین محمدپور
• شهریه: 1,340,000 تومان

پذیرش و محل برگزاری

• سطح دوره: حرفه ای
• ظرفیت کلاس: 35 نفر
• مسئول پذیرش: خانم رضیئی
• همراه: 9159 795 0915
• محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
• مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A

توانایی های کسب شده

• شناسایی انواع ریسک در بورس و مقابله با آن
• قوانین افزایش و کاهش حجم معاملات
• جداول ROR و کنترل ریسک ورشکستگی
• محاسبه حجم با نرم افزار اکسل مدیریت حجم
• جداول ROI و عملکرد ماهانه معاملات
• بهینه سازی سبد سهام و استفاده از اعتبار

در این دوره با تکیه بر روانشناسی معامله گر و ایجاد انضباط معاملاتی، به بالاترین سطح توانایی در انجام معاملات دست پیدا می کنید.

مخاطبین دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس تهران به مباحث تحلیلی وابستگی ندارد. لذا تمامی افرادی که معاملات بورس و فارکس را تجربه نموده‌اند، می‌توانند این دوره را شرکت نمایند. چه آنهایی که با روش‌های تحلیل تکنیکال و یا بنیادی آشنا هستند و چه افرادی که با این روش‌های تحلیلی آشنا نیستند.
اما افرادی که تاکنون معاملات بورسی و یا فارکس را تجربه نکرده‌اند، این دوره برای آنها مناسب نیست و درواقع درک خوبی از مباحث دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه نخواهند داشت. درنتیجه پیشنهاد می‌شود قبل از شرکت در کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه حتما معامله در بازار را تجربه کرده باشید. چراکه درک مطالب برای افرادی که درحال انجام معامله هستند، بسیار عمیق‌تر خواهد بود.

سرفصل مطالب

• انواع ریسک در بازار سهام و روش‌های مقابله با آن
• تعیین حدضرر و قوانین مربوط به آن
• اصول افزایش و کاهش حجم معامله
• جداول ROR و احتمال ورشکستگی
• جدول Draw down و اهمیت آن در مدیریت ریسک
• ریوارد به ریسک و کاربرد آن در مجوز ورود به معامله
• نحوه ارزیابی دقیق عملکرد معاملاتی در یک دوره
• افزایش تسلط بر معاملات و ارتقاء سطح روانی معامله‌گر
• نحوه محاسبه حجم صحیح معامله
• کارگاه آموزشی شامل:
  - نحوه ترسیم منحنی رشد در بازار سرمایه
  - نحوه تعیین سایز معامله با نرم افزار مدیریت حجم موج برتر
  - چگونگی ثبت معاملات و آنالیز مداوم معاملات

سیستم مدیریت ریسک و سرمایه چگونه کار می کند؟

این سیستم ابتدا عملکرد معاملاتی فرد معامله‌گر را بررسی می‌کند. اطلاعات مدیریت ریسک در معاملات مهمی از عملکرد معاملاتی استخراج می‌شود. بدین ترتیب میزان توانایی و مهارت‌های معامله‌گر معلوم می‌گردد. همچنین سیستم تحلیلی که معامله‌گر بر اساس آن سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کند مورد سنجش قرار می‌گیرد. هر فرد با آنالیز معاملات شخصی خود، قادر است کیفیت استراتژی معاملاتی و عملکرد معامله‌گری خود را ارزیابی نماید. حال با توجه به نتایج بدست آمده میزان ریسک مجاز محاسبه می‌شود. و در انتها حجم معامله برای هر معامله مستقل از معاملات دیگر محاسبه خواهد شد.
این سیستم قادر است اجازه ورود به معامله را بررسی نماید. و در صورتی که معامله مورد نظر، خارج از اصول از پیش تعیین شده باشد، اجازه ورود به معامله را سلب می‌نماید. همچنین روش‌های درست و اصولی افزایش و یا کاهش حجم معاملات را برنامه‌ریزی می‌کند. در ادامه برای استفاده از لوریج (اعتبار و یا وام) نیز اصولی دارد. این مدیریت ریسک در معاملات اصول باعث می‌شود معامله‌گر از روی احساسات تصمیم اشتباهی در استفاده از اعتبارات و وام‌ها نگیرد.
در نهایت معامله‌گر بر اساس میزان سرمایه خود و مبتنی بر واقعیت بازار، پلان رشد مورد انتظار خود را طراحی می‌نماید و می‌تواند منحنی رشد واقعی خود را با پلان مذکور مقایسه نماید.
بنابراین سیستم مدیریت ریسک و سرمایه کاملا مبتنی بر عملکرد واقعی معامله‌گر طراحی شده و توانایی و روحیات وی را در نظر می‌گیرد. سپس بصورت کاملا علمی و اصولی، میزان سرمایه درگیر در معاملات را کنترل و مدیریت می‌نماید. در طراحی سیستم سعی شده معامله‌گر با این سیستم دوست شود و آن را مبنای معاملات خود قرار دهد. که بطور محسوسی پس از گذشت چند ماه متوجه رشد روزافزون توان معامله‌گری خود شده و با جدیت بیشتر روش صحیح معاملات را دنبال می‌کند.

با رعایت اصول ساده مدیریت ریسک و سرمایه توسط معامله‌گر، او تنها باید وقت و انرژی خود را صرف ارتقاء استراتژی تحلیلی و مهارت‌های معاملاتی نماید. بدینوسیله در فضایی کم استرس و کاملا آگاهانه قادر خواهد بود بطور مستمر در بازار سرمایه فعالیت نماید و مطابق نقشه‌ای درست و اصولی اهداف اقتصادی خود را دنبال نماید.