اندیکاتور استوکاستیک stochastic

شکل ۲ – استوکاستیک با نمودار شمعی

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در اندیکاتور استوکاستیک stochastic حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است اندیکاتور استوکاستیک stochastic سرعت و جهت حرکت قیمت است.
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود
واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

آموزش کاربردی: آموزش فیلتر سهم هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

) مقادیر هر دو منحنی این اندیکاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ است.
۲) این اندیکاتور از دو منحنی K% درصد و D% تشکیل شده است.
۳) اگر منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد سیگنال خرید است.
۴) نقاط برخورد K% و D% نقاط بسیار مهمی است و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال ، سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.
۵) زمانی که منحنی اصلی به زیر منطقه ۲۰ می رسد سیگنال خرید است و زمانی که به بالای ۸۰ می رسد سیگنال فروش است.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Swing)

اندیکاتور استوکاستیک که با نام (Stochastic Swing)در وبسایت همیار بورس قرار داده شده است اندیکاتور بسیار کاربردی در بورس می باشد. این اندیکاتور به تخمین قیمت بسته شدن سهم و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده در بازار بورس می پردازد.

اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای اسیلاتور می باشد. این اندیکاتور از قیمت سهم در بازار و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه سرعت و جهت حرکت قیمت سهم در این اندیکاتور مهم است.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر اندیکاتور استوکاستیک stochastic 5 اجرا می شود.

نحوه کار با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Swing)

در اندیکاتور استوکاستیک نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) مهم است. محدوده حرکت اندیکاتور استوکاستیک در محدوده ۲۰ تا ۸۰ است که این محدوده بسیار مهم می باشد.

نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خرید افراطی) در اندیکاتور استوکاستیک stochastic اندیکاتور استوکاستیک مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت سهم در بورس وجود دارد. همچنین در اندیکاتور استوکاستیک زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داشته باشیم می بایست منتظر افزایش قیمت در بورس باشیم.

اندیکاتور Stochastic Swing شامل 3 خط در وسط و دو خط اصلی نوسانی می باشد. زمانی که دو خط پایینی به یکدیگر نزدیک شوند و دو خط اصلی از پایین کراس کنند و در حال رشد باشند زمان ورود به سهم می باشد.

همچنین زمانی که اندیکاتور Stochastic Swing دو خط بالایی به یکدیگر نزدیک شوند و دو خط اصلی از بالا به سمت پایین کراس کنند می بایست از سهم خارج شد.

این اندیکاتور اندیکاتور بسیار کاربردی برای سرمایه گذاران بازار بورس می باشد.

برای دانلود اندیکاتور تغییرات استوکاستیک (Stochastic Swing) ایمیل خود را وارد کنید

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود
واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

۶- Stochastic :
۱) مقادیر هر دو منحنی این اندیکاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ است.
۲) این اندیکاتور از دو منحنی K% درصد و D% تشکیل شده است.
۳) اگر منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد سیگنال خرید است.
۴) نقاط برخورد K% و D% نقاط بسیار مهمی است و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال ، سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.
۵) زمانی که منحنی اصلی به زیر منطقه ۲۰ می رسد سیگنال خرید است و زمانی که به بالای ۸۰ می رسد سیگنال فروش است.

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic

نمودارهای شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها) – استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور (نوسان نمای) استوکاستیک نیز یکی دیگر از ابزارهای رایج تکنیکی برای تحلیل گران است. با استفاده از استوکاستیک می توان حالت های بیش خرید یا بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) را شناسایی کرد و همچنین این الگو اخطارهای واگرایی را نیز صادر می کند. و نیز، مکانیزمی جهت مقایسه روند کوتاه مدت با روند بلند مدت ایجاد می نماید.

اندیکاتور استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با مجموع دامنه حرکت قیمت در بازه ای مشخص (مثلا ۱۴ روزه) مقایسه می کند. استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اعداد بالای استوکاستیک به معنی قرار گرفتن قیمت پایانی در نزدیکی حد بالایی دامنه مورد نظر و اعداد پایینی استوکاستیک به معنی نزدیک بودن قیمت پایانی به حد پایین بازه مورد نظر است.

پس زمینه ذهنی اندیکاتور استوکاستیک این است که هر چقدر که بازار به محدوده های بالاتر حرکت می کند، قیمت پایانی تمایل دارد که به حد بالایی محدوده مشخص، نزدیک باشد و زمانی که بازار به سمت پایین حرکت می کند، قیمت پایینی به حد پایینی محدوده، تمایل بیشتری دارد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

چگونگی محاسبه استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است؛ خط K% و خط D%. خط K%، استوکاستیک خام یا K% سریع خوانده می شود و بسیار حساس است و فرمول آن بدین ترتیب است:

Close = قیمت پایانی

Low of N = قیمت پایینی در محدوده ی بازه مشخص شده (مثلا ۱۴ روزه)

High of N = قیمت بالایی در محدوده ی بازه مشخص شده

عدد ۱۰۰ در معامله بالا، نتیجه را به درصد نشان می دهد. بنابراین اگر قیمت پایانی امروز برابر با قیمت بالایی در محدوده مورد نظر باشد K% عدد ۱۰۰ خواهد بود. بازه مورد نظر می تواند در نمودار روزانه، هفتگی و یا حتی میان روز (مثلا ساعتی) معین شود. اعداد رایج بازه، معمولا ۱۴، ۱۹ و ۲۱ هستند.

به این علت که K% نوسان زیادی دارد این خط را معمولا با گرفتن میانگین متحرک از سه عدد آخر K% روان تر می کنند. این میانگین متحرک K% با بازه سه، ” K% کُند” (نرم) نامیده می شود. اکثر تحلیل گران تکنیکی معمولا از K% کُند به جای K% سریع و پر نوسان استفاده می کنند. این K% کُند مجددا با گرفتن میانگین متحرک با بازه سه از آن، به D% تبدیل می شود.

خط D% در اصل میانگین متحرکِ میانگین متحرک است. یک روش برای بررسی تفاوت میانگین خطوط K% و D% این است که آن ها را به مانند دو میانگین متحرک در نظر بگیریم که K% میانگین متحرک کوتاه مدت و D% میانگین متحرک بلند مدت است.

کاربرد استوکاستیک

همان طور که ذکر شد استوکاستیک را می توان با روش های مختلفی به کار برد. رایج ترین استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت نمایش واگرایی است. اکثر تحلیل گران تکنیکی که بررسی استوکاستیک می پردازند از این ابزار جهت تشخیص واگرایی در حالت های بیش خرید / بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) استفاده می کنند.

بعضی از تحلیل گران نیز از قانون دیگری استفاده می کنند که بدین صورت است:

برای گرفتن اخطار فروش K% کُند باید از D% به سمت پایین عبور کند و به همین نحو برای گرفتن اخطار خرید K% کُند باید از D% به سمت بالا عبور کند. این موضوع قابل مقایسه با عبور میانگین متحرک کوچک تر از میانگین متحرک بزرگ تر به سمت پایین است. برای مثال، برای اخطار خرید، بازار باید در حالت بیش فروش (۲۵% یا کمتر برای D%) باشد و همچنین واگرایی مثبت پدید آید و خط K% از خط D% به سمت بالا عبور کند.

شکل ۱ را نگاه کنید.

شکل ۱ – استوکاستیک با نمودار شمعی

وقوع دوجی در سوم ژانویه باید توجه شما را به خود جلب کند. وقوع دوجی بعد از شمع بزرگ سفید چندان “خوشایند” نیست. شمع دوجی باید باعث دستیابی به قدرت بالایی جدیدی شده و از قیمت ماه دسامبر بالاتر رفته اما استوکاستیک با قیمت های جدید بالایی هماهنگ نبوده و واگرایی منفی کاهشی ایجاد شده است. این رویداد، تایید محکم اخطار صادر شده توسط شمع دوجی به حساب می آید.

در کنار واگرایی، بعضی از تحلیل گران به برخوردهای K% و D% نیز توجه می کنند.

شکل ۲ را نگاه کنید.

شکل ۲ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در اواسط ۱۹۸۹ قیمت مس به وسیله الگوی چکش به نقطه کف خود رسید، مجموعه ای از چکش های دیگر نیز در اوایل ۱۹۹۰ بوجود آمده اند. آیا این نشان وقوع کف دیگری است؟ جواب این سوال با توجه به شواهدی که از استوکاستیک بر می آید، حتی بیشتر از بله است!

چکش B با شکستن نقطه پایینی چکش A قیمت پایینی جدیدی بدست آورده با این وجود استوکاستیک نسبت به چکش A بالاتر رفته است. این یک واگرایی مثبت است و به این مفهوم است که از فشار فروش به مقدار زیادی کاسته شده است.

در این نمودار همچنین برخورد مثبت نیز دیده می شود، خط پررنگ K% بالای خط نقطه چین D% عبور کرده است (پیکان را نگاه کنید). این برخورد به علت این که در محدوده بیش فروش قرار دارد اهمیت مضاعفی می یابد (زیر ۲۵%). همان طور که می بینید در اوایل ۱۹۹۰ چند شمع چکش گونه همراه با واگرایی مثبت در حالت بیش فروش بوجود آمده است. وجود این دلایل مختلف تکنیکی با قاطعیت خبر از به پایان رسیدن روند قبلی می دهد.

همان طور که در شکل ۳ مشاهده می کنید، روزهای ۱۲ و ۱۶ آوریل الگوی ابرسیاه پوششی را تشکیل داده اند.

شکل ۳ – استوکاستیک با نمودار شمعی

شمع سیاه در ۱۶ آوریل، قسمت بالایی قبلی ایجاد شده در ماه مارس را شکسته است. بنابراین قیمت در نقطه بالایی جدیدی بوده اما استوکاستیک با این موضوع هماهنگ نبوده است. وقوع ابرسیاه پوششی با واگرایی منفی دو نشانه ای است که به ما می گوید به ادامه رالی صعودی با احتیاط بنگریم. شروع روند نزولی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بعدی با عبور K% به سمت پایین D% مورد تایید قرار گرفته است (با پیکان نمایش داده شده است).

در شکل ۴، همان طور که می بینید، بسیاری از شمع ها دارای بدنه کوچک یا دوجی هستند؛ پس بنابراین نمی توان از نمودار شمعی مثلا برای نمودار پوند انگلیس در بازار سلف استفاده کرد. ضمن این که شکاف های متوالی در معاملات شبانه رخ می دهد (به مانند سایر ارزها در بازار سلف). با این حال اخطارهای نمودار شمعی مخصوصا زمانی که با دیگر اندیکاتورهای تکنیکی ترکیب می شود خالی از لطف نیست.

شکل ۴ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در طی هفته ۱۹ مارس، نوعی از الگوی ستاره صبحگاهی پدیدار شده است. به طور طبیعی بهتر بود که شمع سفید سوم از الگوی ستاره صبحگاهی، به خوبی در داخل شمع سیاه اول نفوذ می کرد که در این جا این شمع به خوبی نفوذ نکرده است. قبل از این که به میزان اهمیت این نوع الگو بپردازیم بهتر است ابزارهای دیگر تکنیکی را بررسی نماییم.

در محدوده زمانی الگوی ستاره صبحگاهی (یا در واقع نوعی از این الگو) قیمت به نقاط پایینی جدیدی رسیده است اما استوکاستیک نتوانسته است. این یک واگرایی مثبت بوده که سریعا توسط عبور K% به بالای D% به تایید رسیده است. در حقیقت به دلیل این که الگوی ستاره صبحگاهی، الگویی ایده آل نبوده شما باید برای تایید اخطار آن، توجه و درنگ بیشتری می داشتید که البته استوکاستیک به خوبی توانسته اخطار این الگو را تایید کند.