نمایندگی فارکس در ایران

شاخص مومنتوم چیست؟

اندیکاتور momentum

Market Momentum – مومنتوم بازار

اصطلاح مومنتوم یا حرکت بازار به توانایی یک بازار برای حفظ روند افزایشی یا کاهشی قیمت در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. اساسا مومنتوم بازار (Market Momentum) چیزی است که روند بازار را مشخص می‌کند. از آنجایی که حرکت بازار نتیجه تغییرات قیمت بازار یک دارایی است، احساسات فعلی بازار (Sentiment) را نیز منعکس می‌کند.

به این ترتیب مومنتوم بازار را می‌توان در تحلیل تکنیکال (TA) استفاده کرد و به معامله‌گران کمک کرد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فرصت‌ها ممکن است در طول روندهای صعودی یا نزولی (زمانی که حرکت بازار قوی‌تر می‌شود) یا در طی نقاط معکوس (زمانی که حرکت بازار ضعیف‌تر می‌شود) به وجود بیایند.

مومنتوم بازار نه تنها به تغییرات قیمت بلکه به حجم معاملات نیز مرتبط است. این بدان معناست که حجم بالای فعالیت معاملاتی نشان‌دهنده‌ی روند قوی‌تر بازار و در نتیجه، حرکت قوی‌تر و قابل اعتمادتر بازار است.

یک معادله کلی که اغلب برای محاسبه یا تعریف مومنتوم بازار استفاده می‌شود:

مومنتوم بازار = (قیمت فعلی) – (قیمت بسته شدن n روز گذشته).

همانطور که گفته شد بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران چارت از شاخص‌های TA برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنند. چند نمونه از این ابزارها عبارتند از: شاخص قدرت شاخص مومنتوم چیست؟ نسبی (RSI)، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD).

همچنین شاخص‌های دیگری برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار در بخش‌های مختلف بازار ایجاد شده است. MSCI و FTSE Russell دو شرکتی هستند که شاخص های مومنتوم را معرفی کرده‌اند: MSCI USA Momentum Index و Russell 1000 Momentum Focused Factor Index.

اندیکاتور Momentum چیست؟

اندیکاتور momentum چیست؟

اگر می‌خواهید معامله‌ای جذاب و پر سود داشته باشید حتماً لازم است از داده‌های متنوعی بهره گیرید. همان‌طوری که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی برای تریدرها، اندیکاتورها می‌باشند. در واقع اندیکاتورها قادر هستند روند سهام را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای مهم که جهت تحلیل و بررسی در بازار ارزدیجیتال اهمیت دارد به اندیکاتور momentum شهرت دارد. می‌دانید که هر چه مهارت یادگیری در کار با اندیکاتورها افزایش یابد معاملات منطقی‌تر و پر سودتری انجام خواهد شد.

همه ما می‌دانیم که بازار از ریسک‌‌های متعددی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که به طور مکرر توصیه می‌کنیم قبل از ترید در بازار ارزدیجیتال حتماً نسبت به افزایش اطلاعات مربوطه و مهارت‌های بیشتر تلاش کنید. در این صورت قادر خواهید بود به هنگام خرید و فروش سهام تحلیل‌های ایده‌آل‌تر داشته باشید.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره اندیکاتور مومنتوم در اختیارتان گذاریم.

تعریفی کوتاه از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار ارز و سرمایه به شمار می‌رود. اندیکاتور momentum می‌تواند به کمک اطلاعاتی که در دست دارد درباره حرکت، سرعت افزایش یا کاهش قیمت سهام اظهار نظر کند و آن‌ها را اندازه‌گیری کند.

به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتور momentum جهت تعیین سرعت حرکت روند صعودی و سرعت حرکت روند به صورت نزولی قیمت ارز موردنظر استفاده می‌گردد. اندیکاتور momentum را می‌توان نوسانگری در دسته اسیلاتورها در نظر گرفت. علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور momentum اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم می‌باشد.

کاربردهای اندیکاتور momentum

با توجه به متون فوق باید تاکنون متوجه اهمیت و کارا بودن اندیکاتور momentum شده باشید. کارایی فوق‌العاده حرفه‌ای این اندیکاتور در تحلیل بازار ارزدیجیتال، زبانزد است. در صورتی که داده‌های اندیکاتور momentum را در اختیار گیرید قطعاً درکتان نسبت به روند قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.به کمک اطلاعات مربوطه به راحتی می‌توان متوجه شد که روند سهام سیر صعودی دارند یا نزولی و آن را به دست آورد.

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور momentum می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

باید گفته شود که سطح مرجع 100 برای سنجیده شدن اندیکاتور momentum به کار برده می‌شود. در واقع باید بگوییم که در اندیکاتور momentum اگر سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد یعنی روند ارز شاخص مومنتوم چیست؟ صعودی می‌باشد و اگر پایین‌تر از 100 باشد یعنی روند سهم سیر نزولی را در پیش گرفته است.

بنابراین به سهولت می‌توان حرکت سهم را بررسی و آنالیز کرد. آنالیز این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تحلیل‌گر قصد ترید و معامله دارد. در واقع زمانی که شکست سطح 100 افزایش پیدا می‌کند شاخص مومنتوم چیست؟ احتمال خرید نیز بالا می‌رود.

خوب است بدانید هر اندیکاتوری مانند اندیکاتور momentum در هر روز با یک نقطه رونمایی می‌کنند. با گذشت زمان که این نقطه‌ها را به یکدیگر وصل کردید، نموداری واضح در اختیار خواهید داشت. این نمودارها را به راحتی می‌توان در نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متا تریدر مشاهده کرد و از آن‌ها بهره برد.

سیگنال‌گیری با شکست روند momentum

این موضوع که سهم از یک روند نزولی انصراف دهد و به سمت صعودی بازگردد در واقع یک سیگنال مثبت را برای تحلیل‌گران نشان می‌دهد. شکست روند دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر کند.

در واقع می‌توان گفت اگر در چند روز متوالی شاهد نزولی بودن اسیلاتور momentum باشید و پس از آن به یکباره روند تغییر کند و جهت صعودی به خود گیرد سیگنال مثبت خواهد بود. لازم به ذکر است که عکس این قضیه نیز صحت دارد. با این حساب می‌توان گفت اندیکاتور momentum در زمانی که تغییر جهت می‌دهد قادر است برای ارزهای مختلف سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر کند.

واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور momentum

واگرایی بر روی اندیکاتورها اصطلاحی است که در بازار سرمایه از آن بهره می‌گیرند. در واقع هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا کند و این روند به همین صورت ادامه یابد و هم‌زمان با آن نمودار اندیکاتور momentum به تدریج افزایش یابد گوییم که واگرایی مثبت رخ داده است. در واقع به کمک واگرایی می‌توان به درستی روندی که برای هر سهم در پیش دارید را پیش‌بینی کنید.

به منظور درک بهتر واگرایی در اندیکاتور momentum، اجازه دهید مثالی را به کمک شکل خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما در تصویر زیر شاهد نمودار اندیکاتور واگرایی هستید. این نمودار سیگنال مثبتی برای یک سهم خاص که مورد نظر شماست را نشان می‌دهد. در ادامه باید بگوییم که طبق نمودار انتظاری که خواهید داشت قطعاً سیر روند صعودی برای قیمت سهم خواهد بود.

لازم است بدانید که عکس این قضیه نیز صحت دارد و هنگامی که قیمت ارز در حال زیاد شدن بود انتظاری جز کاهش روند نمودار اندیکاتور مومنتوم نخواهید داشت.

تنظیم کردن و بهره‌گیری از اندیکاتور momentum

اندیکاتور momentum

اگر قصد دارید روند ارزدیجیتال خود را به کمک اندیکاتور منحصربه‌فردی همچون اندیکاتور momentum تحلیل کنید لازم است از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال همچون متا تریدر استفاده کنید.

شاید برایتان شاخص مومنتوم چیست؟ جالب باشد اما به کمک این برنامه و نرم‌افزار قادر خواهید بود اندیکاتور momentum را به آن بیفزایید و تنظیم کنید. پس از آن که آن‌ها را تنظیم نمودید می‌توانید نمودار مربوط به اندیکاتور مومنتوم را برای هر سهم به طور جداگانه مشاهده کنید و نسبت به تحلیل آن اقدام نمایید.

اگر قصد تنظیم اندیکاتور مومنتوم در متا تریدر را دارید طبق فرمول زیر پیش بروید:

  • در ابتدا به جهت افزودن اندیکاتور لازم است بر روی گزینه Navigator کلیک کنید.
  • پس از آن نمودار آن برای سهم مشخص می‌گردد.
  • حال تحلیل و آنالیز ارزدیجیتال مطابق نمودار اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد.

شناسایی انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور momentum از انواع و اقسام متنوعی تشکیل شده که ابزار بسیار مناسبی برای پیدا کردن اطلاعات مفید برای تحلیلگران بازار می‌باشند. اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX از انواع اندیکاتور momentum به شمار می‌روند که در ادامه درباره هر کدام از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتور مکدی

یکی از معروف‌ترین شاخصه‌ها به جهت نشان دادن واگرایی و همگرایی اندیکاتور MACD می‌باشد. این شاخص قادر به شناسایی میانگین متحرک هست. میانگین متحرک‌ها زمانی به درد می‌خورند که قصد داشته باشید حرکت ارز و شتاب آن را آنالیز کنید.

معرفی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای بسیاری از تحلیل‌گران مهم است اندیکاتور RSI نام دارد. تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور مذکور به خوبی انجام می‌گیرد. حرکت این نوسانگر را بین اعداد 0 تا 100 شاهد خواهید بود که اگر عدد بالای 50 قرار گیرد یعنی روند سهم صعودی است و اشباع خرید در اعداد بالاتر خواهد رفت. یادتان نرود که عکس این موضوع نیز همواره پایدار است و عددهای کمتر از 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

این نوسانگر را می‌توان یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و مهم دانست که در زیر مجموعه اندیکاتور momentum جای گرفته است. روند قدرتی این سهم با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین در اندیکاتور ADX جای دارد. نواساناتی که در این نوسانگر رخ می‌دهد بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. حال باید بگوییم که هر اندازه که عدد بالاتر باشد یعنی قدرت روند بیشتر هست. لازم به ذکر است اینکه در این اندیکاتور روند نزولی رخ دهد یا صعودی کاملاً به شناسایی شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی مرتبط هست.

نتیجه‌گیری

در انتها اجازه دهید از مزیت‌های متعدد اندیکاتور momentum سخن گوییم. در متون فوق گفته شد که طبق داده‌هایی که به کمک اندیکاتور مومنتوم به دست تحلیل گران می‌رسد به سهولت می‌توان حرکت سهم را مورد بررسی قرار داد و تریدی فوق‌العاده‌تر را رقم زد. علاوه بر این می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم کمک می‌کند تا سیگنال خرید و سیگنال فروش را به درستی تعیین و شناسایی کنید.

همه ما می‌دانیم که نقاطی به نام نقاط کلیدی وجود دارد که برای تریدرها و تحلیل گران اهمیت دارد؛ به عنوان مثال شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش بسیار حائز اهمیت هست که توسط اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد. داده‌های مربوط به افزایش و کاهش حجم معاملات نیز به کمک اندیکاتور مومنتوم انجام می‌شود. در انتها باید گفت ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی میز به عهده اندیکاتور مذکور می‌باشد.

استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم (Momentum)

سرمایه گذاری مومنتوم یک استراتژی است که هدف آن سرمایه گذاری براساس قدرت روند موجود در بازار است.

نکات مهم

  • سرمایه گذاری مومنتوم یک استراتژی است که هدف آن سرمایه گذاری بر اساس قدرت روندهای موجود در بازار است.
  • سرمایه‌گذاری مومنتوم شامل مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال است که نقاط ورود و خروج از بازار را برای اوراق بهادار خاص تعیین می‌کند.
  • تعداد کمی از مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، از سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند و در عوض بر شاخص های بنیادی و شاخص‌های ارزش تکیه می‌کنند.

درک سرمایه گذاری مومنتوم

استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم شامل سرمایه گذاری بلند مدت، آتی، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) یا هر ابزار مالی است که قیمت‌های روند صعودی را نشان می‌دهد و دارایی‌های مربوطه را با قیمت‌های روند نزولی می فروشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم بر این باور است که روندها می‌توانند برای مدتی ادامه داشته باشند و این امکان وجود دارد که با ماندن در یک روند تا پایان آن، سود کسب کرد، اهمیتی ندارد که روند چقدر طولانی باشد. به عنوان مثال، سرمایه گذارانی که در سال 2009 وارد بازار سهام ایالات متحده شدند، به طور شاخص مومنتوم چیست؟ کلی تا دسامبر 2018 از روند صعودی برخوردار بودند.

استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم

سرمایه‌گذاری مومنتوم شامل پیروی از مجموعه‌ای از قوانین دقیق مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال است که نقاط ورود و خروج از بازار را برای یک اوراق بهادار خاص تعیین می‌کند.

سرمایه‌گذاران مومنتوم گاهی از دو میانگین متحرک بلندمدت (MAs) برای سیگنال‌های معاملاتی شاخص مومنتوم چیست؟ استفاده می‌کنند که یکی کمی کوتاه‌تر از دیگری است. به عنوان مثال، برخی از میانگین های متحرک 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند. در این حالت، عبور میانگین متحرک 50 روزه از بالای میانگین متحرک 200 روزه سیگنال خرید می دهد، در حالی که عبور میانگین متحرک 50 روزه از زیر میانگین متحرک 200 روزه سیگنال فروش می دهد. تعداد کمی از سرمایه‌گذاران مومنتوم ترجیح می‌دهند از میانگین های متحرک بلندمدت، برای اهداف سیگنال‌دهی استفاده کنند.

نوع دیگری از استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم شامل دنبال کردن سیگنال‌های مبتنی بر قیمت است تا صندوق‌های قابل معامله را با قوی ترین مومنتوم نگهداری کند، در حالی که صندوق‌های قابل معامله را با ضعیف‌ترین مومنتوم می فروشد، سپس بر اساس آن ورود و خروج از این بخش ها به صورت چرخشی صورت میگیرد.

سایر استراتژی های مومنتوم شامل تحلیل دارایی متقابل است. به عنوان مثال، برخی از معامله گران به دقت منحنی سود سهام را بررسی می کنند و از آن به عنوان سیگنال مومنتوم برای ورود و خروج از سهام استفاده می کنند. معمولا سود سهام 10 ساله‌ بیشتر از سود دو ساله، یک سیگنال خرید است اما معامله با سود دو ساله بالاتر از بازدهی 10 ساله، سیگنال فروش است. قابل ذکر است که سود سهام دو ساله در مقایسه با 10 ساله پیش بینی کننده رکود است و همچنین پیامدهایی برای بازارهای سهام دارد.

نکته: اگر قصد دارید سرمایه گذاری مومنتوم را تمرین کنید، مطمئن شوید که اوراق بهادار مناسب را انتخاب کرده و نقدینگی و حجم معاملات آنها را در نظر بگیرید.

علاوه بر این، برخی از استراتژی ها هم شامل شاخص های مومنتوم و هم برخی شاخص های فاندامنتال است. یکی از این استراتژی ها کن اسلیم (CAN SLIM) است که توسط ویلیام اونیل، بنیانگذار Investor’s Business Daily معروف شد. از آنجایی که این استراتژی بر سود سه ماهه و سالانه هر سهم (EPS) تاکید دارد، برخی ممکن است استدلال کنند که استراتژی مومنتوم نیست. با این حال، این استراتژی به طور کلی به دنبال سهامی با مومنتوم درآمد و فروش است و تمایل دارد به سهام با مومنتوم قیمت نیز اشاره کند.

مانند سایر سیستم‌های مومنتوم، کن اسلیم همچنین شامل قوانینی برای زمان ورود و خروج از سهام است که این قوانین عمدتاً بر اساس تحلیل تکنیکال است.

بحث بر سر سرمایه گذاری مومنتوم

تعداد کمی از مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای از سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند، و معتقدند که انتخاب سهام بر اساس تحلیل جریان‌های نقد تنزیل‌شده (DCFs) و سایر شاخص های بنیادی، نتایج قابل پیش‌بینی‌تری بدست می اورد و ابزار بهتری برای غلبه بر عملکرد شاخص در بلندمدت است. به نقل از مقاله مروری UCLA Anderson، «سرمایه‌گذاری مومنتوم: عمل می‌کند، اما چرا؟»، «این استراتژی فرضیه بازارهای کارآ (EMH)، یکی از اصول اصلی امور مالی مدرن را ایجاد می کند»، این مقاله در 31 اکتبر 2018 منتشر شده است.

با این حال، سرمایه گذاری مومنتوم طرفداران خود را دارد. تحقیقاتی در سال 1993 در Journal of Finance منتشر شد، این تحقیقات نشان داد که چگونه استراتژی‌های خرید سهام موفقیت آمیز اخیر و فروش سهام زیان ده اخیر، نسبت به کل بازار ایالات متحده از سال 1965 تا 1989 بازده کوتاه‌مدت بسیار بیشتری ایجاد کردند.

اخیراً، انجمن آمریکایی سرمایه‌گذاران حقیقی (AAII) دریافته است که در اکتبر 2017، کن اسلیمS&P 500 را در دوره‌های پنج‌ساله و 10 ساله بعدی و همچنین در بازه زمانی طولانی‌تری نیز به شدت شکست داد.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما شاخص مومنتوم چیست؟ کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن شاخص مومنتوم چیست؟ روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

بهترین شاخص حرکت کدام است؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) نوسانگر MACD یک اندیکاتور فنی دو لبه است که به معامله گران و تحلیلگران توانایی دنبال کردن روندهای بازار و همچنین اندازه گیری حرکت تغییرات قیمت را ارائه می دهد. یکی از محبوب ترین شاخص های حرکت است.

کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

خط پایین نشانگر STC یک اندیکاتور آینده نگر و پیشرو است که سیگنال های سریعتر و دقیق تری نسبت به اندیکاتورهای قبلی مانند MACD تولید می کند زیرا هم زمان (چرخه) و هم میانگین متحرک را در نظر می گیرد.

بهترین تنظیم برای نشانگر حرکت چیست؟

تنظیمات ترجیحی برای بهترین شاخص حرکت فارکس 40 دوره است . ویلیامز %R در مقیاسی از 100- تا صفر اجرا می شود. قرائت در مجاورت 100- نشانه فروش بیش از حد دستگاه است. این به این معنی است که یک فرصت خرید بالقوه است.

بهترین اندیکاتور حرکت در روز کدام است؟

معامله گران مومنتوم MACD را یکی از قابل اعتمادترین و بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه می دانند. این نشانگر اطلاعاتی در مورد جهت روند، حرکت و مدت زمان ارائه می دهد. شاخص MACD بر اساس همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است.

بهترین شاخص روند چیست؟

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) برای تعیین زمانی که قیمت به شدت روند می کند استفاده می شود. در بسیاری از موارد، نشانگر روند نهایی است.

شاخص شماره 1 در TradingView: استراتژی اندیکاتور مومنتوم فشرده (Lazybear)

40 سوال مرتبط پیدا شد

چگونه متوجه می شوید که یک بازار در حال روند است؟

راهی برای تعیین اینکه آیا بازار در حال روند است یا خیر، استفاده از شاخص میانگین جهت یا به اختصار ADX است. این اندیکاتور که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است، از مقادیری از 0 تا 100 استفاده می کند تا تعیین کند که آیا قیمت به شدت در یک جهت حرکت می کند، یعنی روند، یا صرفاً در محدوده.

شاخص های روند چیست؟

  • میانگین های متحرک
  • واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • حجم در تعادل (OBV)
  • خط پایین.

کدام EMA برای داخل روز بهتر است؟

متحرک نمایی 8 و 20 روزه معمولاً محبوب ترین فریم های زمانی برای معامله گران روزانه است در حالی که متحرک نمایی 50 و 200 روزه برای سرمایه گذاران بلندمدت مناسب تر است.

کدام اندیکاتور برای معامله بهتر است؟

  • نوسانگر تصادفی.
  • میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
  • باندهای بولینگر
  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اصلاح فیبوناچی
  • ابر ایچیموکو
  • انحراف معیار.
  • میانگین شاخص جهت دار.

کدام نمودار برای معاملات روزانه بهتر است؟

نمودارهای تیک یکی از بهترین منابع مرجع برای معاملات روزانه هستند. هنگامی که فعالیت معاملاتی بالا باشد، هر دقیقه نوار تشکیل می شود. در یک دوره با حجم بالا، یک نمودار تیک بر خلاف هر نمودار دیگری، بینش عمیقی را ارائه می دهد.

آیا MACD یک شاخص حرکت است؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 شاخص مومنتوم چیست؟ دوره ای محاسبه می شود.

چگونه با اندیکاتور مومنتوم معامله می کنید؟

اندیکاتور مومنتوم متوجه می شود که قیمت چه زمانی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند و با چه شدتی . وقتی اولین نسخه از اندیکاتور مومنتوم یک عدد مثبت باشد، قیمت بالاتر از قیمت "n" دوره قبل است. وقتی یک عدد منفی است، قیمت زیر قیمت "n" دوره قبل است.

استراتژی حرکت چیست؟

خوراکی های کلیدی سرمایه گذاری مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران اوراق بهاداری را خریداری می کنند که در حال افزایش هستند و زمانی که به نظر می رسد به اوج رسیده اند آنها را می فروشند . هدف این است که با یافتن فرصت‌های خرید در روندهای صعودی کوتاه‌مدت، با نوسانات کار کنید و زمانی که اوراق بهادار شروع به از دست دادن شتاب کرد، فروش را انجام داد.

آیا وارن بافت تحلیل تکنیکال انجام می دهد؟

آیا وارن بافت از تحلیل تکنیکال استفاده می کند؟ پاسخ این است: نه. من چیزی نخوانده ام که نشان دهد او از نمودارها برای سرمایه گذاری خود کمک گرفته است.

MACD یا RSI کدام بهتر است؟

MACD در یک بازار در حال نوسان بسیار مؤثرتر است، در حالی که RSI معمولاً بالای سطح 70 و پایین تر از 30 است. معمولاً این بالا و پایین ها را قبل از نمودار قیمت پایه تشکیل می دهد. توانایی تفسیر رفتار آنها می تواند تجارت را برای یک معامله گر روزانه آسان تر کند.

SMA یا EMA کدام بهتر است؟

از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری را نسبت به داده های قدیمی تر به داده های اخیر می دهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

آیا معامله گران حرفه ای از اندیکاتورها استفاده می کنند؟

معامله گران حرفه ای دانش بازار را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا بهترین استراتژی معاملاتی را آماده کنند. اکثر معامله گران حرفه ای با اندیکاتورهای زیر سوگند یاد می کنند. اندیکاتورها اطلاعات ضروری را در مورد قیمت و همچنین سیگنال های تجاری روند ارائه می دهند و نشانه هایی در مورد معکوس شدن روند ارائه می دهند.

RSI و MACD چیست؟

RSI در مقابل MACD. RSI و MACD هر دو شاخص‌های حرکتی هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهند. . MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند.

آیا ایچیموکو شاخص خوبی است؟

نشانگر Ichimoku تمام اجزای مورد نیاز برای کمک به تجسم بهتر عمل قیمت را رنگ می کند. ابر Ichimoku یکی از جامع ترین شاخص های فنی در استفاده مدرن است. جای تعجب نیست که به سرعت به شاخص «رفتن» برای معامله گران فارکس در سراسر جهان تبدیل شده است.

کدام EMA دقیق تر است؟

EMA 20 بهترین میانگین متحرک برای نمودارهای روزانه است زیرا قیمت در طول یک روند با بیشترین دقت از آن پیروی می کند. قیمتی که بالای 20 باشد را می توان برای روند فعلی صعودی و زیر آن را نزولی در نظر گرفت.

معامله گران روزانه از چه EMA استفاده می کنند؟

معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً به متحرک متحرک متحرک 12 یا 26 روزه متکی هستند، در حالی که متحرک متحرک متحرک 50 روزه و 200 روزه همیشه محبوب توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده می‌شود. در حالی که خط EMA سریعتر از SMA به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد، هنوز هم می تواند در دوره های طولانی مدت کمی عقب بماند.

شاخص EMA خوب چیست؟

EMA در معاملات سهام، آتی و فارکس بسیار محبوب است و اغلب اساس یک استراتژی معاملاتی است. . برای مثال، معامله گران هنگامی که EMA 20 از EMA 50 عبور می کند یا بالای EMA 50 باقی می ماند، صعودی هستند و تنها در صورتی که EMA 20 به زیر EMA 50 سقوط کند، نزولی می شوند.

4 نوع اندیکاتور چیست؟

  • شاخص های روند این شاخص های فنی جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت ها با یک خط پایه تعیین شده اندازه گیری می کنند. .
  • شاخص های حرکت .
  • شاخص های نوسان. .
  • شاخص های حجم

کدام متقاطع شاخص مومنتوم چیست؟ MACD مثبت سیگنال صعودی بهتری است؟

عبور MACD از بالای صفر صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که عبور از زیر صفر نزولی است. ثانیاً، وقتی MACD از زیر صفر بالا می‌آید، صعودی در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که از بالای صفر به سمت پایین می آید، نزولی در نظر گرفته می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا