MACD چیست

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز MACD چیست قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی چیست؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.

اندیکاتور مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می‌شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین‌های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی هستند.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می‌شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین‌تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می‌رساند.

روش‌های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف‌ترین این روش‌ها عبارتند از:

• روش‌های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

نکات کلیدی

• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره MACD چیست ای محاسبه می‌شود.

• MACD هنگامی که از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین (برای فروش) عبور می کند، سیگنال‌های فنی را تحریک می‌کند.

• سرعت کراس اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.

• MACD به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است.

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد.

یادگیری از MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می‌کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه‌های مخالفی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های قیمت واقعی کافی را ندارند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمتی حرکت می‌کند، مثلاً در محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می‌شود MACD از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل MACD چیست از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت‌ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می‌توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی‌ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می‌دهد اما بازگشتی رخ نمی‌دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می‌شود.
• قادر نیست تمام بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند.
• بازگشت‌های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت‌های مثبت کاذب زیادی را می‌تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می‌دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود. این سیگنال نشان می‌دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می‌مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می‌کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی‌کنند.

جمع بندی

اندیکاتور MACD تماماً درباره همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. تنظیمات استاندارد برای MACD، تفاوت میان EMAهای ۱۲-دوره‌ای و ۲۶-دوره‌ای است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک از یکدیگر دور می‌شوند. نقاط تقاطع با خط سیگنال و خطوط میانی و همچنین، واگرایی نمودار قیمت و خط MACD، رایج‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD هستند.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به MACD چیست MACD چیست آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند MACD چیست MACD چیست عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع MACD چیست خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن

یکی از سوالات متداول سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی این است که اندیکاتور مکدی چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم بررسی داده ها و نمودارهای قیمت با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف است. یکی از اندیکاتورهای مشهور و پرطرفدار تحلیل تکنیکال مکدی یا MACD است که عضوی از خانواده روندیاب هاست و توانایی تشخیص مومنتوم را دارد. در این مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا با اندیکاتور مکدی و نحوه عملکرد آن در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از اسیلاتورهای کاربردی و اصلی در بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال است که شامل سه میانگین متحرک می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از‌ آن جهت گیری، قدرت و شتاب روند را در بازارهای مالی تشخیص دهند.

اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین های متحرک نشان دهنده روند را شناسایی می کند. میانگین های متحرک به کار رفته در مکدی به ترتیب میانگین های متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه هستند. مقدار مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی یا EMA ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای به صورت خطی به دست می آید و پس از رسم یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه به نام خط سیگنال بر روی خط مکدی به عنوان محرک سیگنال خرید و فروش به کار برده می شود.

میانگین متحرک قیمت بسته شده را در دوره زمانی مشخصی اندازه گیری می کند و با افزوده شدن روزهای جدید میانگین متحرک نیز به روز رسانی می شود. با وجود اینکه مکدی یه اسیلاتور است، اما اغلب در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار نمی رود.

تحلیل این اندیکاتور روش های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از: متقاطع، واگرایی و اوج/فرود مداوم. که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور MACD که میانگین متحرک همگرایی- واگرایی نیز نامیده می شود، در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آمریکایی جرالد اپل به منظور تشخیص تغییرات شتاب، قدرت و جهت روند در بازار سهام معرفی شد.

عناصر و اجزای اندیکاتور MACD

به طور کلی اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال و یک هیستوگرام تشکیل می شود. خط مکدی، بخش اصلی این اندیکاتور است که نشان دهنده تفاوت میان متوسط متحرک نمایی با دوره های ۱۲ و ۲۶ روزه است. خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره ۹ روزه است که بر اساس داده های خروجی خط مکدی مشخص می شود.

بخش دیگر از اندیکاتور MACD هیستوگرام است که از تفریق خط سیگنال و خط مکدی به دست می آید و اختلاف بین آن دو است.

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی

فرمول به دست آوردن اندیکاتور مکدی به صورت MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA) است. در این فرمول هر چه EMA کوتاه تر باشد، همگرایی رو به جلو خواهد بود و از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی خواهد یافت که نوسانات MACD را به نزدیک صفر می رساند.

EMA در واقع نوعی میانگین متحرک است که MACD چیست دارای وزن و اهمیت بالایی در آخرین نقاط داده است و نوع دیگر آن میانگین متحرک نمایی وزن دار نامیده می شود که در مقابل تغییرات واکنش بیشتری نشان می دهد. البته نوع دیگری از این میانگین که ساده ترین آن نیز هست SMA نام دارد و وزن یکسانی را ارائه می دهد.

تفسیر اندیکاتور مکدی

در بخش های قبل به هدف از استفاده اندیکاتور مکدی اشاره شد و گفتیم که هدف اصلی این اسیلاتور یافتن همگرایی ها و واگرایی های بین میانگین های متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت نمایند و واگرایی نیز وضعیتی است که در آن میانگین های متحرک در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند. روند حرکت میانگین متحرک ۱۲ روزه که مسئولیت حرکات مکدی را بر عهده دارد سریعتر است در حالی که میانگین متحرک ۲۶ دوره ای حرکتی کندتر نسبت به تغییرات قیمت دارد.

موقعیت میانگین های کند و تند نسبت به هم می تواند جهت روند را نشان دهد. از طرفی تفاوت و اختلاف بین این دو نشان دهنده تغییرات قیمت خواهد بود. بررسی خط سیگنال نسبت به خط مکدی می تواند به تشخیص روند رشد مکدی و سرعت و شتاب بازار کمک کند. همچنین هیستوگرام که از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید شتاب و رشد را به صورت نموداری نشان می دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در ترید

میانگین های متحرک در مکدی اصولاً تغییراتی که اخیرا رخ داده را مشخص می کنند. این میانگین ها در مقایسه با مووینگ اوریج های با طول مختلف، روند تغییرات قیمت به وسیله اندیکاتور MACD اندازه گیری می شود و می توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد. در این بخش به سه روش استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

خطوط مکدی و سیگنال دو عنصر اصلی تشکیل دهنده اندیکاتور MACD هستند. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند به معنای افزایش قدرت روند و مومنتوم است اما هنگامی که این دو خط مکدی به یکدیگر نزدیک شوند نشان دهنده کاهش قدرت روند و کمتر شدن مومنتوم است.

زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند تقاطع صعودی رخ خواهد داد که برای معامله گران یک سیگنال خرید است اما وقتی که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند تقاطع نزولی است و یک سیگنال فروش محسوب می شود.

تقاطع خط مبنا

اگر خط مکدی از محور صفر افقی بگذرد تقاطع خط مبنا رخ می دهد. این تقاطع هنگامی به وجود می آید که هیچ تفاوتی میان میانگین متحرک تند و کند نباشد. اگر خط مکدی به بالای خط مبنا حرکت نماید و وارد ناحیه مثبت شود تقاطع صعودی و اگر مکدی به زیر خط مبنا حرکت کند و منفی شود تقاطع نزولی خواهد بود.

تقاطع خط مبنا ممکن است چندین روز یا چندین ماه به طول بیانجامد. در صورتی که خط مکدی از سطح صفر عبور و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و اگر به سمت پایین حرکت کند سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

واگرایی بین قیمت و MACD

زمانی که روند حرکت قیمت بر خلاف اندیکاتور MACD باشد، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD اتفاق می افتد. این واگرایی به دو دسته عادی و مخفی تقسیم می شود که هر یک از شامل روند مثبت و منفی هستند.

واگرایی های عادی (RD) غالباً معکوس شدن روند را نشان می دهند. زمانی که سقف جدیدی از قیمت رخ دهد اما اندیکاتور MACD نتواند آن را ثبت کند و سقف پایین تری بسازد، واگرایی عادی منفی در انتهای روند صعودی اتفاق می افتد که نشان دهنده کاهش فشار خرید است.

واگرایی عادی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی تشکیل می شود که کف قیمت جدیدی مشاهده شود اما اندیکاتور نتواند آن را ثبت کند و کف بالاتری ایجاد کند. این نوع واگرایی کاهش فشار فروش را نشان می دهد.

در مقابل واگرایی های عادی، واگرایی های مخفی (HD) قرار دارند که ادامه روند را نشان می دهند. وقتی که قیمت سقف پایین تری را نسبت به سقف قبلی نشان دهد ولی MACD سقف بالاتری را ثبت نماید واگرایی مخفی منفی تشکیل می شود اما زمانی که قیمت کف بالاتری را نسبت به MACD چیست کف قیمت قبلی ایجاد کند ولی اندیکاتور مکدی کف پایین تری ثبت کند واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد.

سیگنال های کاذب مکدی

مکدی نیز مانند تمام اندیکاتورهای تحلیل و پیش بینی می تواند سیگنال های اشتباه بدهد که در این وضعیت مدیریت سرمایه و اعمال فیلترهای مشخص برای ورود به معامله و استراتژی معاملاتی مفید خواهند بود. توجه داشته باشید که اندیکاتور مکدی به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شما از تحلیل تکنیکال نخواهد بود و باید ابزارها و اندیکاتور های دیگر را نیز ترکیب کرده و مورد استفاده قرار دهید. اضافه کردن فیلتر ها و تأییدیه های بیشتر به استراتژی معاملاتی شما می تواند تا حد زیادی سیگنال های کاذب را کاهش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی، امکان تشخیص سریع جهت روند، قدرت و سرعت آن را در زمان کوتاه برای تحلیلگران فراهم می سازد همانطور که گفته شد این اندیکاتور ممکن است در عین کاربردی بودن، بعضی مواقع سیگنال های کاذب در اختیار معامله گر قرار دهد، از این رو بهتر است در کنار آن ابزارهای تحلیلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

MACD چیست؟ چگونه می توان با شاخص MACD به طور موثر تجارت کرد

یکی از کلاسیک ترین سخنان در تجزیه و تحلیل فنی “روند دوست شماست” است. تنها کاری که شما باید در حین معاملات انجام دهید شناسایی روند بازار است. از آنجا ، هر اقدام از گزینه های باز کردن بالاترین احتمال برنده شدن است. به همین دلیل امروز با شاخص MACD آشنا خواهیم شد.

MACD یکی از ساده ترین شاخص ها برای شناسایی روند قیمت است. در این مقاله ، خط MACD را ساده می کنم. در همان زمان ، من با استفاده از MACD 2 ترکیب تجاری را به شما نشان می دهم.

ویدئو در مورد استفاده از MACD برای تجارت گزینه های دودویی

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. این توسط یک تحلیلگر MACD چیست فنی به نام جرالد اپل از دهه 1970 ایجاد شده است. MACD به شما کمک می کند تا بفهمید قیمت در کدام روند قرار دارد. همچنین به شما کمک می کند تا روند به پایان برسد ، معکوس شود یا به یک روند جدید تبدیل شود.

نشانگر MACD از سه عنصر اصلی تشکیل شده است.

– MACD (خط MACD – خط آبی تیره): ترکیبی از EMA12 – EMA26 است که روند توسعه قیمت را نشان می دهد.

– سیگنال (خط سیگنال – خط نارنجی): EMA9 است که برای ردیابی روند قیمت استفاده می شود.

– ستون هیستوگرام: برای اندازه گیری درجه همگرایی / واگرایی بین دو میانگین متحرک است. این نشان می دهد که آیا سرعت تغییر قیمت در زمان معین سریع است یا کند.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

روش 1: پیش بینی روند قیمت با استفاده دقیق از MACD

این ویژگی همگرایی نشانگر MACD است. این بدان معناست که جهت MACD جهت قیمت است.

(i) هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند) => قیمت در حال افزایش است. ستون های هیستوگرام به سمت بالا نشان داده می شوند.

(ii) هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند) => قیمت رو به پایین است. ستون های هیستوگرام پایین می روند.

روش 2: پیش بینی احتمال برگشت با استفاده از واگرایی MACD

ویژگی دیگر MACD واگرایی است. شما باید واگرایی خط MACD را شناسایی کنید. از آنجا می توانید احتمال تغییر قیمت را پیش بینی کنید.

این یک نمونه معمول از واگرایی MACD است.

(الف) قیمت در روند نزولی است => (ب) بین قیمت و نشانگر MACD واگرایی وجود دارد (قیمت در حال سقوط است اما خط MACD در حال افزایش است) => (C) بلافاصله پس از آن ، قیمت از پایین به بالا معکوس می شود.

دو ترکیب تجاری با استفاده از MACD

یادداشت ها: MACD یک شاخص روند است. بنابراین ، بهترین راه برای تجارت ترکیب MACD با سایر شاخص های روند است.

برای باز کردن گزینه های خلاف روند از MACD استفاده نکنید.

روش 1: نشانگر MACD همراه با پشتیبانی / مقاومت

استفاده از MACD با پشتیبانی و مقاومت یک استراتژی با دقت بسیار بالا در معاملات گزینه های باینری است.

شرایط: یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 15 دقیقه (زمان انجام معامله 15 دقیقه است).

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: قیمت از مقاومت خارج می شود و افزایش می یابد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: وقتی قیمت از مقاومت خارج شد ، بازار وارد یک روند صعودی خواهد شد. علاوه بر این ، MACD همچنین سیگنال سرسخت را می دهد => این زمانی است که می توانید با اطمینان گزینه UP را باز کنید.

+ گزینه DOWN را باز کنید: قیمت از پشتیبانی خارج می شود و پایین می آید. در همان زمان ، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

روش 2: نشانگر MACD همراه با نمودار شمعدان هایکن آشی

نمودار شمعدان هایکن آشی یک الگوی شمعدان بسیار خاص است. این دقیقاً نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی است یا روند نزولی.

وقتی شمع های سبز پشت سر هم صف می کشند => بازار صعود می کند. برعکس ، وقتی شمع های قرمز پشت سر هم صف می کشند => بازار پایین می رود.

شرایط: نمودار شمعی 5 دقیقه ای هایکن آشی. زمان انقضا 15 دقیقه تا 30 دقیقه.

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: الگوی Candlesticks هایکن آشی مجموعه ای از شمع های سبز متوالی را نشان می دهد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: این دو علامت است که نشان می دهد قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. بنابراین ، باز کردن گزینه UP بسیار ایمن خواهد بود.

+ گزینه DOWN را باز کنید: الگوی Candlesticks Heiken Ashi مجموعه ای از شمع های قرمز متوالی را نشان می دهد. خط MACD از بالا خط سیگنال را عبور می دهد (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

چند یادداشت هنگام استفاده از نشانگر MACD برای معامله گزینه های باینری

– زمان انقضا طولانی بهتر از مدت کوتاه است (مدت انقضا 15 دقیقه یا بیشتر از 5 دقیقه بهتر خواهد بود). MACD یک شاخص روند است. در مورد معاملات مرسوم ، مد روز ، بهتر است زمان انقضا طولانی انتخاب کنید.

– از نشانگر MACD فقط برای تعیین نقاط ورود استفاده نکنید. زیرا بعضی اوقات MACD سیگنالهای روشنی نمی دهد.

– لطفاً بخاطر بسپارید: برخلاف روند معامله نکنید. MACD برای شناسایی روندها است و ما به طور مداوم تجارت می کنیم. هرگز خلاف روند پیش نروید.