میانگین متحرک چیست؟

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

راهنمای جامع انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و نحوه کار با آنها

در تحلیل‌های تکنیکال برای تحلیل حرکت قیمت یک سهم از نمودارها و اندیکاتورها استفاده می‌شود. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین‌های متحرک هستند که برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت از سابقه آن استفاده می‌کنند. در این مطلب شما را با تفاوت‌های موجود میان انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA)، نحوه محاسبه آن‌ها و نحوه کاربرد آن‌ها در معامله آشنا خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک ابزار ساده و در عین حال پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتور مکدی و یا اسیلاتور استوکستیک را تشکیل می‌دهد. این اندیکاتور با ارائه مدام میانگین قیمت بروز، مسیر دسترسی به اطلاعات قیمت را هموار می‌کند. این میانگین قیمت طی یک دوره زمانی به انتخاب معامله‌گر انتخاب شده و می‌تواند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای یا … باشد.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات مزایای مختلفی دارد و این امکان را به شما می‌دهند که از میان انواع آنها انتخاب کنید. استراتژی‌های میانگین متحرک رایج هم هستند و می‌توان آن‌ها را با هر تایم‌ فریمی تنظیم کرد. این ویژگی باعث می‌شود میانگین‌های متحرک هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم معامله‌گران کوتاه‌مدت گزینه مناسبی باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا وقتی که با چشم‌های خودتان ندیده باشید احتمالا باورش برایتان سخت باشد اما اندیکاتور میانگین متحرک تصویری از سطوح مهم قیمت ارائه می‌دهد. میانگین‌های متحرک چند عدد را دریافت کرده و با ارائه یک نقشه از سابقه قیمت آن‌ها را واقعی می‌کنند؛ این نقشه از سه بخش اساسی تشکیل شده است: ترند (Trend)، حمایت (support) و مقاومت (resistance). در ادامه نگاه مفصل‌تری به هر یک از این بخش‌‌ها می‌اندازیم.

ترندها

زمانی که یک سهم را تحلیل می‌کنیم اولین سوالی که بایستی بپرسیم این است که آیا ترند قیمت در کار است یا خیر. دو نوع ترند (یا روند) داریم: روندهای صعودی (uptrends) و روندهای نزولی (downtrends).

• روند صعودی – نشان‌دهنده فشار خرید است که منجر به افزایش قیمت‌ها شده و بطور مرتب سقف‌ها (اسپایک قیمت) و کف‌های بالاتر (پولبک قیمت) را رقم می‌زند.
• روند نزولی – نشان‌دهنده فشار فروش است که منجر به کاهش قیمت‌ها و به طور مرتب کف‌ها (ریزش قیمت) و سقف‌های (پرش قیمت) پایین‌تر را رقم می‌زند.

هنگامی که یک سهم در روند خاصی نیست در حالت رنج در نظر گرفته می‌شود. حالت‌ رنج بر روندهای دیگر مقدم است. با آنکه بسیاری از معامله‌گران فصلی می‌توانند تنها با نگاه کردن به نمودار سهم خود روندهای قیمتی را ترسیم کنند، روند رنج به داشتن اندیکاتوری دقیق که روند و مولفه‌های دیگر آن، یعنی حمایت و مقاومت را هم می‌سنجد کمک می‌کند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که یک سهم در حال رشد است متوجه خواهید شد که قیمت در هنگام پولبک و پیش از از سر گیری رشد خود تمایل دارد که روی محدوده‌های خاصی توقف کند. نتیجه تکرار این فرایند سقف‌ها و کف‌های بالاتر برای یک سهم است.

کف‌های بالاتر در واقع پولبک‌هایی سطحی‌اند که در آن‌ها قیمت پیش از ادامه روند صعودی خود «توقف می‌کند». از نظر شما اینکه بتوانید محل این توقف‌ها را پیش‌بینی کنید عالی نیست؟ این همان کاری‌ست که اندیکاتورهای میانگین متحرک اغلب انجام می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک هنگامی که یک روند صعودی پیش از افزایش به سقف‌های جدید پولبک را تجربه کند سطح حمایت را اندازه‌گیری می‌کند. به خاطر داشته باشید که روندهای نزولی برعکس روندهای صعودی هستند. این یعنی حمایت در روندهای نزولی سطح مقاومت در صعودهاست زیرا سهم کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری رقم زده و نتیجه ریزش قیمت‌هاست.

لازم است اشاره کنیم که هیچ اندیکاتور تکنیکالی قطعی نیست. با آنکه گرایش سهم‌ها به یافتن حمایت و مقاومت روی میانگین‌های متحرک مهم است، ممکن است به سوی بالا یا پایین این خط ها نیز حرکت کنند (که ممکن است نشان‌دهنده یک بازگشت روند بالقوه باشد).

انواع میانگین متحرک

سه نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA). اصلاحات بسیاری روی انواع این اندیکاتورها صورت گرفته تا شکل‌های دیگری از میانگین‌های متحرک را از آن مشتق کنند. هر یک از این اندیکاتورهای میانگین متحرک برای معامله‌گران کاربردی بوده و با اولویت‌های معامله‌گران حقیقی سازگارند.

بهترین گزینه برای آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک آن است که با میانگین متحرک ساده شروع کنید. گاهی اوقات بهترین گزینه، گزینه ساده‌تر است. احتمال آنکه اندیکاتورهای میانگین متحرک رایج نیز به شکل حمایت و مقاومت عمل کنند بیشتر است، چرا که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سهام را در این سطوح انباشت یا توزیع می‌کنند.

میانگین متحرک ساده

پرکاربردترین اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده نام دارد. این اندیکاتور مجموع معاملات در یک دوره زمانی را دریافت کرده و میانگین قیمت آن دوره را محاسبه می‌کند. این دوره با ترتیب زمانی نشان داده می‌شود. برای مثال یک میانگین متحرک میانگین متحرک چیست؟ با دوره 200، میانگین 200 قیمت پایانی قبل را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک با دوره 200 هم که در تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای تنظیم شده، نشان‌دهنده متوسط قیمت پایانی 200 کندل (Candle) 5 دقیقه‌ایست. اندیکاتور میانگین متحرک ساده را (مانند هر اندیکاتور میانگین متحرک دیگری) می‌توان روی هر بازه زمانی (timeframe) تنظیم کرد.

میانگین متحرک وزنی

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی یا WMA وزن بیشتری به دوره‌های قبلی می‌دهد اما نه به صورت نمایی؛ این ویژگی باعث می‌شود که این اندیکاتور نسبت به خط EMA کمی کندتر اما نسبت به خط SMA سریع‌تر باشد. در این محاسبات دوره ابتدایی کمترین وزن، دوره میانی وزنی متوسط و در نهایت دوره پایانی دو برابر دوره میانی وزن دارد. هرچه یک دوره متاخرتر باشد وزن بیشتری در محاسبات دارد.

میانگین متحرک وزنی در معاملات سنتی به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت قوی‌تر از SMA بوده و نتیجه متغیرتری ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یا متوسط کارکرد بهتری دارد.

میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک «وزنی» است که وزن و ارزش بیشتری به معاملات اخیر یا قیمت‌هایی که به انتهای دوره نزدیک‌ترند می‌دهد. تئوری پشت این محاسبه نیز این است که جدیدترین معاملات، شاخص بهتری برای نشان دادن فشار خرید یا فروش هستند و از این رو وزن بیشتری می‌گیرند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

همانطور که پیش‌تر گفته شد، از اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توان برای تشخیص روندها و سطوح قیمتی مهم (حمایت و مقاومت) استفاده کرد. در ادامه این بخش به توضیح برخی استراتژی‌ها که می‌توانید آن‌ها را در معاملاتتان اعمال کنید خواهیم پرداخت.

استراتژی 1: ترند (روند)

اندیکاتور میانگین متحرک دید سریعی از روند به شما می‌دهد. ما با تحلیل مسیر اندیکاتور میانگین متحرک به راحتی می‌توانیم سقف‌های جدید قیمت را ببینیم.

همچنین راس اندیکاتور، انتهای خارجی آن، مسیر احتمالی آینده را نشان می‌دهد. معامله‌گران ترند عموما زمانی که قیمت به میانگین‌های متحرک قابل‌ملاحظه‌ای می‌رسد شروع به انباشت می‌کنند. منظور از «قابل ملاحظه» در اینجا مواردی هستند که بیشترین اطلاعات را در خود دارند، برای مثال 100 MA یا 200 MA که خیلی کم مشاهده می‌شوند.

استراتژی 2: ترکیب میانگین‌های متحرک

بسیاری از افراد دوست دارند میانگین‌های متحرک متعددی را در یک نمودار داشته باشند. این کار باعث می‌شود از مزیت مشاهده روند طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت به‌طور همزمان بهره‌مند شوید. به کارگیری هر تعداد از این میانگین‌ها ممکن است، می‎توانید از 2 تا 3 MA و حتی یک دسته کامل از اندیکاتورهای میانگین متحرک را در نمودار خود داشته باشید.

تا زمانی که اطلاعات موجود را درک می‌کنید می‌توانید سیگنال‌ها را از آن خوانده و درباره نحوه معامله خود در بازار تصمیم بگیرید. یکی از معنادارترین سیگنال‌هایی که می‌توانید آن را معامله کنید میانگین متحرک سه‌گانه متقاطع (triple moving average Crossover) است.

استراتژی 3: تقاطع‌ها (Crossovers)

کراس‌اور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک جلوتر (بازه زمانی کوتاه‌تر) میانگین متحرک عقب‌تر (بازه زمانی بلندتر) را قطع می‌کند. اگر تقاطع به سوی بالا باشد بریک‌ اوت (Breakout) و اگر به سوی پایین باشد به آن بریک دان (Breakdown) می‌گوییم. مهم‌ترین تقاطع‌هایی که معامله‌گران رصد می‌کنند تقاطع‌های 50 MA، 100 MA و 200 MA هستند. معامله‌گران معمولا استراتژی تقاطع میانگین متحرک خود را بر اساس ترکیب این سه MA می‌سازند.

• تقاطع مثبتی که از میانگین متحرک‌های بالا تشکیل شود تقاطع طلایی (Golden Cross) نامیده می‌شود.
• تقاطع منفی‌ای که از میانگین متحرک‌های بالا شکل بگیر تقاطع مرگ (Death Cross) نام دارد.

تقاطع معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که فروش یا خرید پایان یافته و بازار در حال بازگشت است. این استراتژی اندیکاتوری عالی برای مشاهده پتانسیل بازگشت روند است.

به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه یک سهم میانگین متحرک 200 روزه آن را به سمت بالا قطع کند این تقاطع نشان‌دهنده یک ممنتوم گاوی کوتاه‌مدت برای قیمت بوده و می‌تواند نقطه ورود خوبی برای یک معامله لانگ به‌شمار آید.

این تقاطع نشان می‌دهد سرعت سهم در 50 روز گذشته نسبت به 200 روز گذشته بیشتر بوده است. اگر میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به پایین قطع کند، شاهد تقاطعی خرسی خواهیم بود که می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله شورت باشد.

استراتژی 4: نقاط ورود (Entries) و خروج (Exits)

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای اصلاح نقاط ورود و میانگین متحرک چیست؟ خروج نیز استفاده کرد. اگر می‌خواهید روند بازار را متوجه شوید، می‌توانید یک سهم را در فاصله پولبک تا یک میانگین متحرک مهم خریداری کنید (با فرض اینکه نقطه میانگین به عنوان حمایت عمل می‌کند).

برای مثال اگر سهمی در یک روند صعودی کوتاه‌مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده 50 روزه بوده است، شما می‌توانید زمانی که قیمت کاهش یافته و میانگین خود را به عنوان حمایت تست می‌کند وارد شوید.

اگر به دنبال بازگشت روندها هستید می‌توانید زمانی را که یک سهم به بالا یا پایین یک اندیکاتور میانگین متحرک مهم شکسته می‌شود نقطه ورود به‌شمار آورید.

به عنوان مثال اگر سهمی بیش از یکسال بالای میانگین متحرک 50 روزه خود معامله شده است می‌توانید وقتی که آن سهم زیر میانگین متحرک 50 روزه‌اش بسته شد، نقطه ورود برای پوزیشن فروش (short) در نظر بگیرید. به همین ترتیب اگر در همان زمان در پوزیشن خرید (long) هستید، می‌توانید آن را نقطه خروج در نظر بگیرید.

استفاده از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتوری برای نشان دادن محل حد ضرر (Stop Loss) کار نسبتا ساده‌ایست. این اندیکاتور همچنین ابزاری عالی برای پیدا کردن محلی‌ست که می‌‎توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید.

چطور میانگین متحرک خود را انتخاب کنیم؟

وقتی پای اندیکاتور میانگین متحرک به میان بیاید میانگین متحرک چیست؟ هر تریدری اولویت‌های خاص خودش را دارد. در ادامه به بیان نکاتی می‌پردازیم که برای انتخاب میانگین متحرک در نمودارهایتان بایستی بدان توجه کنید.

محاسبات خود را پیچیده نکنید

هدف اندیکاتور میانگین متحرک هموار کردن حرکت قیمت است. اگر نمودار خود را با میانگین‌های متحرک متعدد پر کنید این اندیکاتورها ضد و نقیض خواهند شد. تعدادی میانگین متحرک مختلف را امتحان کنید تا بفهمید کدام یک به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرید.

روی سبک معاملاتی خودتان متمرکز شوید

معامله‌گران بایستی از میانگین متحرک‌هایی استفاده کنند که بیشترین ارتباط را با استراتژی‌هایشان دارد. برای مثال معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders) ممکن است اندیکاتور میانگین متحرک را در نمودارهای ساعتی استفاده کنند، درحالی که معامله‌گران روزانه (Day Traders) به میانگین‌های روزانه کوتاه‌مدت (مثلا EMA 7 روزه) اتکا می‌کنند.

دوباره‌کاری نکنید

تاثیرگذاری اندیکاتور میانگین متحرک را می‌توان تا حدی به «معطوف به مقصود» بودن آن‌ها نسبت داد. مثلا معامله‌گران روزانه مایلند به VWAP (یک میانگین متحرک حجمی وزنی) توجه کنند، از این رو رفتار خرید ممکن است حول این میانگین تحت تاثیر قرار بگیرد.

به همین ترتیب بسیاری از معامله‌گران نیز برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌مدت به میانگین متحرک‌های 200 و 50 روزه توجه دارند. اثربخشی این میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح قیمتی مهم ممکن است تا حدی به این واقعیت بستگی داشته باشد که بسیاری از معامله‌گران آن‌ها را رصد می‌کنند.

رصد میانگین‌های متحرکی که دیگر معامله‌گران نیر در حال مشاهده آن هستند ارزش‌های زیادی دارد. با آنکه از لحاظ تئوری یک میانگین متحرک 40 روزه از نظر هموارسازی افت و خیزهای قیمت ممکن است به اندازه میانگین متحرک 50 روزه مناسب باشد، اندیکاتور 50 روزه محبوب‌تر است و احتمال آنکه در تعیین سطوح کلیدی قیمت بتواند کمک بهتری بکند بیشتر است.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بر اساس اطلاعات تاریخی محاسبه می‌شوند و در محاسبات هیچ چیز ماهیتی قابل پیش‌بینی ندارد. از این رو نتایج استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در مواقعی بازار به حمایت/مقاومت‌ها و سیگنال‌های معاملاتی تعیین‌شده توسط MA احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر اصلا طبق آن‌ها پیش نمی‌رود.

یکی از مشکلات بزرگ آن است که اگر حرکات قیمت پرنوسان شوند ممکن است قیمت جلو و عقب رفته و خطوط بازگشت روند یا سیگنال‌های معاملاتی متعدد بسازد.

زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد بهترین کار این است که کاری نکنید یا از اندیکاتور دیگری استفاده کنید که به شناسایی روند کمک کند. همین اتفاق ممکن است در تقاطع‌های MA نیز بیافتد؛ وقتی میانگین‌های متحرک برای مدتی در شرایطی پیچیده گیر کنند، ضررهای متعددی را در معاملات موجب خواهند شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در شرایطی که روند کاملا مشخص است خوب عمل می‌کنند اما عملکرد آن‌ها در شرایط رنج یا پرنوسان ضعیف می‌شود. شما با اصلاح بازه زمانی خود می‌توانید این مشکل را به طور موقت حل کنید. گرچه این مشکلات می‌توانند صرف نظر از بازه زمانی که انتخاب می‌کنید وجود داشته باشند.

اگر علاقه‌مند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید، پیشنهاد می‌کنیم راهنمای جامع اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور میانگین متحرک با هموار کردن نوسان‌های قیمت اطلاعات آن را ساده کرده و یک خط هموار یجاد می‌کند. این کار مشاهده روند را ساده‌تر می‌کند. میانگین متحرک‌های نمایی نسبت به میانگین متحرک‌های ساده سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

این ویژگی در برخی موارد خوب است اما در برخی دیگر ممکن است سبب ایجاد سیگنال غلط شود. میانگین متحرک‌هایی که دوره زمانی آن‌ها کوتاه‌تر است (مثلا 20 روز) نیز نسبت به آن‌هایی که دوره طولانی‌تری دارند (مثلا 200 روز) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع‌های میانگین متحرک استراتژی محبوبی برای نقاط ورود و خروج هستند. اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نیز مشخص کند. با آنکه ممکن است این کار بیشتر پیش‌بینی بنظر بیاید اما اندیکاتور میانگین متحرک همیشه بر اساس اطلاعات تاریخی بوده و تنها قیمت میانگین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک (Moving Average) جزو پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

میانگین متحرک روشی برای صاف و ساده‌تر کردن نوسانات قیمت است تا راحت‌تر بتوانید “نویز” عادی بازار را از مسیر اصلی روند تشخیص دهید.

منظورمان از “میانگین متحرک” این است که شما میانگینِ قیمت بسته شدن یک جفت ارز را در “X” دوره‌ی اخیر در نظر می‌گیرد.

میانگین‌ها روی نمودار به شکل زیر هستند:

میانگین متحرک قیمت بسته شدن در 10 دوره‌ی قبلی.

همان‌طور که می‌بینید، میانگین‌های متحرک شبیه خط‌هایی پر پیچ و خم هستند که روی قیمت قرار می‌گیرند (که به شکل کندل‌های ژاپنی نشان داده شده‌اند.)

این نوع اندیکاتور تکنیکال یک “اورلی چارت” نامیده می‌شود.

میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار گرفته است (Overlayed on the chart). متوجه شدید؟

اندیکاتور میانگین متحرک نیز مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری به ما کمک می‌کند تا قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم.

چرا فقط با توجه به قیمت متوجه نشویم که چه خبر است؟

دلیل اینکه به جای فقط توجه کردن به قیمت، از میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، حقایق دنیا است. علاوه بر اینکه بابانوئل واقعی نیست…. روندها نیز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند.

قیمت به صورت زیگ‌زاگ حرکت می‌کند، پس استفاده از میانگین متحرک بهمان کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت تصادفی را صاف و ساده‌تر کرده و “ببینیم” که روند اصلی چیست.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می‌توانید بهتر مسیر روند را تعیین کنید.

و همانطور که گفتیم، میانگین‌های متحرک حرکت قیمت را صاف و ساده‌تر می‌کنند.

انواع مختلفی میانگین متحرک داریم و هر یک از آنها تا سطحی مشخص نمودار را “صاف و ساده می‌کنند.”

به صورت کلی، هرچقدر میانگین متحرک ساده‌تر باشد، دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

هرچقدر میانگین متحرک پیچیده‌تر باشد، زودتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

برای اینکه میانگین متحرک ساده‌تر شود، باید قیمت‌های بسته شدن میانگین را در دوره‌ی زمانی بلندتری در نظر بگیریم.

چطور “طول” مناسب را برای یک میانگین متحرک انتخاب کنیم

“طول” یا تعداد بازه‌های زمانی، که محاسبات میانگین متحرک در آنها در نظر گرفته شده، روی شیوه‌ی نمایش میانگین متحرک در نمودار تأثیر می‌گذارد.

هر چقدر “طول” کوتاه‌تر باشد، تعداد داده‌های کمتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت میانگین متحرک به قیمت کنونی نزدیک‌تر باقی می‌ماند.

اینطور میانگین متحرک خیلی مفید نیست و احتمالاً نمی‌تواند نسبت به قیمت اصلی، دیدگاه بهتری را درباره‌ی روند اصلی بهمان بدهد.

هر چقدر طول بلندتر باشد، تعداد داده‌های بیشتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت هر قیمت کمتر می‌تواند روی میانگین کل تأثیر داشته باشد.

اگر تعداد داده‌ها خیلی زیاد شوند، نوسانات قیمت ممکن است “خیلی ساده و صاف” شوند و نتوانید اصلاً روندی را تشخیص دهید!

در هر دو حالت تشخیصِ تغییرِ مسیرِ آتی قیمت مشکل می‌شود.

به همین دلیل، باید طول (یا دوره‌ها) را به گونه‌ای انتخاب کنیم که سطح جزئیات مناسبِ قیمت را برای تایم‌فریم معاملاتی‌مان ارائه کند.

حالا احتمالاً با خود فکر می‌کنید که “بسه دیگه، بریم سراغ مطالب خوب. چطور می‌تونم ازش توی معامله استفاده کنم؟”

در این بخش، اول باید دو نوع اصلی از میانگین‌های متحرک را معرفی کنیم:

1. ساده (Simple)
2. نمایی (Exponential)

همین‌طور محاسبات آنها و مزایا و معایب هر یک را یاد می‌گیریم. درست مثل تمام آموزش‌های قبلی‌مان، باید اول مباحث پایه را یاد بگیرید!

بعد از اینکه مثل مهارت کنترل توپ بازیکن فوتبال آرژانتینی، لیونل مسی، این اطلاعات پایه را یاد گرفتید، آن وقت روش‌های مختلف استفاده از میانگین‌های متحرک را یاد می‌گیرید و اینکه چطور از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

در پایان این آموزش، درست به خوبی مسی می‌شوید!

پیش از ادامه یادتان باشد که میانگین‌های متحرک اطلاعات قیمت را صاف و ساده می‌کنند تا یک اندیکاتورِ تکنیکالِ پیروِ روند شکل دهند.

آنها مسیر قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند؛ در عوض، مسیر کنونی قیمت را با کمی تأخیر تعریف می‌کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

در مباحث و مقالات قبلی به مطالبی چون اسیلاتور، اندیکاتور ایچیموکو و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در حوزی ترید ارز دیجیتال پرداخته ایم. یکی دیگر از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تحت عنوان میانگین متحرک ساده می باشد، که قصد داریم به بررسی و ارزیابی آن بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید تا این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

مفاهیم کلی:

میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple moving average به طور مختصر (SMA) بوده، که به آن “میانگین متحرک حسابی” نیز می گویند. این اندیکاتور نشانگر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی معین به تحلیل‌گران است. در حقیقت (SMA) در بحث تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند به درستی از روند قیمتی اطلاع داشته باشند و در اثنای آن قادر به تشخیص حرکت بازار گردند و این سوال را پاسخ دهد که آیا بازار رو به افزایش یا صعود است و یا رو به افت و نزول می باشد. به طور کلی یک SMA با افزودن قیمت پایانی دوره‌ی زمانی Z و بعد تقسیم آن بر Z به دست خواهد آمد.

علت بهره وری از میانگین متحرک ساده

باید بدانیم که یک SMA به مجزا سازی میزانی از نویز حاضر در نمودار قیمت کمک خواهد کرد. با توجه به سمت و سوی حرکت آن قادر خواهیم بود تا یک دید اولیه از سمت و سوی حرکت قیمت اخذ کنیم. اساساً باید بدانیم اگر MA به سوی بالا باشد، مسیر قیمت افزایشی می‌باشد و یا نه اگر به سوی پایین میل کند، حرکت قیمت نزولی خواهد بود. ضمن آنکه در هنگام حرکت از کنار، محتملاً قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً بازاری آن یعنی رنج (Range) خواهد بود.

باید دانست، یک میانگین متحرک همچنین قادر است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و به کار آید. در یک روند صعود افزایشی، یک MA پنجاه یا حتی 200 روزه قادر خواهد بود تا یک سطح حمایتی تلقی شود. از این رو می توان گفت، میانگین همچون یک کف (حمایت) عمل خواهد کرد، تا قیمت قادر به پرش و یا جهش از روی آن نقطه باشد.
اما در یک روند کاهشی، قادر است همچون یک مقاومت عمل کند و بدین گونه که به مانند یک سقف، قیمت به آن برخورد کرده و پس از آن اقدام به ریزش می‌کند.
لازم است بدانیم که قیمت همواره به این روش نسبت به MA واکنش نشان نخواهد داد و امکان دارد کمی به آن ورود یا نفوذ کرده و یا پیش از دست یابی به آن، مسیر خود را دست خوش تغییر کند.

فرمول میانگین متحرک ساده

برای آنکه میانگین متحرک ساده در حوزه ی تحلیل تکنیکال را به دست آوریم، لازم است تعدادی از قیمت‌های روزهای حال حاضر را، بر مبنای بازه‌ی زمانی معین جمع نموده و آن ها را تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه کرده، (میانگین گیری) و محاسبه کنیم.

برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
در دوره‌ی زمانی 5 روزه، صرفاً لازم است مجموع داده ها و قیمت های پایانی 5 روزه را بر 5 تقسیم کنید. فرمول به دست آوردن میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

نکته لازم به ذکر آن است که در MA، اطلاعات و داده ها به طور دائمی در حال آپدیت شدن می باشند؛ هنگامی که اطلاعات تازه و جدیدی تحت اختیار باشد، اطلاعات قدیمی و کهنه تر حذف و از بین خواهند رفت.

اما اگر SMA در حوزه ی تحلیل تکنیکال بر مبنای بازه‌ی زمانی Short time باشد، این تغییرات بیشتر و زودگذرتر از بلند مدت خواهند بود. اما از این نکته نباید غافل شد که بیشتر دیتای اصلی را پیگیری خواهد کرد. اما اگر برای به دست آوردن SMA، بازه‌ی زمانی Long time را انتخاب کنید، MA جاری تر و کم‌ تحرک‌تری را در زمره ی اختیار خود خواهید داشت.

تفاوت SMA با EMA

باید بدانیم که دو میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی از رایج ترین و کاربردی ترین ابزارهای حوزه تحلیل تکنیکال بازار های مالی محسوب می شوند. نوع عملکرد این دو میانگین، مشخص نمودن روند حرکت قیمتی می باشد.
هیچ گاه نمی توان بیان کرد که کدام میانگین متحرک بر دیگری ارجحیت دارد. زیرا تمامی شرایط بسته به نوع بهره وری تریدر از این میانگین ها دارد.
البته باید بگویم امکان دارد، یکی از این میانگین ها در شرایط مخصوصی از دیگری پیشی بگیرد. در بازارهای مالی امکان دارد MA با دوره های زمانی مخصوصی، از دیگری پیشی گرفته و عمکرد بهتری را ارائه دهد.
لازم به ذکر است بی آنکه توجه بسزایی در نوع میانگین متحرک داشته باشیم، باید بدانیم نقش مهم و اساسی از آن انتخاب بازه ی زمانی باعث بالا بردن دقت در این میانگین ها می شود.
بهره جویی از نظرات و تجارب تحلیلگران و همچنین بهره مندی از روش آزمون و خطا قادر خواهد بود به تحلیلگران در پیدا کردن بازه های زمانی مناسب کمک کند.

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

سهولت تشخیص روند با (SMA)

همانگونه که از اسم این میانگین مشخص است، روشی ساده‌ و راحت برای محاسبه و به دست آوردن میانگین متحرک می باشد. طریقه عملکرد آن بدین گونه است که در این روش نخست، تعداد روزها را مشخص و معین می نماید. میانگین 20، 50، 100 و 200 روزه از متداول ترین میانگین متحرک ساده یا SMA ها هستند. باید بدانیم در روش SMA قیمت پایانی روزها را با همدیگر جمع کرده و با تقسیم بر تعداد روزها این میانگین را محاسبه و به دست می‌آورند.

«مادر» اندیکاتورهای تکنیکال / میانگین متحرک چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از بزرگ‌ترین دام‌ها برای تازه‌کاران بازار رمزارزها این است که آن‌ها در قیمت‌های نامعقول خرید می‌کنند. یک تازه‌کار بازار رمزارزها یک دارایی را فارغ از هرگونه محاسبه قیمتی می‌خرد و منتظر می‌ماند تا آن دارایی رشد کند. این فرایند ممکن است زمان زیادی طول بکشد اما خب در بسیاری از موارد ریزش محتمل‌تر از رشد است. اصولا تازه‌کاران زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در سقف قیمتی خود قرار دارد. همین باعث می‌شود که ضرر کنند. یکی از ابزارهای مناسب که نقاط ورود و خروج خوب و قیمت مناسب خرید را به معامله‌گر نشان می‌دهد «میانگین متحرک» است.

میانگین متحرک (AM) چیست؟

میانگین متحرک شاخصی است که توسط معامله‌گران تکنیکال برای پیدا کردن میانگین قیمت در بازده زمانی مختلف استفاده می‌شود. مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین یعنی میانگین قیمت بیت‌کوین در ۵۰ روزه گذشته. با گذشت هر روز میانگین آخرین روز حذف می‌شود و میانگین قیمت جدید اضافه می‌شود.

میانگین متحرک زمانی مفید واقع می‌شود که نوسانات قیمت غیرقابل پیش‌بینی باشد. مثلا در یک روز ممکن است قیمت نوسان زیادی داشته باشد و این مواقع معامله‌گر می‌تواند با میانگین متحرک قیمت مناسب خرید را بررسی کند. مهم‌ترین میانگین‌ متحرک‌ها ۵۰ و ۲۰۰ روزه است.

میانگین متحرک اصولا از روندهای قیمتی گذشته پیروی می‌کند. برای همین یک شاخص متاخر نامیده می‌شود. همچنین در روند معاملات بلندمدت عملکرد بهتری ثبت می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی تقریبا همان میانگین متحرک است. با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین قیمت‌های گذشته می‌دهد. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و تشخیص روندهای خاص با این اندیکاتور بهتر از میانگین متحرک است.

چگونه از EMA در معاملات استفاده کنیم؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص معتبر برای سیگنال‌های خرید و فروش توسط معامله‌گران روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از استراتژی‌های معامله با میانگین متحرک نمایی «صلیب طلایی و صلیب مرگ» است. باید یک میانگین متحرک بلندمدت در دوره ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه ترسیم کنید. بعد از آن یک میانگین متحرک ۱۲ یا ۲۶ روزه رسم کنید. زمانی که EMA کوتاه‌مدت از زیر EMA بلندمدت را قطع کند یعنی صلیب طلایی شکل گرفته که یک سیگنال صعودی است. اما اگر EMA کوتاه‌مدت از بالا EMA بلند مدت را قطع کند «صلیب مرگ» شکل می‌گیرد.

از طرفی می‌توان از EMA برای پیدا کردن حمایت و مقاومت هم استفاده کرد. اگر قیمت از بالا با خط EMA مطابقیت داشته باشد می‌توان آن محدوده را حمایت تلقی کرد. اگر هم قیمت از پایین با خط EMA برخورد کند احتمالا قیمت با مقاومت روبه‌رو شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت را براساس تاریخچه قیمت بررسی می‌کند. به عبارت ساده شما می‌توانید قیمت‌های اخیر را به میانگین متحرک ساده اضافه کنید و با دوره‌های قیمتی متفاوت میانگین بگیرید. هدف میانگین متحرک ساده به نوعی صاف کردن قیمت برای پیدا کردن روند در یک دوره زمانی مشخص است. معامله‌گران اصولا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برای پیدا کردن روندهای بلندمدت و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برای پیدا کردن روند میان‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده است می‌تواند نشان از افزایش تقاضا باشد. اما زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده است می‌توان نزول بازار را پیش‌بینی کرد. همچنین با کنار هم قرار دادن میانگین‌های متحرک ساده می‌توان از بازار سیگنال گرفت. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت بالاتر باشد می‌توان صعود بازار را پیش‌بینی کرد. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت میانگین متحرک چیست؟ از بلندمدت پایین‌تر باشد احتمالا نشانه نزول بازار است.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

میانگین متحرک وزنی شاخصی است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی نزدیک یا کمتر از WMA است می‌تواند نشانه سیگنال خرید باشد. زمانی هم که قیمت از میانگین متحرک وزنی بالاتر می‌رود احتمالا ریزش در راه است.

میانگین متحرک چقدر به معامله‌گر کمک می‌کند؟

قبل از هر چیزی باید بگویم که یک معامله‌گر به تنهایی با میانگین متحرک راه به جایی نمی‌برد. اما میانگین متحرک می‌‎تواند نوسانات زیاد بازار را تا حدی از بین ببرد تا معامله‌گر بتواند با خیال آسوده معامله کند. به نوعی میانگین متحرک نویز بازار را می‌گیرد. استفاده از میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی نیست. میانگین متحرک را مادر اندیکاتورهای تکنیکال می‌دانند. چون بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. مانند اندیکاتور مکدی. بازار رمزارزها بسیار چموش است. برای همین نمی‌شود فقط براساس سیگنال یک اندیکاتور در این بازار تصمیم گرفت. معامله‌گر در بازار رمزارزها برای تایید خرید یا فروش یک ارز دیجیتال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کند.

میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما میانگین متحرک چیست؟ معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .

میانگین متحرک 200 روزه

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش میانگین متحرک چیست؟ بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می شود:میانگین متحرک چیست؟

S M A = A 1 ​ + A 2 ​ + … + A n/ ​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​ E M A t ​ = [ V t ​ × ( 1 + d s ​ ) ] + E M A y ​ × [ 1 − ( 1 + d s ​

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

نمودار SMA و EMA

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .

کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو

ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تعیین بازه زمانی برای ma

در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که میانگین متحرک چیست؟ بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

آشنایی با تقاطع طلایی با ma

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

تقاطع مرگ در ma

همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها میانگین متحرک چیست؟ ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .

خط حمایت و مقاومت با ma

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

سیگنال گیری با استفاده از فاصله از میانگین متحرک

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.